Пожалуйста, скажите своё мнение. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И по статистики не всё гуууд, на мой взгляд. Очень много сделок за 4 месяца - частит. Убыток больше половины прибыли. Прибыльная сделка почти равна убыточной. Матожидание маленькое.....
Ну так это просто проверка насколько предсказуем (повторяется) рынок, это же не готовая ТС. Берется последние несколько баров (можно обозвать примитивным ценовым паттерном), и на истории набирается по нему статистика следующего бара вверх/вниз, затем это статистика тупо "переводится" в вероятность, а дальше просто открытие/закрытие. Вот и весь эксперт, потому и частит. Но меня больше удивляет почему этот простой примитивный подход так "хорошо" работает начале 2008, и так категорически плохо в начале 2007. Мне кажется, в контексте топик-вопроса тут есть над чем подумать. Вот и все, о ТС пока речь не идет.
Никаких оптимизаций не было вообще, то что я выложил, это вообще первый проход эксперта. Сейчас запустил оптимизацию трех имеющихся параметров, работает медленно (каждый бар заново идет перебор исторических данных, надо бы в файлик скидывать, но да делалось наскоро). А потому результаты выложу позже, но сново есть чему удивляться...
Ну так это просто проверка насколько предсказуем (повторяется) рынок, это же не готовая ТС. Берется последние несколько баров (можно обозвать примитивным ценовым паттерном), и на истории набирается по нему статистика следующего бара вверх/вниз, затем это статистика тупо "переводится" в вероятность, а дальше просто открытие/закрытие. Вот и весь эксперт, потому и частит. Но меня больше удивляет почему этот простой примитивный подход так "хорошо" работает начале 2008, и так категорически плохо в начале 2007. Мне кажется, в контексте топик-вопроса тут есть над чем подумать. Вот и все, о ТС пока речь не идет.
Никаких оптимизаций не было вообще, то что я выложил, это вообще первый проход эксперта. Сейчас запустил оптимизацию трех имеющихся параметров, работает медленно (каждый бар заново идет перебор исторических данных, надо бы в файлик скидывать, но да делалось наскоро). А потому результаты выложу позже, но сново есть чему удивляться...
Интересно, да.
Но по своему эксперту могу сказать что он не плохо работает в начале 2007. Но лично моё мнение, что не обязательно он должен работать в начале 2007. Рынок же меняется с течением времени. Как говориться, слава богу что сейчас работает.)))))))))))))))))))
Будем считатать оптимизация закончена, по крайней мере все осмыленные варианты пройдены, дальше будут только повторы. Отчет об оптимизации в аттаче. Результаты получились забавные, вариантов когда этот вероятностный эксперт сливает просто нет! При любой комбинации входных параметров прибыль, пусть даже небольшая.
Вот таков Ваш тестовый период для часовок EURUSD со стейтов на первой страницы. Надеюсь мое маленькое исследование поможет сделать Вам выводы о робастости Вашего эксперта в будущем.
На каком периоде проводилась оптимизация?
И можно ли сделать форвард тест(OOS), ради эксперимента?
А вот на том же периоде 2007 года с января по май такая же оптимизация не находит ни одного профитного варианта, точнее всетаки 2 находит, но шибко смехотворных, копейки совсем) Видать сейчас самое время для ТС и использованием вероятностей всех мастей, вот только долго ли оно продлится? Знать бы...Может это и есть ответ на Ваш изначальный вопрос.
А форвард, так первый выложенный тест им и был. А вообще эксперт наверно еще поковыряю в исследовательских целях.
Ну у меня вроде не так. Вот теже самые ТС даже не перетренированные, только на периоде с января по май 2007. Похуже, на мой взгляд, но тоже ничего. А если потренировать периодом раньше(конец 2006), то думаю будет очень даже не плохо.
Я тут посмотрел, народ тут озадачиваеться почему система работает какоето время, потом неработает потом снова работает. Я попытался решить эту проблему не в глобальном плане конечно, а локально. В пределах недели или двух. В данном случае имеем систему которая работает первую неделю, но не работает вторую. И другую систему которая неработает первую неделю и работает вторую. Далее организовываеться выбор. А суть в том что в одной ТС одни входы, в другой другие. Далее расчитывам кореляцию юбоих входов к требуему клосу и работаем по той ТС у которой кореляция больше. Тоесть эти вход действуют на пару в данный момент. Может коряво объяснил, но суть думаю поняли...Надеюсь во всяком случае
Меряетесь?)
Оптимизировалось, кажется, на апреле этого года. Может марте, давно было, не помню. Лот, как видно, с некоторого момента постоянный. А вывод знаете какой? Реальное положение вещей показывает только реальный счет.
Меряетесь?)
Оптимизировалось, кажется, на апреле этого года. Может марте, давно было, не помню. Лот, как видно, с некоторого момента постоянный. А вывод знаете какой? Реальное положение вещей показывает только реальный счет.
Меряетесь?)
Оптимизировалось, кажется, на апреле этого года. Может марте, давно было, не помню. Лот, как видно, с некоторого момента постоянный. А вывод знаете какой? Реальное положение вещей показывает только реальный счет.
тест на контрольных точках.... - уже не граль