Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ОК, bstone, теперь уже ты меня не понял. Каково реальное распределение, мне примерно известно из работы Петерса (фрактальное броуновское), и генерировать величину с таким распределением я смогу, это несложно. Но это только общая картина, интегральная, так сказать. И никакой гарантии, что такая же картина будет повторяться для любого куска ряда, Петерс не дает (а это - необходимое условие того, что ряд будет стационарным). Так что это - не решение.
Вот именно, что ты знаешь примерное распределение, полученное Петерсом. А ты возьми и построй гистограму реального распределения на исследуемом участке. Сгенерируй сколько тебе надо выборок, укладывающихся с нужной точностью в данное реальное распределение. И используй их для тестирования альтернативного поведения исследуемой ТС на характеристиках исходного участка. Это эффективный способ моделирования, более эффективный, чем использвание аппроксимирующего теоретического распределения.
Ну можешь конечно проигнорировать такой подход и искать способ перейти от нестационарного ряда к стационарному. Только я так понял несбыточная это мечта в пределах осязаемого будущего :) Просто вспоминай иногда, что самолеты и другие технические устройства во многом обязаны своему существованию инженерному подходу, а не пуристической математике.
Ах в этом плане. Да, не спорю. Есть такое доказательство. Но можно подойти и с другой стороны.
Представим себе, что есть ненулевая вероятность того, что я могу достаточно долго угадывать локальные минимумы и максимумы на сгенерированном графике. Эта вероятность может быть сколь угодно малой, но тем не менее, теория вероятности однозначно говорит нам, что это не значит, что событие с такой вероятностью не произойдет сегодня или завтра. В общем если мне повезет, и с сегодняшнего дня я буду достаточно долго (в рамках требуемой долгосрочной перспективы) угадывать минимумы и максимумы на этом графике, то я заработаю в долгосрочной перспективе.
Получаем противоречие. Конечно оно будет не столль значительным, если под долгосрочной перспективой понимать бесконечный временной отрезок.
bstone
я это привел, в противоположность твоему доказательству, что визуально сгенерированный ряд очень похож и элиотчики тут что хош найдут. Это скорее к вопросу адекватности. Впринципе сгенирировать ценовой ряд можно многими спосабами, как математически строго доказать, что он адекватен истинному ценовому ряду ? Вот с этим можеш помочь ? Известны ли тебе какие либо методики посвещенные этому ?
bstone, это просто софистика, а не серьезный аргумент. Есть доказанная теорема, что на винеровском процессе ты долгосрочно не заработаешь. Точка.
Приведи мне, пожалуйста, хоть одно строгое доказательство того, что на процессе реального ценового ряда можно заработать в долгосрочной перспективе. Пока ты не сможешь этого сделать, аргументация против предложенного мной подхода крайне сомнительна. Согласен?
bstone
Впринципе сгенирировать ценовой ряд можно многими спосабами, как математически строго доказать, что он адекватен истинному ценовому ряду ?
Каковы критерии адекватности?
bstone, дык я и не говорю о реальном, там никаких строгих доказательств нету, так как просто неизвестна статистика. Ты-то говорил о винеровском.
Допустим, что заработать нельзя, как и на винеровском процессе. Тогда в рамках твоей задачи, можно ограничиться генерацией ценового ряда на основе винеровского процесса. В результате у тебя будут синтетики для тестирования характеристик ТС на ценовых рядах, на которых согласно теории в долгосрочке заработать нельзя в принципе.
А пока не будет строгого доказательства, что ценовой ряд в отличие от винеровского позволяет заработать в долгосрочной перспективе, то и смысла решать твою задачу в ее оригинальной постановке вроде нет. Что скажешь?
P.S. Насколько я понимаю, статистка по форексу позволяет считать, что на реальном ценовом ряде в долгосрочке не заработаешь :)
И зачем мне такие ряды, bstone? Нужны-то реалистичные, а не те, для которых уже доказано, что заработать нельзя. Такими-то винеровскими рядами я любую систему в гроб сведу...
Ну форекс сделает с любой системой тоже самое. Поэтому разницы я не вижу. Неужели ты веришь в бескончено долго работающий грааль?