абсолютно случайный процесс и FOREX. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вообще то я имел ввиду слeдующее, полагаю что k это число циклов:
i1 = fix(rand*N)+1
k=fix(rand*100000)+1
for j=1:1:k
rand;
end
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1);
r(i1)=r(i2);
r(i2)=c;
end;
Для полной убедительности. еще одна версия.
close all;
N=1000;
r=NORMRND(0,0.0077,1,N);
r1=r;
for i=1:1:10000
i1 = fix(rand*N)+1
for j=1:1:fix(rand*100000)+1;
rand;
end
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1);
r(i1)=r(i2);
r(i2)=c;
end;
figure;
%r=r-0.5;
for i=2:1:length(r)
r(i)=r(i)+r(i-1);
r1(i)=r1(i)+r1(i-1);
end
grid on;
plot(r);
figure;
plot(r1);
Вроде все. ничего добавить нечего.
Тепловой шум - шум хороший!!
я думаю да.
Возьмем его со звуковой карты.
coolEdit + Matlab
делаем запись моно 32floatю укажем запись с линейного входа. а тама ничего нету.
запишим тишину, а на самом деле спектр не нулевой. -97dB. Ну оч. тихо
увеличим получим
Сохраним в wav.
посмотрим плотоность распределения в Matlab
нормальное распределение. зато какой ровненький =). ну конечно 1755129 отчетов.
а теперь. главное
суммируем все тойже программкой с первой страницы. уже неплохо. только выбросы сильные.
перетасуем получим график ниже. Вот так Форекс не выглядит. хотя может и было такое.
Теперь для того, чтобы избавиться от скачаков связанные ( сильными выбросами я думаю не теплового характера ) возмем производную и снова считаем аддитивный шум.
Хотя это конечно не очень честно.
Пполучим что хотелось в самом начале. суммарный аддитивный шум = 0 - белый.
Ну если сделать переставноку как выше.
получим тоже самое. наверное в приделе n перестоновок-> бесконечность.
grash->Вот это я не очень понял, что это строчка означает. Что еще за линейный нейрон? Нейрон это сумматор и функция инициализации, а линейный из них кто? Прибавляем белый шум grash-> и получаем нейрон??? Глупость какая то.
сорри. поправляю.
по поводу нейрона и уравнение линейной регрессии
не хочу путать, но они очень похожи. отмечу, что 1го порядка. когда нет членов выше y(i)^1.
линейный нейрон это где функция активации есть f(x)=a*x;
взвешенная сумма.
x=w1*x1+w2+x2....+..wn*xn;
Уравнение регресии 1го порядка
y(n+1)=a0+a1*y(n)+a1*y(n-1) .... a(m-1)*y(n-m)+e(n)
e(n) - шум с заданными параметрми м.о и дисперсии.
очень много моделей для прогноза строится именно так.
например так.
y(n+1)=a0*y(n)+a1*y(n-1)+s0*e(n)+s1*e(n-1)
где e с параметрами дисперсии и мо. и генерируетя между прочем на компе. черт подери. =)
нейроная сеть за счет избыточности связей уже не так чувствительна к шумам.
в ряде случаев нейронная сеть может работать лучше чем AR.
Вы Grasn использовали AR?
суть вдругом.
Если Вы grash все понимаете в случайных процессах заявляя, что кто-то занимаетя фигней.
попробуйте построете на графике скажем ниже для PI линии потдержки и сопротивления, все будет весьма убедительно =))))
покажите мне на этом графике неестественное поведение для рынка. тогда это будет аргумент. кроме того, что он ушел в "-".
благо нагенерировать данных могу хоть на 20 лет вперед используя например PI . =).
по поводу Pi это иррациональное число. числа после запятой образуют псевдослучайную последовательность.
по идее тоже самое получим. см. картинку ниже.
Гистограмма.
данные для до 1700000 знака.
толку это делать было?
фигуры которые я наблюдаю во всех этих п.случайных последовтельностях уж очень похожи на реальный рынок.
решил поделиться инфой. может она для многих и не нова.
для меня она более чем удивительна. что фигуры настолько похожи.
