Зачем продавать прибыльные советники!? - страница 6

Новый комментарий
 
Самое сложное - продажа автоматов и подписки. Все остальное (индикаторы, библиотеки, даже полуавтоматы) на порядок проще.
 
если исходить из того, что стабильно профитной системы не может быть в принципе, а есть постоянно оптимизируемая, то покупать сигналы самое то, а группа поддержки из заслуживших авторитет разработчиков будет постоянно настраивать сигналы
 

А вот сигналы это уже другое!!! Это тоже самое что не продавать курицу несущую золотые яйца, а просто сдавать эти яйца на металлолом!:)))

 
Belford писал (а): Системы, прошедшие процедуру тестирования описанную у Р.Пардо - крайне редки (но они существуют), и представляют большой интерес для серьёзных инвесторов. Причём, как показывает практика, эти системы действительно являются достаточно робастными.

Это вселяет надежду, Belford, спасибо: серьезные дядьки просто обязаны требовать настоящие гарантии. А не слишком ли большим секретом будет грубый намек на реальный порядок следующих цифр для подобных систем:

1. Максимальная процентная просадка за год

2. Профитность за год (процентная)

3. Стоимость

4. Размер исходного капитала?

5. Характер ММ (постоянный лот, реинвестирование и т.п.)

Если не хочется сюда, то можно и в личку, адрес указан в профайле.

P.S. Сильно подозреваю, что серьезные дядьки платят бешеные бабки не за космическую прибыльность, а за обоснованные гарантии весьма скромной прибыльности на уровне десятков процентов в год, причем с приемлемыми просадками. Ну а вопрос о том, в какой мере гарантии влияют на стоимость системы, тут вообще не поднимался - ибо by default предполагается, что система этим гарантиям уже соответствует...

 
Mathemat: Но у меня тот же вопрос и к тебе: есть ли какие-то другие критерии и тесты, кроме выложенных в ветке на Альпари, по которым ты оценивал свои советники - и, если есть, можешь ли ты выложить и их?

Не понял, о каких критериях идет речь. Я вроде там только отчеты выкладывал, а не мои способы оценки. :)

Для себя я определяю следующим образом: при разработке алгоритма и последующей оптимизации оставляю "нетронутыми" примерно полтора последних года истории котировок. Важно не "подглядывать" не только при оптимизации, но и на этапе разработки - поскольку добавление новых "фич" типа трейлинга или какого-то фильтра уже является подгонкой, хоть и без параметров. Далее, по окончании оптимизации прогоняю окончательный результат на этих полутора годах. Если этот последний кусок устраивает по параметрам - включаю систему в портфель. Нет - на "свалку истории". Без всяких доработок.

К сожалению, в качестве доказательства прибыльности советника ДРУГИМ людям, метод не годится - никто же не может проверить, как выполнялись тесты. Вот тут-то и нужен мониторинг либо инвест-пароль от счета где-то за полгода + бэктест за длительный период (несколько лет). Бэктест показывает, как в долгосрочном плане ведет себя советник, а показанный в реал-тайме фрагмент доказывает, что лежащий "рядом" бэктест 1) не подделка 2) что он именно от этого советника и 3) что это не подгонка (кусок реал-тайма должен укладываться в рамки долгосрочного тренда с бэктеста).

Вот так, на мой взгляд этого достаточно.

 
Igonter:

Для себя я определяю следующим образом: при разработке алгоритма и последующей оптимизации оставляю "нетронутыми" примерно полтора последних года истории котировок. Не лучше ли выбрать другую валютную пару .Например все делать на фунте/долларе, а протестировать на евро/долларе,как на рисунках выше (когда выставлял были друг по другом .Просьба помочь модератора исправить)

 

А кто сказал, что советник для одной пары должен работать на другой? Эта расхожая фраза происходит из трудов "классиков", которые на фондовом работали. Графики разных валют по своему "физическому смыслу" непохожи, и совершенно не обязаны вести себя одинаково.

 

идея с "площадкой" очень понравилась

 
Igonter:

А кто сказал, что советник для одной пары должен работать на другой? Эта расхожая фраза происходит из трудов "классиков", которые на фондовом работали. Графики разных валют по своему "физическому смыслу" непохожи, и совершенно не обязаны вести себя одинаково.


На схожих по поведению парах должен бы хотя бы не сильно сливать, или лучше вытягиваться хотя бы в 0. Так я тестирую на предмет подгонки. Хотя справедливости ради не любой советник изначально расчитан на работу с другой паром, даже в силу конструктивных особенностей..
 
brOOt:

идея с "площадкой" очень понравилась


Этот разговор идёт давно. Если интересно, посмотрите здесь 'Как публиковать свой код в Code Base' и здесь 'КУПЛЮ СОВЕТНИКА ДОРОГО'. И есть ещё много по форуму.
1234567891011
Новый комментарий