Оптимизация или подгонка? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я совсем недавно занимаюсь этим делом (автотрейдингом).
Пока выводы неутешительные: оптимизация- достаточно условное понятие. Все зависит от системы и от того, что в ней оптимизировать.
Скажем, если система построена на волантильности- есть некоторый смысл оптимизировать по этой самой волантильности. Т.к. она меняется достаточно медленно на рынке. (Хотя, и другое случается).
Есть смысл немного подгонять параметры стопов, тралов и т.п.
Пока вижу для себя только один смысл оптимизации: если при смещении параметров в ту, или иную сторону система остается прибыльной- тогда ее можно оценить, как работоспособную. И есть смысл слегка оптимизировать со временем, подгоняя параметры.
Если же при малом смещении параметров на графике оптимизации высокие доходные горбы чередуются с провалами- это чистейшей воды подгонка будет, если выбрать параметры горбов.
Специально ручками проверял. Сидел и оптимизировал за неделю, месяц, квартал, полгода... Потом прогонял. Не впечатлило. Лучшие параметры в прошлом не гарантируют лучших параметров в будущем. Выбирать старался именно проблемные участки. Не брал те, где явный тренд затяжной. Тут и так все понятно.
Хотя, не исключаю, что возможно существование системы, которая действительно способна извлекать выгоду из лучших результатов оптимизации. Но, мне пока не удалось такую наваять.
Так что, пока оптимизация для меня остается только средством для оценки устойчивости системы при смещении параметров. Что, впрочем, тоже немало лично для меня значит.
Может я не так выразился. Имелось ввиду, что если система требует подстройки по участкам, то это не сама система,
а только кусок.
В первом приближении:
Например, торгуем по МА. получаем горбы. Дружно покупаемся на идею выровнять горбы сигналами других же МА,
получаем Аллигатор, Видим снижение размаха прибыль/убыток и опять те же горбы горбы.
Вот с этой точки и начинается. Кто то будет искать правила пересечения Аллигатора,
кто то вталкивать в комп мудрость Торгового Хаоса. Кто то будет искать единственную пару,
и единственное счастливое время в которое именно эта ТС дает прибыль.
но в результате окажется что и это то же не полная ТС а только некая деталь от не знаю чего.
Во втором приближении:
На самом деле прет рыночный поток афтороф, движимых ценными идеями.
Вот они то и есть главные заказчики и потребители подгонки, а подгонка главный потребитель этих афтороф.
Подгонка жует их, на сопли не смотрит. На подгонке они все генинальные голубчики и сыпятся.
Подгонка это -гениально. Это защита от дурака.
В третьем приближении.
Подгонка прибыльна в смысле ТС.
Дает возможность к активным действиям в стиле "Ударил-убежал" и хоть что то от рынка тебе останется.
В четвертом приближении:
Здесь уже остаются те кто может сам добавить/дополнить ТС, которые то ли не хотят убегать,
которым то ли лень, то ли не солидно как то. Вот они то и принимают на себя основной удар.
Больше всех пашут и меньше всех зарабатывают. Здесь и гуру и малоизвестные изобретатели.
В пятом приближении:
Остаются те кто оч. трезво понимает, что 300 пипсов в месяц в среднем по году, и без провалов по отчетным периодам,
это рекордный результат мирового уровня.
А 600 пипс за полгода и опять же без просадки это замечательно и чудодейственно.
Попасть в пятый пул довольно просто, все как для девочек:
типа покупай готовые советники, выкидывай вовремя старые и не мучай голову.
Т.е. здесь старая истина - деньги к деньгам.
Вот и я о чём. Но как определить ту золотую середину?
Остаются те кто оч. трезво понимает, что 300 пипсов в месяц в среднем по году, и без провалов по отчетным периодам,
это рекордный результат мирового уровня.
А 600 пипс за полгода и опять же без просадки это замечательно и чудодейственно.
Попасть в пятый пул довольно просто, все как для девочек:
типа покупай готовые советники, выкидывай вовремя старые и не мучай голову.
Да, похоже, более-менее устойчивые 300 в месяц роботом - это супер.
Хочешь попасть в пятый пул - не надо ничего покупать, потому что это не твое. Просто научись как следует тестировать ТС: 'Великолепная книга о тестировании и оптимизации' . Там я начал выкладывать краткое содержание книги (обещания надо сдерживать).
Изюминка - правильно проведенный форвард-анализ, который и является, пожалуй, единственным приличным обоснованием оптимизации по параметрам. Если он проведен правильно, то на подгонку ТС уже не похожа. Но, конечно, только им одним ограничиваться нельзя, там много всего.
Представляешь, какой толщины должен быть отчет об исчерпывающем тестировании по Пардо - если автор советника имеет серьезные и обоснованные намерения, а не просто сливает сырой и непроверенный продукт?
Вот и я о чём. Но как определить ту золотую середину?
Все, как мне кажется, проще.
Нужно использовать статистические закономерности для построения ТС, именно тогда она и будет устойчивой.
Только вот я сейчас немного уперся в своих изысканиях. А суть вот в чем: удается найти и даже запрограммировать закономерности, которые работают практически всегда и практически на любой валюте. Но, проблема в том, что они проявляются на периоде не ниже 4Н, их достаточно немного и недостаточно часто они прявляются. Разумеется, и не всегда отрабатывают. Отсюда получается прибыльная ТС, но с слишком малой годовой доходностью.
Остальные закономерности на меньших таймфреймах то появляются, то исчезают. Причем, частота их повления-исчезновения не позволяет мне пока построить устойчивую ТС, которая хотя бы 7 лет идет в хороший плюс без значительных просадок.
Кроме того, лично я столкнулся с проблемой и такого рода: на фунте и евре достаточно легко сделать стабильную систему, начиная с 2002 года. А 2001 остается при своих постоянно. Хоть оптимизируй, хоть нет. Результат незначительно отличается.
Вот пример ТС-ки. Лотом 0.1 протестировано. Оптимизация не проводилась пока. Тест с начала 2001.
Вроде в плюс идет. А доходность мала. Конечно, можно с ММ поэкспериментировать, но пока не вижу особой перспективы.
Представляешь, какой толщины должен быть отчет об исчерпывающем тестировании по Пардо - если автор советника имеет серьезные и обоснованные намерения, а не просто сливает сырой и непроверенный продукт?
так это же очень старая книга, тогда были устройства печати 800 строк/мин и на широкой бумаге = 420 мм.
Когда машины были большими а программисты умными, тогда работали Ни денег ни толку,одна зарплата.
Перефразируем Конфуция: "Печатая много книг Императорм не станешь")))
Ага. А теперь машины стали маленькими и доступными, появились специализированные продукты типа МТ4+MQL4 - и все стало так, как говорил Ницше: "Расширение сферы культуры снижает ее общий уровень" (примерно так; у него эта фраза относится к варварам, завоевавшим Рим).
А что еще надо? Накропал советник, быстренько оптимизировал встроенным тестером/оптимизатором - и вперед, к звездам! А если сливает - дык это метаквоты виноваты...
to Mathemat
О толщине и весе (бумажной) выдачи. Кода то в список оборудование ВЦ входило такое кибернетическое устройство.
-тележка для перевозки бумаги. РОМАНТИКА.
На самом деле || по другому, математика это язык (алгебра),
язык начинается с определения объектов, и отношений между ними.
Так вот, если язык не подходит, тогда получаются толщина и веs выдачи в стиле грёзнувшей романтики.