поймите меня правильно, но я думал, что FIBO носит фундаметальный характер.
Изначльно, я просто решил сравнить выявленные мной закономерности на рынке. получив их и сравнивая
с разными участками истории решил, сравнить с псевдорынком (вот хорошее название).
Увидеть насколько найденные закономерности присутсвуют в шуме. не приступать к торгам или подгону с ГА а посмотреть,
что я накопал.
Ну а графики получаются и впрямь похожие. хоть ты тресни.=))))
Выводы:
1. Абсолютный случайные процесс (белый шум) действительно не похож на FOREX.
2. Процесс псевдо случайных чисел похож на FOREX.
3. Несмотря на многое, вопрос откуда такая пародия на реальный рынок открыт ???
1. Абсолютный случайные процесс (белый шум) действительно не похож на FOREX.
2. Процесс псевдо случайных чисел похож на FOREX.
3. Несмотря на многое, вопрос откуда такая пародия на реальный рынок открыт ???
2 и 3. Злобные маркетмейкеры пользуются ГСЧ для маскировки своих намерений? :).
Кстати, мне, например, пока не удалось получить объективных подтверждений того, что Фибо-соотношения работают на рынке. Не то, чтобы это было моей целью, но для каждого очередного нового способа автоматической разметки я делаю проверку и никаких фиб не вижу.
полученный от открытого линейного входа цифровой аудиосистемы
не умаляет достоинства обсуждаемой работы, так как специальные шумовые транзисторы фирмы Motorola не всем доступны,
а советские дворцы пионеров и школьников ныне не финансируются.
2. В работе выявилось парадоксальное обстоятельство - случайный перестановки
в стохастической выборке эквивалентны интегральному преобразованию.
Соответственно соискатель не потрудился об'яснить, почему происходит интегрирование,
и поэтому мы не знаем по какой формуле. Однаки и это тоже не умаляет достоинств работы.
3.Главное достоинство расматриваемого научного материала, в том, что уважаемый ДеВиль опроверг
Х. тучу (читать: икс-тучу) корифеев, и их книжек о случайном рынке, а мы им верили.
to D.Will
Мало кто по настоящему понимает в случайных процессах, на то они и случайные :о)))))). Но дело не в этом. Например, поведение элементарных частиц в магнитных полях в точности напоминает поведение котировок. Графики просто не отличить, к тому же ничего «двигать» не надо, модель как таковая есть. Трейдеры носились с этими графиками и орали, что теперь то все спрогнозируем. А физики? Вы думаете, эти «глупые» физики стали строить для анализа поведения своих элементарных частиц уровни поддержки и сопротивления, рассчитывать «фибо» уровни? :о))))
Вы восторгаетесь тем, что ваши вычисления очень похожи на настоящие котировки. Перечитайте посты, никто же не отрицает этого. Я просто и спрашиваю, похожи – ну и что? Вы ответили – типа «просто так».
PS: Третий раз пишу, что модели АР на таких ВР работают, больше писать об этом не буду.
обнаруженный эффект упорядочивания структуры шума при случайных перестановках,
т.е. снижение меры беспорядка шума при любом наперед заданном воздействии (еще нужно доказать)))
носит фундаментальный характер, наравне с хим.реакцией Белоусвoа,
нобелеской работой И.Пригожина Порядок из Хаоса (и т.д.),
Короче, уважаемый ДeВиль - советую опубликовать научно.
to D.Will
Я писал, что информация совсем не нова. Если термин «п.случайных» означает «полностью случайных», то еще раз внимательно перечитайте, что Вам писали. Это совсем не полностью случайные последовательности, они не могут быть полностью случайными по определению.
Непременно выскажу свое мнение:
обнаруженный эффект упорядочивания структуры шума при случайных перестановках,
т.е. снижение меры беспорядка шума при любом наперед заданном воздействии (еще нужно доказать)))
носит фундаментальный характер, наравне с хим.реакцией Белоусвoа,
нобелеской работой И.Пригожина Порядок из Хаоса (и т.д.),
Короче, уважаемый ДeВиль - советую опубликовать научно.
Присоединяюсь к мнению коллеги – публикуйте, а я пошел за попкорном. :о)))