Зацените советника
Это мне напоминает советник Combo...только там больше словев нейросети....В Исходнике он работает на CCI, а у вас на каком индикаторе работает???
Сегодня засобачил, поэтому еще сыроват для реала. Но в тестере что-то выдает. Картинки не прилагаются, потому что здесь не выставочная галлерея. Бектесты также не выкладываю, потому что их любой дурак нарисует на истории.
От ты злыдень... Как же его "заценивать", если там оптимизации сутками идёт. А то я думаю, чего нет никакой реакции от народа, вроде всегда сразу кидались хвалить/ругать Решетова, а тут двое суток и тишина. Похоже ещё оптимизация не закончилась. Лучше бы ты всё-таки картинку приклеил.
Лопухнулся я. Не заметил, что у меня стояли "все тики" - смешно получилось.
Не сливает, но и не зарабатывает особо. Ни то, ни сё... USDJPY
Да, если все тики ставить, до счет на дни пойдет...Есть подобная система Combo, там несколько слоев оптимизации...Я оптимизировал 2 месяца. как только я не фантазировал....В реале сливает один фиг!!! Жаль что файл в формате *.ex4 ....Може это и есть Combo, только остальные слои, а именно externЫ спрятаны, вот и весь фокус
За это время успел усовершенствовать советника. Параметры оптимизации прежние. Теперь вряд ли кто скажет, что он похож на Combo.
Увы. С параметрами, по результатам оптимизации за 2007 год, в 2008 успешно сливает. GBPJPY.
Увы, но вечного двигателя не существует.
Один знакомый рассказал историю. Он торгует сотками. Через три дня после очередной покупки прибегает к нему клиент и требует заменить, т.к. гарантия год, а труба и трех дней не проработала. Выяснятся, что причина в том, что подсела батарея. Поставили на подзарядку. Сотка заработала вновь. В общем, клиенту пришлось еще и объяснять, что вечных двигателей не существует и время от времени батарею нужно подзаряжать.
Так и с торговыми системами. Финансовые инструменты не являются стационарными средами, в противном случае любой, кто хоть немного владеет азами статистики, смог бы очень быстро обогатиться. А посему торговые системы время от времени необходимо переоптимизировать.
Теперь обратим внимание на GBPJPY. Берем советник AEA_1.0.ex4. Прогоняем оптимизацию с 18 мая 2006 по 18 мая 2007
Получаем на выходе оптимизатора некий набор параметров (4 верхние строчки по лучшему балансу):
1282 49214.89 182 1.87 270.41 6491.81 0.64% x1=72 x2=31 x3=198 x4=129 sl=81 lots=1 mn=888
2013 45367.99 182 1.78 249.27 8643.21 0.82% x1=65 x2=31 x3=198 x4=6 sl=84 lots=1 mn=888
2562 45159.09 165 1.80 273.69 9153.41 0.87% x1=72 x2=31 x3=198 x4=129 sl=83 lots=1 mn=888
