абсолютно случайный процесс и FOREX. - страница 7

Новый комментарий
 
Mathemat:
Это смотря как искать эти Фибы. Если так же, как Swannell, т.е. анализируя только волны одного порядка, то там действительно никаких особых "резонансов" не видно: гладкие p.d.f. без всяких выдающихся выпуклостей. А если искать по кластерам Фиб от волн разных порядков, то может что-то и выйти. Я пока не нашел :)
Если помнишь, в теме https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924, пост 15.11.2007 16:25, я писал об одном из подходов, этаком грубом щупе. Вроде там слабое указание на выделенность 50% уровня было. Но это нельзя связывать именно с Фибо, масштабированием мы получим просто степени двойки (включая октавы Мюррея). Да и свидетельство не слишком уверенное.
 
У меня пока нет никаких четких идей, как проверять значимость этих Фиб. То ли с помощью вейвлетного преобразования, то ли еще как. Ситуация, естественно, усугубляется явной фрактальностью графиков (в смысле самоподобия). Ни об одной подобной проверке нигде не слышал. Попытка Swannell'a совсем не кажется убедительной, так как охватывает только один пласт всего явления. В то же время, если удастся сделать что-то такое, это будет чуть ли не первое ясное указание на явную неслучайность котировок: генератор, сделанный D.Will, демонстрирует Фибы только случайно.
 
Вот что я думаю на данную тему.
Конечно же рынок Forex нельзя назвать хаотичным, почти всё здесь подчиняется законам человека (экономика + политика), но вот форма создания котировок думаю как раз имеет абсолютно случайный характер, либо формируется подобным образом. О данном вопросе мне лично было полезно почитать ссылку: http://monetarism.ru/search.pl?topic=6 предоставленную Zhunko.
Т.е. Глобальное движение задают фонды, центра-банки и крупнейшие банки мира, конечно же соперничая между собой ( на войне как на войне), но вот колебания внутри движения уже более хаотичны из-за гораздо большего количества участников (маркет-мейкеры, банки, крупные инвесторы) и как вывод ещё меньшей согласованности и желания не прогореть и заработать (риски больше чем у Больших Дядек)... Спускаясь ещё ниже (ДЦ) получаем почти-что случайных характер движений...
P.S. вывод для себя я сделал не так давно, но он уже приносит прибыль, работать только по большому тренду ( минимум день). а на каком фрейме делать более точный анализ, это дело сугубо личное.
P.p.s. Относительно уровней Фибо и других...работают пожалуй с такой же вероятностью как обычные средние( только из-за большей сложности многим кажутся панацеей), а как сказал уважаемый мною KimIV : Сложно понять простоту. Человеку свойственно всё усложнять. Он не хочет верить в то, что какая-то простая вещь работает и ему хочется её испортить усложнением. Я использую очень простые алгоритмы. То, что в советнике выдаёт сигнал купить или продать занимает иногда меньше десятка коротких строк кода. Но шёл я к этим строчкам больше года. Вот в этом и есть симбиоз простоты и сложности!
 

На счет того, как сделать чтобы котировки не принимали отрицат-ых значний, то надо просто генерить не абсолютные приращения а %-ные.

По поводу того, что генератор имеет ограниченую память и циклически повторяет, то это от генератора зависит. Есть которые через таймер смещаются, есть в зависимости от загруженности процессора и т.д. и т.п.

Видеть уровни, линии тренда это свойство мозга и он найдет их на любых данных. Когда в руках молоток, все кажется гвоздем. Проверять и понимать нужно то что хочешь использовать в торговле, тогда похожесть по барабану :)

Закодировать и представить в виде подобного графика можно что угодно: роман "Война и мир", фотографию в цифроовом формате, любимую песню и т.д. Все будет очень похоже и опять желающий найдет уровни и то что научился различать, распределения приращений будут по тем же функциям (так закодировали :)), однако это не будет одно и тоже и при желании можно восстановить первоначальное.

 
Вообщем. построеныый процесс это
процесс линейной регрессии 1го порядка.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). где e(n) - нормальный шум с м.о и std.
 
D.Will писал (а):
Вообщем. построеныый процесс это
процесс линейной регрессии 1го порядка.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). где e(n) - нормальный шум с м.о и std.

Это понятно.

Но ихмо, надо начинать с другого конца. Доказать что вот эта ваша фраза верна "Мат ожидание 0. дисперисия 0.0077. эти параметра аналогичны реальному eurusd.
(см. первый пост) . Необходимо строгое мат. доказательство. Доказательство, что очень похоже не совсем то, на чем можно строить какие либо выводы

 
ИМХО, ни к чему изобретать велосипед. В том же МАТЛАБе есть чУдная вещица, называемая G.A.R.C.H. Toolbox -- как раз инструмент для исследования финансовых временнЫх рядов. См., например, здесь: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/
 
Prival:
D.Will писал (а):

Вообщем. построеныый процесс это

процесс линейной регрессии 1го порядка.



AR(1)



y(n+1)=y(n)+e(n). где e(n) - нормальный шум с м.о и std.




Это понятно.



Но ихмо, надо начинать с другого конца. Доказать что вот эта ваша фраза верна "Мат ожидание 0. дисперисия 0.0077. эти параметра аналогичны реальному eurusd.

(см. первый пост) . Необходимо строгое мат. доказательство. Доказательство, что очень похоже не совсем то, на чем можно строить какие либо выводы




Доказательство чего?
Параметры 0 и 0.0077 взяты из 1D EurUsd. за 2002-2004г

Не знаю стоит ли объяснять. что сгенерировав AR(1) с параметрами e(0,0.0077). показал вот те самые картинки.
понятно, он истационарен и эргодичен. в отличие от реального рынка. (нестационарен и не эргодичен).

При AR(1) c белым шумом был получен весьма интересный результат.который  я еще перевариваю -).

А то, что я в 1м посте говорил, что зависимость очень напоминает forex и при желании тама можно отыскать разные фигуры.
что тут не то?

вывод осталься темже forex похож на ГПСЧ. с тем лишь условием что рынок 
1.нестационарен 2. неэргодичен 3. частично детерминирован.
это я про рынок.

понятно, что сказать это равносильно тому, что ничего несказать.

но для меня я еще раз повторюсь, во многом стало понятна природа разных фигур рынка.

Или Вы что-то другое имели?
 
alexjou:
ИМХО, ни к чему изобретать велосипед. В том же МАТЛАБе есть чУдная вещица, называемая G.A.R.C.H. Toolbox -- как раз инструмент для исследования финансовых временнЫх рядов. См., например, здесь: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/

Спасибо. Под носом лежит можно сказать и не знаю.

GARCH - как я знаю это модель нелинейная регрессия. 
AR-MA-ARMA-ARIMA-NARX-ARCH-GRACH.

посмотрел. пакет для построения моделей рынков.

Мне лично, не очень понятен такой подход.

берется какаянибудь пара.  берется первая разность. строится автокореляция ( кстати корреляция может оценить только линейную зависимость)
далее строиться одна из моделей например ARMA. дальше оцениваются ее параметры кор.
но ведь в эти урванения входит e(t). Это меня как-то останавливает в дальнейшем изучении.



А Вы с ним работали?
 
За недостатком времени досконально я в GARCHe пока не разбирался, только собираюсь. Проштудировал pdf-мануалы к 13-й и 14-й версиям, главным образом, вводную часть, где разъясняется, что сие за зверь. Пока что вытанцовывается некая смутная идея по совместному использованию GARCH + ANFIS.
123456789
Новый комментарий