Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может я не точно выразился, 81 это уровень (уровень принятия решения) при пробитии которого в течении 4 часов (в любую сторону) говорит о том что это с вероятностью 95% вызвано не шумом. А использовать это знание можно по разному. Хотя ...
Ну не зная характеристик зашумленного сигнала, нечего делать со знанием о выходе разностей за пределы шума :)
нет исходные ряды разные. и преобразование в твоем варианте как был он нестационарным так и остался, а вот доказать сторого математически, что return приводит к стационарности трудно, но думаю можно, а то математик не примет голословное и визуальное доказательство. Для этого надо чуть подрудиться, но думаю смогу сделать. Правда к выходным скорее всего
Нет, исходные ряды одинаковы, это одни и те же ряды цен.
to Северный Ветер
Можно не просто МА а набор заранее расчитанных цифровых фильтров. Возможно, что эти самае экстремумы не сильно "гуляют" по шкале.
К тому же, вот эти вот особенности свечек, не дают надежд на особую точность, так что...
Это смотреть надо, но экстремумы спектра, если память не врет, «гуляли» не так, что бы сильно, у меня получалось, что уточнять надо было где то раз в неделю.
to Mathemat
Да это была типа шутка. Там же вот чего стояло: :о)
Это не главное. Из меня еще тот математик, но вот скажи, допустим, ты нашел хороший способ преобразования не стационарного процесса в стационарный. И что дальше? Чего это тебе даст? Возможность прогнозирования? Опять же чего, прогнозировать, стационарный процесс? А на кой тебе прогнозировать процесс, который существует (в данном случае), только в твоем воображении? Как ты потом перейдешь к «реальному» процессу?
Распределение Hi-Lo, безусловно, должно отличаться от распределения returns, т.к. это скорее нечто похожее на распределение максимумов returns. Ну и, наконец, я не сильно расстроюсь, если Prival убедительно покажет, что returns сильно нестационарно.
А чем плоха такая задумка теста на стационарность - раз уж известные тесты вроде как априорно предполагают некую модель процесса: берем всю совокупность (скажем, те же 14 тысяч точек), вычисляем ее PDF ("глобальную"). Затем берем случайные выборки внутри процесса returns достаточной длины (скажем, по 1000 точек, причем не обязательно идущих последовательно, чтобы сразу напороться и на цикличности, если они есть), вычисляем для каждой свою pdf ("выборочную"), после чего смотрим на отклонение выборочной p.d.f. от глобальной в каком-нибудь смысле (скажем, интеграл квадрата разности pdf и PDF).
Собрав статистику (скажем, 1000 выборок), строим распределение ошибок, и уже по нему пытаемся судить, а насколько наш процесс стационарен. Похоже, что эта процедура - для выявления стационарности в узком смысле (по всем моментам). Приспособить ее к стационарности в широком смысле вроде несложно.
2 grasn:
Нет, моя цель другая. Хочу самостоятельно творить качественные синтетические истории (сделанные на основе чего-то стационарного). Их - загонять в тестер и тестировать стратегию, варьируя не параметры системы, а истории. Заодно будет столько исторических данных, не сильно отличимых от реальных по основным характеристикам, сколько мне нужно, хоть миллиард отсчетов. И достоверность тестирования должна вырасти на порядок (хотя что такое порядок в сравнении с почти нулевой достоверностью?).
P.S. Мдаа, облажался я с тестом на стационарность. Про АКФ забыл совсем...
Круто. Дык бери за основу ряд, который уже стационарный по определению (если поискать – наберется много), на кой тебе эти критерии нужны????
Во, придумал еще вариант: а почему бы не взять за основу последовательную генерацию зигзагов, где каждый элемент соответственно y = a + b * x, параметры a, b, N (длина сегмента) задаешь «случайно». Плюс накладываешь шум. Необходимые распределения можно «подсмотреть» у реальных зигзагов. Это чем не подходит??
Кстати, есть просто готовые методики генерации сигнала по распределению, заданного вида.
Короче, в чем главная проблема то? Я правда не очень понимаю какую пользу принесут тебе такие ряды для проверки эксперта – но это будут твои трудности.
К сожалению, не могу оценить глубину всей задумки, А смысл? Получить стационарный ряд ты можешь только одним способом – удалить все тренды. Ок, Бери скользящее MA, вычитай ее из цены и получишь хорошее приближение стационарности. Оптимальное окно MA можно найти, оценив получаемые распределения. Если не запомнил кривую MA, то восстановить исходный ряд никак не получиться. Можно разделить исходный ряд на отрезки и тренды удалять локально, много чего можно сделать.
Мне кажется проще брать готовый стационарный ряд, с необходимыми параметрами и восстанавливать на его основе «все, что угодно». Хотя, как написал выше «не могу оценить глубину всей задумки», может я и не прав и нужен обязательно «родной» ряд.
PS: Думаю, главная проблема то в том, как генерить не стационарность. :о(
А мне понравилась моя идея (сам себя на похвалишь :о):
Сергей, вот ссылка, я ее тут же кидал уже для Prival'a: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, второй мой пост на странице. Посмотри и ты. Вопросы и предложения приветствуюцца.
Не уверен я в том, что там стационарный ряд получается (а почему МА, а не регрессию?). Вот потому и нужен нормальный тест стационарности.