2860 44960.65 178 1.73 252.59 8235.42 0.82% x1=112 x2=31 x3=54 x4=195 sl=87 lots=1 mn=888
Попробуем потестировать с 18 мая 2006 по 18 мая 2008:
Первая строчка. Действительно общий итог форвард-теста неутешительный:
Bars in test 12854
Ticks modelled 25146
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000000.00
Total net profit 22871.81
То бишь 18 мая 2007 г. у нас на балансе было 49214.89, а 18 мая 2008 стало 22871.81
А теперь смотрим более внимательно, что происходило на самом деле:
| 794 | 2007.08.29 20:00 | buy | 293 | 1.00 | 232.35 | 231.47 | 0.00 | ||
| 795 | 2007.08.29 22:00 | modify | 293 | 1.00 | 232.35 | 233.60 | 0.00 | ||
| 796 | 2007.08.30 01:00 | s/l | 293 | 1.00 | 233.60 | 233.60 | 0.00 | 1266.96 | 1066591.71 |
| 797 | 2007.08.30 01:00 | buy | 294 | 1.00 | 233.74 | 232.86 | 0.00 | ||
| 798 | 2007.08.30 03:00 | s/l | 294 | 1.00 | 232.86 | 232.86 | 0.00 | -845.66 | 1065746.05 |
| 799 | 2007.08.30 03:00 | buy | 295 | 1.00 | 232.96 | 232.08 | 0.00 | ||
| 800 | 2007.08.30 08:00 | s/l | 295 | 1.00 | 232.08 | 232.08 | 0.00 | -845.66 | 1064900.39 |
| 801 | 2007.08.30 08:00 | buy | 296 | 1.00 | 232.26 | 231.38 | 0.00 | ||
| 802 | 2007.08.30 09:00 | modify | 296 | 1.00 | 232.26 | 232.29 | 0.00 | ||
| 803 | 2007.08.30 11:00 | s/l | 296 | 1.00 | 232.29 | 232.29 | 0.00 | 28.83 | 1064929.22 |
| 804 | 2007.08.30 11:00 | buy | 297 | 1.00 | 232.57 | 231.69 | 0.00 | ||
| 805 | 2007.08.30 12:00 | s/l | 297 | 1.00 | 231.69 | 231.69 | 0.00 | -845.67 | 1064083.55 |
| 806 | 2007.08.30 12:00 | buy | 298 | 1.00 | 231.50 | 230.62 | 0.00 | ||
| 807 | 2007.08.30 15:00 | modify | 298 | 1.00 | 231.50 | 232.00 | 0.00 | ||
| 808 | 2007.08.30 16:00 | s/l | 298 | 1.00 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 480.49 | 1064564.04 |
| 809 | 2007.08.30 16:00 | buy | 299 | 1.00 | 232.65 | 231.77 | 0.00 | ||
| 810 | 2007.08.30 19:00 | modify | 299 | 1.00 | 232.65 | 232.98 | 0.00 | ||
| 811 | 2007.08.30 21:00 | s/l | 299 | 1.00 | 232.98 | 232.98 | 0.00 | 317.12 | 1064881.16 |
| 812 | 2007.08.30 21:00 | buy | 300 | 1.00 | 233.03 | 232.15 | 0.00 | ||
| 813 | 2007.08.31 04:00 | modify | 300 | 1.00 | 233.03 | 233.08 | 0.00 | ||
| 814 | 2007.08.31 12:00 | modify | 300 | 1.00 | 233.03 | 234.14 | 0.00 | ||
| 815 | 2007.08.31 17:00 | s/l | 300 | 1.00 | 234.14 | 234.14 | 0.00 | 1088.60 | 1065969.76 |
| 816 | 2007.08.31 17:00 | buy | 301 | 1.00 | 233.87 | 232.99 | 0.00 | ||
| 817 | 2007.08.31 18:00 | s/l | 301 | 1.00 | 232.99 | 232.99 | 0.00 | -845.67 | 1065124.09 |
И выясняется, что 31 августа 2007 г. на самом деле был неплохой профит, а после этой даты пошел слив.
