Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот мы тут так здорово рассуждаем о стационарности и прочих умных вещах. А четкого критерия стационарности пока до сих пор и не видно (визуальная оценка последнего графика Prival'a, который якобы похож на БГШ, не является строгой методикой). Как "остационаривать" процесс - это уже другая тема.
Я всего лишь хочу знать, как проверить стационарность. И "остационаренные" ряды мне нужны не для трейдинга, а для проверки систем (хотя нет, вру, проверю и на профпригодность для трейдинга).
Не расстраивайтесь. На самом деле понятие "стационарности", что бы там не говорили или писали, не имеет четкой формулировки. А практика применения... а практику применения я пытался показать чуть выше.
Спасибо, D500_Rised. Prival, есть у тебя что-нибудь такое:
Дики-Фуллера (или его расширенный вариант)- ADF - тест
он достаточно хорошо реализован в программе Eviews.
Сложнее другое реализовать тесты на структурные сдвиги
-Эндрюса-Зивота и
-Люмсдейна-Паппеля
:о)
to Северный Ветер
Что касается фильтров НЧ, то я в свое время развлекался тем, что отфильтрованный сигнал пытался прогнозировать всеми известными методами. В некотором смысле конечно работает :о /
Можно не просто МА а набор заранее расчитанных цифровых фильтров. Возможно, что эти самае экстремумы не сильно "гуляют" по шкале.
К тому же, вот эти вот особенности свечек, не дают надежд на особую точность, так что...
Парни, размышляю на данную тему. Имею простую проблему:
Может кто-нибудь в "двух словах" пояснить мне значения терминов "Стационарный ВР" и "Нестационарный ВР" ?
Из-за отсутсвия данной конкретики не могу утвердится в правильности размышления.
:о)
grasn, на стр. 10 там же (цитирую себя):
Откуда ты это взял? Если м.о. постоянно, то нет процесса м.о. и нет вопроса о его стационарности, и в итоге нет масла масляного.
Определение, которое приводил Привал, достаточно строгое. Что в нем не устраивает?
Ну как это нет процесса, bstone? Да и постоянство - в некотором статистическом смысле, конечно, а не в строгом равенстве всех отсчетов. Вот определение, приведенное Prival'ом:
Единственный тест на стационарность, который мне известен, - это тест Дики-Фуллера. Но он предполагает некую модель процесса (в данном случае авторегрессию 1-го порядка). А что если модель нам неизвестна заранее?
Давай начнем с самого простого: "МОЖ постоянно (не зависит от времени)". Как практически ты будешь это проверять? Вычислять скользящее среднее процесса (это и есть МОЖ)? С каким периодом?
В результате получаем серию измерений (не процесс), по этой серии измерений получаем оценку м.о. с соответствующими статистическими характеристиками. Вот и все.
bstone, это все понятно - и одновременно ничего нового ты мне не сообщил. Каким должен быть период усреднения для получения текущей оценки МОЖ? Скажем, у меня 14 тысяч отсчетов. Период - 10, 50, 100 или 200?
А какой должна быть дисперсия МОЖ, чтобы считать, что гипотеза об инвариантности МОЖ во времени не отвергается?
bstone, это все понятно - и одновременно ничего нового ты мне не сообщил. Каким должен быть период усреднения для получения текущей оценки МОЖ? Скажем, у меня 14 тысяч отсчетов. Период - 10, 50, 100 или 200?
А какой должна быть дисперсия МОЖ, чтобы считать, что гипотеза об инвариантности МОЖ во времени не отвергается?
Ну а методики расчета доверительного интервала бывают разные. Возможно придется сначала идентифицировать и доказывать подчинение результатов измерений известным распределениям (например метод расчета доверительных интервалов по распределению Стьюдента в общем случае работает только для выборокк из нормально распределенных совокупностей).
Вполне возможно, что уже на этапе попытки идентификации закона распределения измерений м.о. можно будет обнаружить, что стационарностью тут и не пахнет.
P.S. Я вообще-то управленец, поэтому у меня относительно поверхностные знания о статистике, но это то, что диктует здравый смысл, исходя из того, что я знаю.