НЕ "Индикатор ZUP - приемы работы" - страница 2

 

Всем привет.

Немного добавлю.

1. Индюков не кладу преднамеренно:

в первых (аксиома Bookkeeper'а: "Все индикаторы для самообмана. Хороший индикатор тот, который так предсказывает прошлое, что Вы верите в возможность заглянуть в будущее. А значит обмануть Вас сможет только написаный Вами самими индикатор" :) разжевал подробно, нарисовать как два пальца об асфальт;

в вторых, если кому интересна тема - каждый сделает по "своему любимому ZZ" и можно будет сравнивать и искать что, как и куда;

в следующих - если тема не интересна (как уже было на других форумах, не скрываю - там ведь тоже не ... как бы это сказать, наверняка посмотрели, подумали, и - занялись другими делами), так чего выкладывать то?

2.

khorosh:
Bookkeeper
Этот метод торговли использовался Вами на практике? Если да, то прибыльна ли эта стратегия? Какой индикатор Вы используете для рисования этих линий?

Не использовался. Выложен теперешний "первоначальный" вариант (отличается от того, что начинал на Ониксе и где-то еще, все течет, все меняется).

Уже есть изменения (но все пока на уровне предположений) - уровни строю на М15 по ЗЗ с тф Н4, вход при ширине канала >20п и при совпадении направления входа с направлением ЗЗ с тф Н1, отступ уровня фиксации профита не 0.5, как на рисунках, а 2.5 - вроде бы получается что должно быть так, или слишком большая потеря профита ведет к сливу (сейчас ни в 2007, ни в 2008 сколько есть в тесте не сливает, но доходность низкая 20-30% за 2007 год, интересно - приду домой, выложу стейт). И еще кое-чего по мелочам.

 

Все, что удалось заполучить на первоначальном этапе за 2007 с параметрами строго-на-глаз, без подгонки, оптимизации и ... без никаких других индюков, кроме ZigZag'а. ММ - мягко-агрессивный, где-то здесь рядом уже флудил с кусочком кода.

Проводки прикрепил.

Картинка прямо-таки удручающая. Пошел пытаться разбираться, что в код, а что "фтопку". Ввиду и отсутствии интереса окружающих с темы сваливаю, ежели кто чего делать соберется - намыливайте собачку, спишимся.

Файлы:
 
Bookkeeper:

Картинка прямо-таки удручающая. Пошел пытаться разбираться, что в код, а что "фтопку". Ввиду и отсутствии интереса окружающих с темы сваливаю, ежели кто чего делать соберется - намыливайте собачку, спишимся.

Отсутствие флуда в теме - это проявление интереса. Просто сказать по теме пока нечего, а не по теме тут нефига трепаться, в отличии от топиков про гра-а-а-а-али "каких ещё не было".

 

Ну и ладушки, загляну, если чего появится. А пока пошел ZZ переписывать, чтоб секции рисовал. Сейчас он у меня только цены 3-х правых узлов на заданом ТФ считает (не запоминая номера баров, т.к. без прорисовки), для уровней достаточно.

Из что может пригодиться - после пробоя уровня фиксации профита сразу закрываться не надо. Сопровождаю зигзагом с Н1 как трейлингом, т.е. закрытие и после пробоя, и после того, как ZZ отрисует откат, не смотря на запаздывание (надо будет разобраться, получается отчень забавно - НЕ фиксированный тейкпрофит! по-моему достойно внимания отдельного). И добавил досрочный выход до уровня фиксации, если после открытия позы зигзаг с Н4 сформировал откат.

 
Bookkeeper:

Картинка прямо-таки удручающая.

...

Ввиду и отсутствии интереса окружающих с темы сваливаю, ежели кто чего делать соберется - намыливайте собачку, спишимся.



почему ж отсутствия. кому интересно - проделывают аналогичную работу и получают аналогичные результаты. во всяком случае, без сливных мест не обходится. посему - роемся дальше..

 

Ну тем более ладушки. Может кто что наработал - графики из теста покажут? можно будет сравнить - на каком рынке стратегия не идет, а на каком - все в шоколаде, цвет правда всегда тот же :). Кто какие ZZ употребляет, можно будет сравнить их отрисовку. И т.п., и т.д.

Я беру ZZ, в котором сначала определяются точки смены тренда (по вершинам/впадинам сглаживающей кривой) и только потом последовательно между двумя вершинами ищу минимальный Low, затем между двумя впадинами - High (или наоборот - как справа ляжет) и т.д. В итоге: поскольку мой мувинг SnakeMA(1) не перерисовывается начиная с бара #2 (т.к. подглядывает вперед на 1 бар), получаю ZZ не меняющий вверх на вниз начиная с бара #3 того таймфрейма, на котором он рассчитан.