Берем параметры второй строчки:
Гоняем тесты. Также по итогам слив к 18 мая 2008. Но по результатам тестов:
| 776 | 2007.08.30 02:00 | s/l | 297 | 1.00 | 233.57 | 233.57 | 0.00 | 1238.13 | 1067070.67 |
| 777 | 2007.08.30 02:00 | buy | 298 | 1.00 | 233.16 | 232.25 | 0.00 | ||
| 778 | 2007.08.30 08:00 | s/l | 298 | 1.00 | 232.25 | 232.25 | 0.00 | -874.49 | 1066196.18 |
| 779 | 2007.08.30 08:00 | buy | 299 | 1.00 | 232.26 | 231.35 | 0.00 | ||
| 780 | 2007.08.30 12:00 | s/l | 299 | 1.00 | 231.35 | 231.35 | 0.00 | -874.49 | 1065321.69 |
| 781 | 2007.08.30 12:00 | buy | 300 | 1.00 | 231.50 | 230.59 | 0.00 | ||
| 782 | 2007.08.30 15:00 | modify | 300 | 1.00 | 231.50 | 231.97 | 0.00 | ||
| 783 | 2007.08.30 16:00 | s/l | 300 | 1.00 | 231.97 | 231.97 | 0.00 | 451.66 | 1065773.35 |
| 784 | 2007.08.30 16:00 | buy | 301 | 1.00 | 232.65 | 231.74 | 0.00 | ||
| 785 | 2007.08.30 19:00 | modify | 301 | 1.00 | 232.65 | 232.95 | 0.00 | ||
| 786 | 2007.08.30 21:00 | s/l | 301 | 1.00 | 232.95 | 232.95 | 0.00 | 288.29 | 1066061.64 |
| 787 | 2007.08.30 21:00 | buy | 302 | 1.00 | 233.03 | 232.12 | 0.00 | ||
| 788 | 2007.08.31 04:00 | modify | 302 | 1.00 | 233.03 | 233.05 | 0.00 | ||
| 789 | 2007.08.31 12:00 | modify | 302 | 1.00 | 233.03 | 234.11 | 0.00 | ||
| 790 | 2007.08.31 17:00 | s/l | 302 | 1.00 | 234.11 | 234.11 | 0.00 | 1059.78 | 1067121.42 |
| 791 | 2007.08.31 17:00 | buy | 303 | 1.00 | 233.87 | 232.96 | 0.00 | ||
| 792 | 2007.08.31 18:00 | s/l | 303 | 1.00 | 232.96 | 232.96 | 0.00 | -874.50 | 1066246.92 |
| 793 | 2007.08.31 18:00 | buy | 304 | 1.00 | 233.63 | 232.72 | 0.00 | ||
| 794 | 2007.09.04 10:00 | s/l | 304 | 1.00 | 232.72 | 232.72 | 0.00 | -830.67 | 1065416.25 |
| 795 | 2007.09.04 10:00 | sell | 305 | 1.00 | 232.53 | 233.44 | 0.00 | ||
| 796 | 2007.09.04 17:00 | s/l | 305 | 1.00 | 233.44 | 233.44 | 0.00 | -874.24 | 1064542.01 |
| 797 | 2007.09.04 17:00 | buy | 306 | 1.00 | 233.59 | 232.68 | 0.00 | ||
| 798 | 2007.09.05 02:00 | modify | 306 | 1.00 | 233.59 | 233.79 | 0.00 | ||
| 799 | 2007.09.05 05:00 | s/l | 306 | 1.00 | 233.79 | 233.79 | 0.00 | 214.11 | 1064756.12 |
Теперь пик профитности пришелся на 5 сентября 2007, потом слив.
Создается впечатление, что в августе - сентябре 2007 рынок изменился. Гоним тест по параметрам 3-й строчки.
| 642 | 2007.08.16 06:00 | modify | 234 | 1.00 | 234.30 | 230.77 | 0.00 | ||
| 643 | 2007.08.16 07:00 | s/l | 234 | 1.00 | 230.77 | 230.77 | 0.00 | 3287.51 | 1046675.22 |
| 644 | 2007.08.16 07:00 | sell | 235 | 1.00 | 230.40 | 231.30 | 0.00 | ||
| 645 | 2007.08.16 12:00 | modify | 235 | 1.00 | 230.40 | 230.17 | 0.00 | ||
| 646 | 2007.08.16 13:00 | modify | 235 | 1.00 | 230.40 | 227.46 | 0.00 | ||
| 647 | 2007.08.16 15:00 | s/l | 235 | 1.00 | 227.46 | 227.46 | 0.00 | 2824.48 | 1049499.70 |
| 648 | 2007.08.16 15:00 | sell | 236 | 1.00 | 227.23 | 228.13 | 0.00 | ||
