абсолютно случайный процесс и FOREX.
хош скажу куда твой график дальше рванет? =)
вероятность угадывания 50%. Кажется что вниз? Может и вверх рвануть, и всеравно будет выглядеть правильно
Скажи ученый человек, а на eurusd так же встречаются котировки с уровнем, например, «-0.2». И кто кому в этом случае должен все деньги мира?
Скажи ученый человек, а на eurusd так же встречаются котировки с уровнем, например, «-0.2». И кто кому в этом случае должен все деньги мира?
Уточните, если не трудно, а на сколько, должно быть большим воображение, что бы, например, 1,000,000,000,000,000,000 последовательных моделирований ряда длиной, ну например вот такой 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 не опустило планку ниже плинтуса?
Немного другими словами: Вы уверены, что взяв реальный стартовый уровень eurusd семидесятого года и моделируя вот таким способом котировки, вы не уйдете в минус и не сокрушите этой моделью (не имеющей никакого отношения к модели форекса) все мировые устои?
Немного другими словами: Вы уверены, что взяв реальный стартовый уровень eurusd семидесятого года и моделируя вот таким способом котировки, вы не уйдете в минус и не сокрушите этой моделью (не имеющей никакого отношения к модели форекса) все мировые устои?
Другой вопрос, что это не есть "модель форекса", это ещё один подход к вопросу случайный ли процесс форекс или нет. Это не моделирование котировок, но моделирование динамики некоего процесса, а вот она-то почему-то до боли похожа график цены. И остаётся только один главный вопрос насколько "похожа"?
Немного другими словами: Вы уверены, что взяв реальный стартовый уровень eurusd семидесятого года и моделируя вот таким способом котировки, вы не уйдете в минус и не сокрушите этой моделью (не имеющей никакого отношения к модели форекса) все мировые устои?
Другой вопрос, что это не есть "модель форекса", это ещё один подход к вопросу случайный ли процесс форекс или нет. Это не моделирование котировок, но моделирование динамики некоего процесса, а вот она-то почему-то до боли похожа график цены. И остаётся только один главный вопрос насколько "похожа"?
Для себя я уже ответил на этот вопрос достаточно давно – такая модель никак не похожа по многим объективным факторам, но это мое личное мнение (и надо понимать так, что я ничего не навязываю). Кстати, возможно, что эту модель будут использовать не только для моделирования котировок, по крайне мере, будут водить по графику пальцем, цокать языком и говорить «как похоже», но и для моделирования каких то, скажем финансовых показателей. В связи с этим Вы лучше напрягитесь и подсчитайте вероятность появления «локальных» трендов в такой модели. Ограничения и постановку (к примеру, что считать трендом) уточните сами для себя, это не принципиально. В итоге, можете прийти к интересным выводам.
PS: Огромное количество природных и технических процессов похожи на котировки по внешнему виду. Ну и что?
И это делает модель приемлемой? Возьмите другую котировку.
PS: Огромное количество природных и технических процессов похожи на котировки по внешнему виду. Ну и что?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
r=NORMRND(0,0.0077,1,1000);
for i=2:1:length(r)
r(i)=r(i)+r(i-1);
end
figure;
grid on;
plot(r);
Мат ожидание 0. дисперисия 0.0077. эти параметра анлогичны реальному eurusd.
Но это неважно сам характер зависимостей очень на что-то похож.
Картина взята на случайно. 1000 значений это почти как 4 года.
Что можно сказать про полученные данные?
1. Перед бошьшими движениями уменьшение разброса значений.
2. После больших движений откат.
3. Присутсвуют уровни ФИБО. ну это и понятно, кажое последующее значение равно сумме его предыдущих.
4. Есть тредны. линии сопротевления и потдержки.
есть даже пробитее уровней =).
найди десять отличий