Пожалуйста, скажите своё мнение. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я это проделывал. Именно поэтому и изложил всё выше сказанное.
При 20-50 сделках на участке оптимизации (тест делал на примитивном эксперте по сигналам стохастика, 5 параметров) -
далее (вне выборки) идет однозначный слив.
Берём большую в 2-3 раза историю. Оптимизируем.
При 100-150 сделках (на участке оптимизации), -далее, вне периода оптимизации, - следующий десяток/другой сделок чаще(60-75% случаев) дает профит, чем убыток.
А если сделок, на участке оптимизации 300-600, то далее - уже два/три десятка следующих (вне выборки) сделок суммарно дают профит...
Разумеется, это мое личное наблюдение - по моим же нескольким экспертам. Но в целом, я думаю, тенденция справедлива для большинства конструкций...
//----------------------------------------------------------------------------------------------
Добавлю, что когда добавил в эксперт опцию закрытия позиций по сигналам индикатора, то прибыль и прибыльность немного возрасли! Но тут важно правильно подобрать индюк для закрытия, чтобы он подходил к алгоритму стратегии.
А я это проделывал. Именно поэтому и изложил всё выше сказанное.
При 20-50 сделках на участке оптимизации (тест делал на примитивном эксперте по сигналам стохастика, 5 параметров) -
далее (вне выборки) идет однозначный слив.
При 100-150 сделках (на участке оптимизации), -далее, вне периода оптимизации, - следующий десяток/другой сделок чаще(60-75% случаев) дает профит, чем убыток.
А если сделок, на участке оптимизации 300-600, то далее - уже два/три десятка следующих (вне выборки) сделок суммарно дают профит...
Разумеется, это мое личное наблюдение - по моим же нескольким экспертам. Но в целом, я думаю, тенденция справедлива для большинства конструкций...
Да, мысль интересная. Спасибо за ответы.....)))))
А я это проделывал. Именно поэтому и изложил всё выше сказанное.
При 20-50 сделках на участке оптимизации (тест делал на примитивном эксперте по сигналам стохастика, 5 параметров) -
далее (вне выборки) идет однозначный слив.
Берём большую в 2-3 раза историю. Оптимизируем.
При 100-150 сделках (на участке оптимизации), -далее, вне периода оптимизации, - следующий десяток/другой сделок чаще(60-75% случаев) дает профит, чем убыток.
А если сделок, на участке оптимизации 300-600, то далее - уже два/три десятка следующих (вне выборки) сделок суммарно дают профит...
Разумеется, это мое личное наблюдение - по моим же нескольким экспертам. Но в целом, я думаю, тенденция справедлива для большинства конструкций...
Если принимать во внимание профит и колличество сделок, то может быть актуально отношение профит/колличество сделок? Вы не пробовали делить профит/колличество сделок?
Нет, не пробовал. Руки, увы, не доходят до всего... (Бытовые дела, опять же, отвлекают, - от них тож никуда не деться !)
К тому же, я (повторюсь) экспериментировал на своих экспертах, где ведущим источником сигналов на вход "выступал" индикатор стохастик. Для каждой торговой тактики результаты, скорее всего, будут сильно отличатся, даже при сохранении общей тенденции.
И ещё. Я изначально не заглядываю далеко в будущее на участке вне периода оптимизации, т.е. вне выборки. Меня устраивает, если несколько десятков сделок вне выборки дают в сумме профит. А потом - пусть будет слив - После чего можно вновь оптимизировать систему. Ну и так далее...
Подтверждаю, отличаются. У самого была эта заманчивая идея, но проверка не подтвердила. Даже эксперт по WPR,
практически стохастик, дает другие результаты сразу после конца оптимизационной выборки, если в этот момент
меняется характер рынка (тренд-флет и т.п.).
Насколько я понимаю, эта величина и есть то, что отражено в отчете как матожидание сделки. Или я как обычно не по делу влез со своим флудом?
Насколько я понимаю, эта величина и есть то, что отражено в отчете как матожидание сделки. Или я как обычно не по делу влез со своим флудом?
Я не знал. Матожидание = профит/колличество сделок?
Результат симпатичный, а вот что будет дальше одному рынку известно. Года два пишу советников на том же принципе, и подметил одну особенность, резкое чередование прибыльных и провальных участков. Иногда кажется, вот он грааль, полгода форварда такая красотища, а следующие полгода... Участок из 50 прибыльных сделок подряд вполне может смениться таким же из убыточных сделок. Почему так? До конца не разобрался, но подозреваю что переодически рынок приобретает эдакий "спонтанный характер" когда его поведение слабо зависит от предшедствующего периода, который и используется НС для обучения/дообучения/адаптации (в зависимости от реализации).
В любом случае результат выглядит неплохо, и шансы на робастость есть, не слушайте никого:) (ИМХО)
З.Ы. На всякий случай поинтересуюсь, это разработка в лоб на MQL или, зная Ваше интерес к NSDT, с его использованием?
З.Ы. На всякий случай поинтересуюсь, это разработка в лоб на MQL или, зная Ваше интерес к NSDT, с его использованием?
Конечно с использованием NSDT. Вся оптимизация в NSDT. Хотя в МТ4 лучше получается подобрать лоссы и профит.....
Насколько я понимаю, эта величина и есть то, что отражено в отчете как матожидание сделки. Или я как обычно не по делу влез со своим флудом?
Неее, матожидание это не то.....
Матожидание выигрыша — математическое ожидание выигрыша. Этот статистически рассчитываемый показатель отражает среднюю прибыльность/убыточность одной сделки. Также можно считать, что он отражает предполагаемую прибыльность/убыточность следующей сделки.