Оптимизация или подгонка? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не тестируй по ценам открытия
по ним можно тока оптимизировать
прогони его по тикам
скорее всего результ будет не такой красивый, а может и ваще сольёт
я же написал что экперт работает по открытию баров
в начале кода стоит
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
int time;
if(Time[0] == time)return(0);
time = Time[0];
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
ну а стопы же срабатывают не только на открытии бара
и ещё такой вопрос
у тебя там стоп 3100
эт чё на пятизнаке?
вот иллюстрация что такое подгонка и как она выглядит в реальности: когдато (под)гонял я одну систему сигналов. делал это на небольшом участке. а сегодня прицепил индикатор к данным другого ДЦ где история оказалась длиннее.
Я думаю вы безошибочно определите где начинается период моей первой "оптимизации". чуть сложнее, но в принципе тоже легко угадывается место где закочичился "оптимальный" период.
наглядная картинка почему нельзя "дожимать систему" до максимального результата - вы его получите только на той истории, на которой оптимизируете, на других участках будет то что у меня на левой (неоптимизированной) половине графике
ну а стопы же срабатывают не только на открытии бара
и ещё такой вопрос
у тебя там стоп 3100
эт чё на пятизнаке?
да этож альпари,стоп 310
наглядная картинка почему нельзя "дожимать систему" до максимального результата - вы его получите только на той истории, на которой оптимизируете, на других участках будет то что у меня на левой (неоптимизированной) половине графике
совершенно согласен
экстремальные значения профита это результат подгонки именно под оптимизируемый участок
поэтому нельзя ориентироваться на самый прибыльный результат
он просто самый подогнанный
особенно если рядом стоят "белые пятна" -- убыточные проходы
да этож альпари,стоп 310
ну тем более
надо прогнать по тикам
Вот тест на всех тиках, даже красивее получилось! И что можно прям так ставить на реал и покупать яхты?
Strategy Tester Report
$$$$$$
Alpari-Demo (Build 225)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2000.01.03 00:00 - 2009.10.14 20:00 (2000.01.01 - 2010.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры magic1=123; magic2=543; bar=18; period=20; tp=60; sl=3100; lot=0.1;
Баров в истории 61687 Смоделировано тиков 29217794 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 2
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 33764.60 Общая прибыль 74070.08 Общий убыток -40305.48
Прибыльность 1.84 Матожидание выигрыша 5.56
Абсолютная просадка 1357.46 Максимальная просадка 12187.70 (37.94%) Относительная просадка 75.58% (4525.14)
Всего сделок 6076 Короткие позиции (% выигравших) 2730 (97.55%) Длинные позиции (% выигравших) 3346 (98.15%)
Прибыльные сделки (% от всех) 5947 (97.88%) Убыточные сделки (% от всех) 129 (2.12%)
Самая большая прибыльная сделка 306.00 убыточная сделка -318.90
Средняя прибыльная сделка 12.46 убыточная сделка -312.45
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 242 (1744.16) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-318.90)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1744.16 (242) непрерывный убыток (число проигрышей) -318.90 (1)
Средний непрерывный выигрыш 46 непрерывный проигрыш 1
К сожалению, совсем нет времени читать всю ветку, прочитал только первую страницу...
Кто нибудь пытался взять и сравнить профитность системы в целом, на бОльшом периоде, к примеру год, два... с периодом, гораздо меньшим, к примеру последние одну-две недели, т.е. если эксперт торгует не ниже того среднего уровня за последний год по сравнению с прошлой неделью, то ему билет на реальную торговлю, если нет билета, то и.....
Кто-нить пробовал? или нет смысла?
Вот тест на всех тиках, даже красивее получилось! И что можно прям так ставить на реал и покупать яхты?
ну ето другое дело
просто у меня были случаи, когда по ценам открытия был профит, а по тикам сливало
думаю система хорошая
но все равно зря ты её по всей истории оптимизировал
надо было оставить место для форвард теста
ну скажем месяцев 6 хотя бы
посмотри какой самый прибыльный вариант не с 2000.01.03 по 2009.10.14, а скажем с 2000.01.03 по 2009.04.14
а уже с 2009.04.14 по сей день тестируй