| 649 | 2007.08.16 17:00 | modify | 236 | 1.00 | 227.23 | 227.18 | 0.00 | ||
| 650 | 2007.08.16 19:00 | modify | 236 | 1.00 | 227.23 | 222.59 | 0.00 | ||
| 651 | 2007.08.16 20:00 | s/l | 236 | 1.00 | 222.59 | 222.59 | 0.00 | 4457.68 | 1053957.38 |
| 652 | 2007.08.16 20:00 | sell | 237 | 1.00 | 224.02 | 224.92 | 0.00 | ||
| 653 | 2007.08.16 22:00 | s/l | 237 | 1.00 | 224.92 | 224.92 | 0.00 | -864.64 | 1053092.74 |
| 654 | 2007.08.16 22:00 | sell | 238 | 1.00 | 225.73 | 226.63 | 0.00 | ||
| 655 | 2007.08.16 23:00 | s/l | 238 | 1.00 | 226.63 | 226.63 | 0.00 | -864.64 | 1052228.10 |
| 656 | 2007.08.16 23:00 | sell | 239 | 1.00 | 225.79 | 226.69 | 0.00 | ||
| 657 | 2007.08.17 00:00 | s/l | 239 | 1.00 | 226.69 | 226.69 | 0.00 | -899.24 | 1051328.86 |
| 658 | 2007.08.17 00:00 | sell | 240 | 1.00 | 227.15 | 228.05 | 0.00 | ||
| 659 | 2007.08.17 02:00 | modify | 240 | 1.00 | 227.15 | 226.47 | 0.00 | ||
| 660 | 2007.08.17 04:00 | modify | 240 | 1.00 | 227.15 | 225.55 | 0.00 | ||
| 661 | 2007.08.17 06:00 | modify | 240 | 1.00 | 227.15 | 224.17 | 0.00 | ||
| 662 | 2007.08.17 07:00 | modify | 240 | 1.00 | 227.15 | 222.77 | 0.00 | ||
| 663 | 2007.08.17 08:00 | s/l | 240 | 1.00 | 222.77 | 222.77 | 0.00 | 4207.89 | 1055536.75 |
| 664 | 2007.08.17 08:00 | sell | 241 | 1.00 | 222.11 | 223.01 | 0.00 | ||
| 665 | 2007.08.17 11:00 | s/l | 241 | 1.00 | 223.01 | 223.01 | 0.00 | -864.64 | 1054672.11 |
| 666 | 2007.08.17 11:00 | sell | 242 | 1.00 | 225.07 | 225.97 | 0.00 | ||
| 667 | 2007.08.17 12:00 | modify | 242 | 1.00 | 225.07 | 224.46 | 0.00 | ||
| 668 | 2007.08.17 13:00 | s/l | 242 | 1.00 | 224.46 | 224.46 | 0.00 | 586.03 | 1055258.14 |
Гипотеза подтверждается. До 17 августа 2007 г. был профит, а после слив.
Берем 4-ю строку параметров. Гоним тесты:
| 816 | 2007.09.17 18:00 | modify | 311 | 1.00 | 230.47 | 229.85 | 0.00 | ||
| 817 | 2007.09.17 19:00 | s/l | 311 | 1.00 | 229.85 | 229.85 | 0.00 | 595.64 | 1065142.89 |
| 818 | 2007.09.17 19:00 | sell | 312 | 1.00 | 229.75 | 230.69 | 0.00 | ||
| 819 | 2007.09.18 03:00 | buy | 313 | 2.00 | 228.84 | 227.90 | 0.00 | ||
| 820 | 2007.09.18 03:00 | close by | 313 | 1.00 | 229.75 | 227.90 | 0.00 | 839.89 | 1065982.78 |
| 821 | 2007.09.18 03:00 | buy | 314 | 1.00 | 228.84 | 227.90 | 0.00 | ||
| 822 | 2007.09.18 03:00 | close by | 312 | 0.00 | 229.75 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 1065982.78 |
| 823 | 2007.09.18 15:00 | modify | 314 | 1.00 | 228.84 | 230.09 | 0.00 | ||
| 824 | 2007.09.18 21:00 | modify | 314 | 1.00 | 228.84 | 232.07 | 0.00 | ||
| 825 | 2007.09.19 12:00 | s/l | 314 | 1.00 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | 3125.89 | 1069108.67 |
| 826 | 2007.09.19 12:00 | buy | 315 | 1.00 | 231.75 | 230.81 | 0.00 | ||
| 827 | 2007.09.20 14:00 | s/l | 315 | 1.00 | 230.81 | 230.81 | 0.00 | -837.59 | 1068271.09 |