Думал так же попробовать зарядить ZZ klot'а с оптимизацией Rosh'а, но свое все-таки греет сильнее (вне зависимости от цвета :).

 

В чистом виде слабо..

Оптимизировать - только курвофитить под волатильность, которая меняется, когда хочет..

Вот получить примерно один результат при различных параметрах было бы интереснее..

Фильтровать не думали сигналы?

На глаз прикинул - фибо-коррекции нередко перед пробоем Зигов и Загов отрабатывают.

Т. е. если перед пробоем был красивый тест коррекции на 0.382 или 0.618, или еще где-нить, или даже фибо-узла из коррекций, проекций, расширений и т. п., то пробой считаем действительным.

Ясно, что сигналов будет около порядка меньше, но логично предположить, что в их число войдет значительно больше положительнных.

Вобщем это как один из вариантов, которых не так уж и много.

Хотя с другой стороны, снова фильтры, снова мусор на картинке..

 

Ну раз уж тему действительно не только смотрят. Может кого заинтересует, а к Зигзагу и уровням я потом как-нибудь приделаю.

На одном из форумов мне выделили закрытую ветку (чтоб не морочил голову остальным), куда я кидаю все, что взбредет, а они уж потом думают.
Например - в теме "Время и Деньги" открыл топик "Время-Деньги-Прикуп-Сочи":

Если в 2007 один раз каждый день вставать в бай-позу в один и тот же час Х и ставить тп=77 и сл=111, поимеем бы за год (управление денюшкой мягко-агрессивное авто):

в 1:00


в 2:00

0

...
...
в 10:0

надоело гонять, кому интересно - продолжите сами. Архив на 10 отчетов прикрепляю.


Так вот, вопрос к мудрым: у кого-нить есть наработки типа: наложить поверх индикаторов и посмотреть, а не будет ли комбинаций, совпадающих с "правильным" открытием поз? А если еще чего-нибудь и пооптимизировать... очень уж красиво и четко лежат горбы-впадины, поскольку 1 раз в день, значит должны определиться раздельно дни вверх/вниз, и что-то же их объединяет? Есть мысли - выскажитесь, не держите в себе. Вроде подобным YuraZ занимается, но похоже у него свой меркантильный сайт :).

Источники вдохновения:
- комбат где-то здесь сказал свое ё-мое,
- тема открытия одновременно двух поз в разные стороны по одному и тому же сигналу с последующей отдельной оптимизацией по бай и по селл,
- ранее уже делал выборку - если узел ZZ образовался в (... время ...) - сколько пипсов будет в секции до следущего узла.

Файлы:
sapwko.rar  116 kb
 
Bookkeeper:


Так вот, вопрос к мудрым: у кого-нить есть наработки типа: наложить поверх индикаторов и посмотреть, а не будет ли комбинаций, совпадающих с "правильным" открытием поз? А если еще чего-нибудь и пооптимизировать... очень уж красиво и четко лежат горбы-впадины, поскольку 1 раз в день, значит должны определиться раздельно дни вверх/вниз, и что-то же их объединяет? Есть мысли - выскажитесь, не держите в себе. Вроде подобным YuraZ занимается, но похоже у него свой меркантильный сайт :).

 

Вот это, видимо, в тему будет: https://www.mql5.com/ru/forum/101499 ... и это: 'Сравнительный анализ 30 индикаторов и осцилляторов'

а с наработками, где бы время взять, чтобы объять все.

Раз уж топик зигзагу посвящен. Я индюка начал писать, чтобы с трех старших ТФ узлы на текущий выводил, знаю что есть они здесь, но ни один не глянулся: большинство нулевой бар старшего использует - некорректно это...

За базовый взял ЗигЗаг Косицина, он меньше дергается, но где-то ошибка у меня есть в коде, чисто техническая - похоже где-то в смещении ошибаюсь, узлы совпадать должны, может кто глянет свежим незамыленным глазом :).

Коды в аттаче, там же и скрины.

Файлы:
zz.rar  55 kb
 
rider:где-то ошибка у меня есть в коде, чисто техническая - похоже где-то в смещении ошибаюсь, узлы совпадать должны,

Не смотрел код. Но. Такая ошибка проявляется, когда на каком-то (одном или нескольких) таймфреймах имеются дыры в истории. Лечится удалением соответствующей истории и закачкой ее поновой.

А с нулевым баром проблем нет. Зря Вы его "обижаете"... :)