Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 15

[Sceptic Philozoff]

Роман, ОК, я тебе сейчас покажу, что это не просто отмазка, а реальное отличие.

Чему равна сигма в твоей генерации? А теперь возьми и посмотри, сколько в твоем ряду значений, отличных от центра (нуля) более чем на пять (!!!) сигм по модулю. Много ли? По гауссовому закону выходит порядка 10000 * 0.0000006 < 0.01. Т.е. вероятность, что хотя бы одно такое отклонение у тебя встретится, очень мала (это и есть тонкие хвосты). В то же время на реальных данных среди 10 тысяч встретится порядка 20 таких отсчетов (уже проверял).

[Roman Kramar]

Mathemat, ты опять меня не понял. Моя позиция заключается в том, что если я взял простое нормальное распределение (ужасное, с тонкими хвостами, отстутствием аномальных членов выборки и т.п.) и получил визуально очень похожий на реальный ценовой ряд, то если ты возьмешь выборку из 10,000 элементов, подчиняющихся с заданной точностью реальному распределению, то результат будет гораздо более достоверней (ровно настолько, насолько тебе нужно). Хотя визуальных различий мы и не увидим.

Сделай гистограмму реального распределения требуемой точности и испольуй ее для того, чтобы искуственно (численно) генерировать такое-же распределение из равномерного, как это делают в учебниках для нормального. А потом повторяй мой пример сколько хочешь для получения нужной тебе синтетики.

Теперь должно быть понятно вроде.

[Prival]

bstone

мне кажеться собака зарыта в том, что на сгенерированном тобой ряде заработать теоретически невозможно

[Roman Kramar]

Prival:

bstone

мне кажеться собака зарыта в том, что на сгенерированном тобой ряде заработать теоретически невозможно

А ты смотри не на сгенерированный ряд, а на "ценовой ряд", который получается путем интеграции сгенерированного. На нем можно было заработать? Я думаю, что да :)

[Dmitry Fedoseev]

bstone:

Integer:

bstone:
А теперь давайте позовем "эллиотчиков" из соседней ветки и будте уверены, они будут вам с пеной у рта доказывать, что перед нами классическая 5-ти волновка, за которой идет развивающаяся составная коррекция X-Y-Z.

что же это тогда?

А вот это очень хороший вопрос. Если вы имеете представление о законе волн Эллиота, то должны знать, что Эллиот отталкивался от рыночной психологии (т.е. стадии уверенности, сомнения, боязни инвесторов). Но вот интересный вопрос - откуда в тупом нормальном распределении случайных чисел взялась человеческая психология со всеми ее тонкостями? :)

Это была попытка объяснить увиденную закономерность.

[Roman Kramar]

Это была попытка объяснить увиденную закономерность.

Ну вот сдается мне, что эта закономерность была притянута за уши. А потом пошла еще мода находить волны Эллиота везде, где угодно (графики выступления футбольных команды, приливы и отливы, и т.п.).

А мне кажется, что Эллиот пытался увидеть закономерность в результатах интеграции ряда случайных чисел :)

[Prival]

bstone:

Prival:

bstone

мне кажеться собака зарыта в том, что на сгенерированном тобой ряде заработать теоретически невозможно

А ты смотри не на сгенерированный ряд, а на "ценовой ряд", который получается путем интеграции сгенерированного. На нем можно было заработать? Я думаю, что да :)

я и говорю про ценовой ряд, есть определение БГШ через винеровский процесс, и на оборот. И уже даказано, что "если" модель рынка это интеграл от винеровского процесса, то заработать в долгосрочной перспективе нельзя, тем более если игра со спредом.

[Sceptic Philozoff]

ОК, bstone, теперь уже ты меня не понял. Каково реальное распределение, мне примерно известно из работы Петерса (фрактальное броуновское), и генерировать величину с таким распределением я смогу, это несложно. Но это только общая картина, интегральная, так сказать. И никакой гарантии, что такая же картина будет повторяться для любого куска ряда, Петерс не дает (а это - необходимое условие того, что ряд будет стационарным). Так что это - не решение.

А мне нужно найти такое обратимое преобразование исходного ряда котировок, чтобы оно давало с какой-то степенью уверенности стационарный процесс.

Надеюсь, на эти пояснения посмотрят и те, кто уже давно "в теме"... И еще раз повторюсь: я не собираюсь извлекать профит из своих синтетик. Они нужны мне исключительно для тестирования.

[Roman Kramar]

Prival:

я и говорю про ценовой ряд, есть определение БГШ через винеровский процесс, и на оборот. И уже даказано, что "если" модель рынка это интеграл от винеровского процесса, то заработать в долгосрочной перспективе нельзя, тем более если игра со спредом.

Ах в этом плане. Да, не спорю. Есть такое доказательство. Но можно подойти и с другой стороны.

Представим себе, что есть ненулевая вероятность того, что я могу достаточно долго угадывать локальные минимумы и максимумы на сгенерированном графике. Эта вероятность может быть сколь угодно малой, но тем не менее, теория вероятности однозначно говорит нам, что это не значит, что событие с такой вероятностью не произойдет сегодня или завтра. В общем если мне повезет, и с сегодняшнего дня я буду достаточно долго (в рамках требуемой долгосрочной перспективы) угадывать минимумы и максимумы на этом графике, то я заработаю в долгосрочной перспективе.

Получаем противоречие. Конечно оно будет не столль значительным, если под долгосрочной перспективой понимать бесконечный временной отрезок.

[Prival]

bstone

я это привел, в противоположность твоему доказательству, что визуально сгенерированный ряд очень похож и элиотчики тут что хош найдут. Это скорее к вопросу адекватности. Впринципе сгенирировать ценовой ряд можно многими спосабами, как математически строго доказать, что он адекватен истинному ценовому ряду ? Вот с этим можеш помочь ? Известны ли тебе какие либо методики посвещенные этому ?