Пожалуйста, скажите своё мнение. - страница 3

 
Ulterior:

Нет, это простая комбинация двух трендовых индикаторов с постоянным доливом на тренде. просто я приверженнец этой стратегии

Хорошо, а как определяется перетренировка?

 
LeoV:
Ulterior:

Нет, это простая комбинация двух трендовых индикаторов с постоянным доливом на тренде. просто я приверженнец этой стратегии

Хорошо, а как определяется перетренировка?

Обычно из подобранных скоростей смены тренда, которые влияют на SL/TP уровни. Сколько играюсь, не нахожу универсальных решений.

 
Ulterior, даже лот 0.1 - в данном случае слишком агрессивный ММ. Рекомендуемый ММ: постоянный лот 0.01 с начальным депо $10K (тогда просадки будут не такими жуткими). Или свести к минимуму число одновременно открытых сделок (длины серий говорят о том, что сделки открываются пачками и так же закрываются).
 
Mathemat:
Ulterior, даже лот 0.1 - в данном случае слишком агрессивный ММ. Рекомендуемый ММ: постоянный лот 0.01 с начальным депо $10K (тогда просадки будут не такими жуткими). Или свести к минимуму число одновременно открытых сделок (длины серий говорят о том, что сделки открываются пачками и так же закрываются).

Управление количества ордеров и качество входа будет вторым этапом, пока слишком много логических ям (нету шортов)

 
LeoV:

Ну попробую в кратце ответить. Адаптивная - это значит что переучивается(изменяется) на каждом новом баре. Размерность входного вектора - это что? Сеть писал не я, а по моему заказу один хороший программист, поэтому нюансов сети не знаю. По аватору понятно, с чего она переписана на MQL. Выход один. Тесты отличаются различными параметрами сети и различными индюками, которые стоят на входе и выходе. Пороги принятия решения подбираются геноптимизатором. Пробовал на 15 мин, тоже не плохо. На минутках, как у беттера, не получается. Не могу понять почему. Хотя с другой стороны - а нужны ли эти минутки?

И вопрос нерешённый только один - как, по каким признакам определить работоспособность ТС в будущем?

Спасибо за ответ. Жаль, что Вы не в курсе подробностей сети. Удачи!

 
rsi:

Спасибо за ответ. Жаль, что Вы не в курсе подробностей сети. Удачи!

Дело, на мой взгляд, не в подробности сети. Дело гораздо более важное и глобальное. Сейчас постараюсь объяснить.

Вот мы сделали ТС. Не важно какую - с нейросетью или обычными индикаторами или ещё с чем. Я, кстати, показав статистику с 2 ТС не упомянул на чём она сделана. Это уж потом, когда меня спросили я сказал что это адаптивная вероятностная сеть. Так вот, мы имеем хорошую или не очень эквити на тренировке, мы имеем хорошую эквити на OOS. Даёт ли это гарантию работы ТС в будущем? Или по каким параметрам в отчёте определять работоспособность ТС в будущем? По колличеству сделок? По прибыли? По плавности эквити на тренировке или OOS? По максимальной просадке? По отношению прибыли и убытка? Или по другим критериям? Кто что думает?

 

Из своего, крайне скромного опыта на первое место поставлю параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ(профит фактор)

Далее смотрю на относительную просадку. И уже потом на чистую прибыль/

А Количество сделок, я считаю, должно быть не менее 120/150 !

Иначе вся затея теряет смысл.

Оч. часто вижу на форуме тесты после оптимизации с 30 и даже менее сделками. "Товарищи не понимают...", что это типичная подгонка! При оптимизации тестер перебирает зачастую, триллионы вариантов, и конечно, среди этих триллионов найдутся сотни вариантов, при которых даже явно сливной экчперт при 3-4 десятках сделок будет "Святым Граалем"!

а вот при оптимизации на нескольких сотнях сделок мы имеем уже некоторую(пусть крошечную) гарантию, что хотя бы десяток следующих, вне периода оптимизации, сделок будут суммарно профитными...

 
rid:

Из своего крайне скромного опыта на первое место поставлю параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ(профит фактор)

Далее смотрю на относительную просадку. Количество сделок я считаю должно быть не мненее 120/150 !

Иначе вся затея теряет смысл.

Оч. часто вижу на форуме тесты после оптимизации с 30 и даже меннее сделками. "Товарищи не понимают...", что это типичная подгонка! При оптимизации тестер перебирает зачастую, триллионы вариантов, и конечно, среди этих триллионов найдутся сотни вариантов, при которых даже явно сливной экчперт при 3-4 десятках сделок будет "Святым Граалем"!

Это всё на OOS? или на тренировочном участке?

 

Это на тренировочном участке, т.е. на учасктке, где идёт оптимизация...

Я не совсем корректно выразился выше - "...вижу на форуме тесты после оптимизации с 30 и даже менее сделками..."

Здесь речь идет именно о периоде оптимизации.

 
rid:

Это на тренировочном участке, т.е. на учасктке, где идёт оптимизация...

Ну по-моему опыту, чем больше профит на участке оптимизации, тем вероятность подгонки выше. Хотя я не анализировал профит с колличеством сделок одновременно....