Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 39

 
Zhunko: Хорошая формулировка. Я считаю, что есть.

Сильно сумлеваюсь.

Zhunko: Всё же, цена в какой-то мере непрерывна.

То, что цена непрерывна не означает то, что в ней есть непрерывная информация о ее поведении в будущем, на каждом новом баре.

 
LeoV:


Я с вами опятьжетаки согласен ))).

Но обычно, речь идет о том, что в котире присутствует некий непрерывный сигнал, который может показывать направление движения котира в будущем на каждом новом баре. В принципе, применение этого Фурье подразумевает такое. Но разве в котире может быть непрерывный сигнал, который показывает движение котира в будущем, на каждом новом баре?


Теоретически ни что не мешает присутствовать этому сигналу, у или хотя бы ничто не мешает думать - что вот он этот сигнал. Линия индикатра непрерывна, значит всегда есть какое-то показание. А практически - найти бы некоторые случаи в которых можно делать действительный прогноз. Попытки прогноза на каждом баре считаю глупым занятием. Надо определяться с точками в которых следует делать прогноз и с методом прогноза.
 
Zhunko: Всё же, цена в какой-то мере непрерывна.

Не для того чтобы спорить, а для того, чтобы определиться с понятиями. В частности сигнала.

Так, пусть цена непрерывна (ну не берем там выходные / праздники, гэпы и т.п.). Но сигнал есть информация. Да, сама цена непрерывно несет информацию о том, какая она сейчас. Но куда она возможно "пойдет" несет информацию уже изменение цены. И правильно ли назвать сигналом то, что имеет лишь вероятность?

 
LeoV:

1. Сильно сумлеваюсь.

2. То, что цена непрерывна не означает то, что в ней есть непрерывная информация о ее поведении в будущем, на каждом новом баре.

1. Это личные предпочтения :-)

2. Конечно, однозначности нет. Но это хорошая предпосылка.

Посмотрите на поведение, хотя бы, линий МА с большим периодом. Часто ли они резко прерываются и идут куда-нибудь в другу сторону? Я ни разу не видел такого. Это и есть непрерывность.

mt4trade:

Не для того чтобы спорить, а для того, чтобы определиться с понятиями. В частности сигнала.

Так, пусть цена непрерывна (ну не берем там выходные / празники, гэпы и т.п.). Но сигнал есть информация. Да, сама цена непрерывно несет информацию о том, какая она сейчас. Но куда она возможно "пойдет" несет информацию уже изменение цены. Правильно ли назвать сигналом то, что имеет лишь вероятность?

Применительно к синтезу, то чем дальше прогнозируем, тем меньше вероятность прогноза.

Даже любую условно тяжёлую линию стандартного MACD можно прогнозировать с высочайшей точностью. Не говорю уж о прогнозе синусоидальноподобных линий.

 
Integer: Теоретически ни что не мешает присутствовать этому сигналу, у или хотя бы ничто не мешает думать - что вот он этот сигнал. Линия индикатра непрерывна, значит всегда есть какое-то показание. А практически - найти бы некоторые случаи в которых можно делать действительный прогноз. Попытки прогноза на каждом баре считаю глупым занятием. Надо определяться с точками в которых следует делать прогноз и с методом прогноза.

Согласен с вами.
 
Zhunko: Посмотрите на поведение, хотя бы, линий МА с большим периодом. Часто ли они резко прерываются и идут куда-нибудь в другу сторону? Я ни разу не видел такого. Это и есть непрерывность.
МА сглаживает (усредняет), а не прогнозирует. В сущности, как и Фурье. Так вот, сглаживание (усреднение) - это и есть прогноз?
 
LeoV:
МА сглаживает, а не прогнозирует. В сущности, как и Фурье. Так вот, сглаживание - это и есть прогноз?

Сглаживание и прогнозирование это разные способы использования.

Чтобы сделать прогноз, надо сначала сделать анализ. Для этого нужен селективный фильтр.

Потом делаем синтез (прогноз). Прогноз - экстраполяция этих линий после фильтрации.

 
Integer:
Надо определяться с точками в которых следует делать прогноз и с методом прогноза.

Для определения оптимальных точек прогноза мы все равно должны брать "окно" изменения цены, не так ли?

Насчет методов - все они опять же будут отталкиваться от истории, от поведения цены. Наверняка это статистика, то есть снова приходим к вероятности.

Мне это напоминает квантовую физику - где частицу (читай - сигнал) описывают так называемой волновой функцией. Ее значения выражены не обычными, а комплексными числами. Для движущейся частицы (волны) функция определена в каждой точке пространства и меняется во времени. Но "частица" ("сигнал") не находится ни в какой конкретной точке. Она словно бы размазана по пространству и в той или иной мере присутствует сразу везде, где-то "концентрируясь", а где-то "сходя на нет".

Zhunko:
Применительно к синтезу, то чем далше прогнозируем, тем меньше вероятность прогноза.

Даже любую условно тяжёлую линию стандартного MACD можно прогнозировать с высочайшей точностью. Не говорю уж о прогнозе синусоидальноподобных линиях.

Вполне возможно. Только вот медленную / тяжелую линию имхо спрогнозировать легко в силу ее инертности. А вот нестационарную цену...

А вообще, хорошо бы посмотреть какие-то графики с примерами...

 
mt4trade:

А вообще, хорошо бы посмотреть какие-то графики с примерами...


Я вас умоляю, заклянаю прям, только не надо одни и те же картинки теперь и здесь повтарять. наберите в яндексе ник zhunko и там таких однотипных картинок полно. перетерали уже, опять щас канет ветка.

если надо могу в личке пояснить. здесь не так поймут опять + снова рискую оказаться в бане.

 
LeoV:
Я согласен с вами ))) Но речь идет о том, что из котира выделяют некий сигнал. Вот тут и возникают вопросы - какой это сигнал? что он означает? что есть сигнал и все что остается после выделения этого сигнала? что это за сигнал?

Мне, к примеру, ничего окромя вероятностей выделить не удалось. Но вероятность, если она отличается от 0 и 1, то уже не является гарантией. Т.е. скажем, вероятность 0.6 для тейка означает, что в 60% может сработать тейк, а в 40% лось.

И поди разбери где тут сигнал, а где шум?