Пожалуйста, скажите своё мнение. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, это простая комбинация двух трендовых индикаторов с постоянным доливом на тренде. просто я приверженнец этой стратегии
Хорошо, а как определяется перетренировка?
Нет, это простая комбинация двух трендовых индикаторов с постоянным доливом на тренде. просто я приверженнец этой стратегии
Хорошо, а как определяется перетренировка?
Обычно из подобранных скоростей смены тренда, которые влияют на SL/TP уровни. Сколько играюсь, не нахожу универсальных решений.
Ulterior, даже лот 0.1 - в данном случае слишком агрессивный ММ. Рекомендуемый ММ: постоянный лот 0.01 с начальным депо $10K (тогда просадки будут не такими жуткими). Или свести к минимуму число одновременно открытых сделок (длины серий говорят о том, что сделки открываются пачками и так же закрываются).
Управление количества ордеров и качество входа будет вторым этапом, пока слишком много логических ям (нету шортов)
Ну попробую в кратце ответить. Адаптивная - это значит что переучивается(изменяется) на каждом новом баре. Размерность входного вектора - это что? Сеть писал не я, а по моему заказу один хороший программист, поэтому нюансов сети не знаю. По аватору понятно, с чего она переписана на MQL. Выход один. Тесты отличаются различными параметрами сети и различными индюками, которые стоят на входе и выходе. Пороги принятия решения подбираются геноптимизатором. Пробовал на 15 мин, тоже не плохо. На минутках, как у беттера, не получается. Не могу понять почему. Хотя с другой стороны - а нужны ли эти минутки?
И вопрос нерешённый только один - как, по каким признакам определить работоспособность ТС в будущем?
Спасибо за ответ. Жаль, что Вы не в курсе подробностей сети. Удачи!
Спасибо за ответ. Жаль, что Вы не в курсе подробностей сети. Удачи!
Дело, на мой взгляд, не в подробности сети. Дело гораздо более важное и глобальное. Сейчас постараюсь объяснить.
Вот мы сделали ТС. Не важно какую - с нейросетью или обычными индикаторами или ещё с чем. Я, кстати, показав статистику с 2 ТС не упомянул на чём она сделана. Это уж потом, когда меня спросили я сказал что это адаптивная вероятностная сеть. Так вот, мы имеем хорошую или не очень эквити на тренировке, мы имеем хорошую эквити на OOS. Даёт ли это гарантию работы ТС в будущем? Или по каким параметрам в отчёте определять работоспособность ТС в будущем? По колличеству сделок? По прибыли? По плавности эквити на тренировке или OOS? По максимальной просадке? По отношению прибыли и убытка? Или по другим критериям? Кто что думает?
Из своего, крайне скромного опыта на первое место поставлю параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ(профит фактор)
Далее смотрю на относительную просадку. И уже потом на чистую прибыль/
А Количество сделок, я считаю, должно быть не менее 120/150 !
Иначе вся затея теряет смысл.
Оч. часто вижу на форуме тесты после оптимизации с 30 и даже менее сделками. "Товарищи не понимают...", что это типичная подгонка! При оптимизации тестер перебирает зачастую, триллионы вариантов, и конечно, среди этих триллионов найдутся сотни вариантов, при которых даже явно сливной экчперт при 3-4 десятках сделок будет "Святым Граалем"!
а вот при оптимизации на нескольких сотнях сделок мы имеем уже некоторую(пусть крошечную) гарантию, что хотя бы десяток следующих, вне периода оптимизации, сделок будут суммарно профитными...
Из своего крайне скромного опыта на первое место поставлю параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ(профит фактор)
Далее смотрю на относительную просадку. Количество сделок я считаю должно быть не мненее 120/150 !
Иначе вся затея теряет смысл.
Оч. часто вижу на форуме тесты после оптимизации с 30 и даже меннее сделками. "Товарищи не понимают...", что это типичная подгонка! При оптимизации тестер перебирает зачастую, триллионы вариантов, и конечно, среди этих триллионов найдутся сотни вариантов, при которых даже явно сливной экчперт при 3-4 десятках сделок будет "Святым Граалем"!
Это всё на OOS? или на тренировочном участке?
Это на тренировочном участке, т.е. на учасктке, где идёт оптимизация...
Я не совсем корректно выразился выше - "...вижу на форуме тесты после оптимизации с 30 и даже менее сделками..."
Здесь речь идет именно о периоде оптимизации.
Это на тренировочном участке, т.е. на учасктке, где идёт оптимизация...
Ну по-моему опыту, чем больше профит на участке оптимизации, тем вероятность подгонки выше. Хотя я не анализировал профит с колличеством сделок одновременно....