Оптимизация или подгонка? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В пятом приближении:
Остаются те кто оч. трезво понимает, что 300 пипсов в месяц в среднем по году, и без провалов по отчетным периодам,
это рекордный результат мирового уровня.
А 600 пипс за полгода и опять же без просадки это замечательно и чудодейственно.
Попасть в пятый пул довольно просто, все как для девочек:
типа покупай готовые советники, выкидывай вовремя старые и не мучай голову.
Т.е. здесь старая истина - деньги к деньгам.
Думал что балбес, а на самом деле - это я, все время, интутивно, в 5-й пул попасть пытаюсь :))).... спасибо Korey ) ...... ))))
Подгонку в реалии можно понаблюдать и проанализировать на некоторых ПАММ-счетах. Вот один из них.
Оптимизация -
Реал -
Вот другой.
Оптимизация -
Реал -
На самом деле, это актуальнейшая и важнейшая тема. Правда ответа пока так и нет. Как понять - подгонка это или нет? Кто что думает?
Подгонку в реалии можно понаблюдать и проанализировать на некоторых ПАММ-счетах. Вот один из них.
Оптимизация -
Реал -
Вот другой.
Оптимизация -
Реал -
На самом деле, это актуальнейшая и важнейшая тема. Правда ответа пока так и нет. Как понять - подгонка это или нет? Кто что думает?
Как Вы считаете можно сделать подгонку за большой период времени? допустим с 1999г
Как Вы считаете можно сделать подгонку за большой период времени? допустим с 1999г
Чем больше период, тем меньше вероятность подгонки. Поэтому конечно, вероятность подгонки существует.
Как Вы считаете можно сделать подгонку за большой период времени? допустим с 1999г
Легко. Если в тесте за этот период 50-70 сделок. Можно даже МАСД подогнать.
Как Вы считаете можно сделать подгонку за большой период времени? допустим с 1999г
Очень даже можно. Главное побольше параметров для оптимизации.
Оптимизация будет всегда. Любая стратегия кроме случайных входов/выходов это уже оптимизация. Поэтмому ТС не имеющая ни одного настраиваемого параметра имеет как мнимум одну оптимизацию. Это так сказать ее "первородный" грех.
Лично я предпочитаю сочитать механическую оптимизацию с самым мощным в мире нейроным алгоритмом - человеческим мозгом (один такой у меня имеется, не самый умный на земле, но меня устраивает). Задача механического оптимизатора найти некоторую направляющую, смещение. Например, если в стратегии время жизни отложенных ордеров определяется переменной time_size, то я составляю график ее оптимизации и ищу явное смещение в положительную зону. Допустим я вижу что в целом быстро отменяемые ордера в итоге не приносят столько прибыли, сколько более долгоживущие отложенники. Допустим оптимизатор выдал конкертное значение: максимальная прибыль достигается при 5 барном времени жизни отложенника. Дальше прыбыль не такая большая но все равно есть. Следущим этапом я подключаю мозг к проблеме и пытаюсь создать адаптивный алгоритм удержания отложенных ордеров. В нем нет четко забитых значений, типа "держать пять баров, если не сработал за это время - удалить". Алгоритм позволяет удерживать отложенные ордера достаточно долго, и в то же время в некоторых случаях закрывать их быстро. Если этот алгоритм показывает хорошие результаты в механической оптимизаци, пусть даже не лучше чем механическое значение максимальной эффективности, то считаю что нейронное решение было правильным. И т.д.
Легко. Если в тесте за этот период 50-70 сделок. Можно даже МАСД подогнать.
Согласен - просто я выразил это в более мягкой форме....))))
Добавлю что эксперт на этих участках (бэке и форварде) должен обязательно пройти все фазы рынка применительно к более сташему ТФ чем тот, на котором торгует эксперт. Если например взять участок оптимизации 2006г по EURUSD и участок тестирования 2007г, то глядя на W1 график, убедимся, что ап-тренд не прекращался и результаты (если совершено несколько десятков сделок) можно с большой долей вероятности считать подогнанными под историю.
также считаю
goldtrader писал(а) >>
Легко. Если в тесте за этот период 50-70 сделок. Можно даже МАСД подогнать.
вот я для эксперимента слепил эксперта у которого только 4 параметра для оптимизации(tp,sl,period,bar). сделок 6080 с 2000 года. используется одна ступень мартина. лот 0.1
подгонка с 2000 года.
свечная простейшая стратегия, работает по открытию баров.
Strategy Tester Report
$$$$$$
Alpari-Demo (Build 225)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2000.01.03 00:00 - 2009.10.08 15:59 (2000.01.01 - 2010.01.01)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры magic1=123; magic2=543; bar=18; period=20; tp=60; sl=3100; lot=0.1;
Баров в истории 61587 Смоделировано тиков 122162 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 33312.56 Общая прибыль 73497.42 Общий убыток -40184.86
Прибыльность 1.83 Матожидание выигрыша 5.48
Абсолютная просадка 725.92 Максимальная просадка 10371.55 (32.60%) Относительная просадка 52.46% (3127.48)
Всего сделок 6080 Короткие позиции (% выигравших) 2725 (97.54%) Длинные позиции (% выигравших) 3355 (98.15%)
Прибыльные сделки (% от всех) 5951 (97.88%) Убыточные сделки (% от всех) 129 (2.12%)
Самая большая прибыльная сделка 306.00 убыточная сделка -322.15
Средняя прибыльная сделка 12.35 убыточная сделка -311.51
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 242 (1734.93) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-322.15)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1734.93 (242) непрерывный убыток (число проигрышей) -322.15 (1)
Средний непрерывный выигрыш 46 непрерывный проигрыш 1