Любителям попрогнозировать числовые ряды посвящается - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот дописал эксперта который на истории собирает тики, формирует файл Flet_Symbol.csv в папке ..tester\files
Его нужно переместить в папку ..expert\files
И прикрепить к одному из графиков данного символа индикатор
Получается иногда просто идиальнейшая линия поддержки\сопротивления
Тоесть с этой стороны получается что бесполезный, так ?
АКФ какого ряда ? И что значит бесполезный ? АКФ это интсрумент анализа, допустим одно из его использований это определение времени жизни канала. Использований АКФ много. Это же интсрумент, как лопата, можно копать, а можно и насыпать, вот только денежки печатать как с его помощью надо подумать, но ихмо вроде можно и получается :-)
ряд в одном из архивов в этой ветке.
с помощью АКФ хотелось проверить вероятность прюогнозирования того или иного значения имея историю ряда и если были бы вспелски графика АКФ больше хотябы 0.6-0.7 то думаю можно было бы говорить о наличии какой либо закономерности но вот таких всплесков нет по этому я предположил что такой ряд и этой точки зрения "бесполезен" и спросил у форумян в "правильности" моих суждений
.
АКФ какого ряда ? И что значит бесполезный ? АКФ это интсрумент анализа, допустим одно из его использований это определение времени жизни канала. Использований АКФ много. Это же интсрумент, как лопата, можно копать, а можно и насыпать, вот только денежки печатать как с его помощью надо подумать, но ихмо вроде можно и получается :-)
ряд в одном из архивов в этой ветке.
с помощью АКФ хотелось проверить вероятность прюогнозирования того или иного значения имея историю ряда и если были бы вспелски графика АКФ больше хотябы 0.6-0.7 то думаю можно было бы говорить о наличии какой либо закономерности но вот таких всплесков нет по этому я предположил что такой ряд и этой точки зрения "бесполезен" и спросил у форумян в "правильности" моих суждений
.
Не точно. Мне кажеться Вы немного путаете понятия кореляционная функция и автокореляционная функция, у АКФ не может быть "всплесков". + у Вас видно какой то промежуточный вариант индикатора АКФ, в нём есть ошибка. АКФ в точке t=0 всегда равна 1, на графике меньше единицы.
Рекомендую в ручную один раз самостоятельно посчитать АКФ, тогда станет более понятно что же это такое и какую информацию несет этот график.
olyakish, посмотри https://forum.mql4.com/ru/9321, тебя вроде там не заметно - не читал, наверно. Веточка интересная; Prival и другие чудаки, замороченные математикой, еще несколько подобных создавали, но я не искал как следует.
Вот еще ветки:
https://forum.mql4.com/ru/9358,
https://forum.mql4.com/ru/10148, ну и т.п. при поиске "АКФ".
Тут вообще-то регулярно подобные крайне интересные психические отклонения появляются, исследовательские. Может, что и найдешь для себя полезное... Мое мнение: АКФ, может, и полезна, но не для прямого извлечения прибыли.
P.S. Никак не могу понять, какие ссылки автоматически преобразуются в соответствующие названия веток, а какие так и остаются ссылками без человеческого имени.
можно подробнее как расчитывалось интересует как получилось 0.7 и что означает выше лага 1.
Следует читать "0.7 и выше" для лага 1. Т.е. бывало и 0.8 с хвостиком. Означает, что имется статистически значимая корреляция между данными в день Т и данными в день Т-1.
Рассчитывалось это в Minitab. Уверен, что и любой другой статистический софт должен уметь считать autocorrelation, partial autocorrelation и делать ARIMA test. Можно считать и ручками, но до этого я пока не дошёл.
Мне кажется, что я видел где-то индикатор для МТ для автокорреляции, но сам его руками не трогал.
Выглядит это например так. Эта дата несколько кривая, это НЕ акции, такой стабильной волны быть не должно, перекрутил я её, но другой сейчас под рукой нет.
Доверительный интервал надежно рассчитывается только для первого коэффициента корреляции (т.е. для его оценки).
Остальные же оценки, как правило, сильно коррелированы между собой, так что реальной пользы от них мало.
Фактически считать стоит только первые 5 -6 коэфициентов.
edwkhan
а мы ручками уже считали и индикатор сделали. Посмотри ссылки, что привел математик. Там написано как считать и что такое АКФ, думаю многое ситанет понятнее, Ихмо термины у тебя какието странные неподходят они к АКФ, вернее их можно применять но не так, как ты тут приводиш
Люди добрые
както кто то занимался этим вопросом по собиранию тиков в SQL
может дадите IP, порт,логин c правами чтения + пароль для этой базы.
прогоню парочку скриптов.
о результатах обязательно сообщу сюда
только начал первй день без сбоя - инет у меня не надежный -- пока проверяю
за день более 10тыс тиков получил что реально почти с D1 eurusd alpari на тек момент 12тыс тиков по VOLUME если брать
правда пропуск 2тыс тиков маловероятен но допускаю
IP нет смысла давать не увидишь за файрволами сижу и рулю не я ими
---
IP нет смысла давать не увидишь за файрволами сижу и рулю не я ими
---
Юрий пришли мне описание таблицы в которую записываются тики
я SQL запрос набросаю а ты его выполнишь, после выложишь сюда результат запроса
заранее спасибо