| 828 | 2007.09.20 14:00 | sell | 316 | 1.00 | 230.94 | 231.88 | 0.00 | ||
| 829 | 2007.09.20 18:00 | modify | 316 | 1.00 | 230.94 | 230.76 | 0.00 | ||
| 830 | 2007.09.21 02:00 | s/l | 316 | 1.00 | 230.76 | 230.76 | 0.00 | 138.32 | 1068409.41 |
| 831 | 2007.09.21 02:00 | sell | 317 | 1.00 | 231.00 | 231.94 | 0.00 | ||
| 832 | 2007.09.21 11:00 | s/l | 317 | 1.00 | 231.94 | 231.94 | 0.00 | -903.06 | 1067506.35 |
| 833 | 2007.09.21 11:00 | buy | 318 | 1.00 | 232.23 | 231.29 | 0.00 | ||
| 834 | 2007.09.21 15:00 | modify | 318 | 1.00 | 232.23 | 232.46 | 0.00 | ||
| 835 | 2007.09.24 11:00 | s/l | 318 | 1.00 | 232.46 | 232.46 | 0.00 | 242.93 | 1067749.28 |
| 836 | 2007.09.24 11:00 | sell | 319 | 1.00 | 232.74 | 233.68 | 0.00 | ||
| 837 | 2007.09.25 03:00 | buy | 320 | 2.00 | 230.98 | 230.04 | 0.00 | ||
| 838 | 2007.09.25 03:00 | close by | 320 | 1.00 | 232.74 | 230.04 | 0.00 | 1656.73 | 1069406.01 |
Советник показывал профит по 25 сентября 2007 г. Далее слив.
В общем, получается, что советник продержался по форвард тестам еще 3 - 4 месяца после оптимизации. Потом начал сливать. Это собственно и доказывает гипотезу о том, что вечных двигателей не бывает. Хочешь чтобы работала сотка, время от времени подзаряжай батарею. Хочешь, чтобы советник давал профит, время от времени переоптимизируй его.
Reshetov, всё это понятно. Есть, конечно, известный приём - переоптимизация параметров при первом минусе... Но слив до ноля уже 25 января, по итогам оптимизации за год, это - чересчур. Впрочем, возможно я ошибаюсь в оценках, т.к. советниками стала интересоваться сравнительно недавно.
С уважением к Вашей работе.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Сегодня засобачил, поэтому еще сыроват для реала. Но в тестере что-то выдает. Картинки не прилагаются, потому что здесь не выставочная галлерея. Бектесты также не выкладываю, потому что их любой дурак нарисует на истории.
Советник переделанный МТС "Artificial Intelligence", а посему входные настройки аналогичные:
x1, x2, x3, x4 - от 0 с шагом 1 до 200
sl - стоплосс от 10 с шагом 1 до 100 (для золота другие параметры, потому что там другие уровни стопов и 100 пипсов - пипсовка).
lots - это объем открываемых поз, оптимизировать не надо.
mn - это мейджик, оптимизировать не надо.
Оптимизация по ценам открытия, т.к. в советник встроен контроль вновь сформировавшихся баров. Потом для проверки на вшивость можно будет прогнать тесты и по всем тикам.
Берем EURUSD (или другой инструмент), закачиваем 16000 баров на H1 и оптимизируем без ограничения дат с целью поиска наилучшего профит-фактора (прибыльность). Получаем ПФ примерно 2, а кривую баланса почти линейную.
Потом гоняем форвардтесты. То бишь оптимизируем от два года назад по год назад. Потом тестируем от два года назад по сегодня. По некоторым найденным оптимизатором параметрам форварды проходят успешно, а по некоторым не очень.