Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уж было решил вступить в долгий и нудный спор с Prival-ом, уж было начал «катать» длинный текст, как меня вот так просто опередил Серверный Ветер.
Единственное более менее корректное применение обсуждаемому выше спектру, - так это расчет по нему параметров для некоторых видов индикаторов, например MACD . На эту тему можно найти много интересных исследований, это хорошо проработанное направление.
Что касается перехода к стационарности – то задача не решена в принципе (и я узнавал) и вряд ли в ближайшее время будет решена. А, например, такие «глыбы» науки, как теория управления вообще предполагает, что все стационарно, а если это не так – то сводят к влиянию шума и ошибкам измерений.
Кстати, я вот то же не отвергаю окончательно и бесповоротно всякие там спектры, но они, так же как и огромное множество другой математики и статистик, имеют весьма узкую область применения.
...
Кстати, я вот то же не отвергаю окончательно и бесповоротно всякие там спектры, но они, так же как и огромное множество другой математики и статистик, имеют весьма узкую область применения.
Верно, узкую, но иногда весьма эффективную. Вот то что когда то читал (к сожалению, потерялась ссылка) мне очень понравилась. Стратегия строилась на классическом MACD с той лишь разницей, что оптимизация не проводилась, а окна адаптивно подбирались на основе спектрального анализа.
...
Кстати, я вот то же не отвергаю окончательно и бесповоротно всякие там спектры, но они, так же как и огромное множество другой математики и статистик, имеют весьма узкую область применения.
Верно, узкую, но иногда весьма эффективную. Вот то что когда то читал (к сожалению, потерялась ссылка) мне очень понравилась. Стратегия строилась на классическом MACD с той лишь разницей, что оптимизация не проводилась, а окна адаптивно подбирались на основе спектрального анализа.
Кажется видел что то похожее. Что тут скажешь, спектроанализ как вспомогательный инструмент, кто же против. Так кстати нужно посмотреть, очень может быть что вместо спектров проще было использовать какие нибудь машки или ещё что то подобное.
Что касается фильтров НЧ, то я в свое время развлекался тем, что отфильтрованный сигнал пытался прогнозировать всеми известными методами. В некотором смысле конечно работает :о /
Кстати, to Prival
В маткаде есть функция predict (,,,), да Вы наверняка знаете, работает на основе метода Берга (или Бурга, в общем звать его Burg ). Попробуйте собрать статистику по этому методу (в основе вся та же автокорреляция), но только подсовывайте на вход сам сигнал (отфильтрованный). Сразу предупреждаю, будет врать, но, еще раз – смотря, что считать правильным результатом. Вот ежли от прогнозного ряда (горизонт прогноза задается) перейти к неким обобщенным характеристикам сигнала, а от обобщенных характеристик перейти к уровням (ни один метод ценовой ряд точно никогда не предскажет), то оно и ничего может получиться. Вполне ничего. Этим факультативно развлекался, на мой взгляд – не самый плохой подход, вполне научный. Попутно соберите статистики, может, станет понятно, когда имеет смысл делать прогноз, когда не имеет.
PS (дописка):
Или попробуйте прогнозировать с помощью этого метода MA, но полученную на сигнале после фильтрации. Тоже ничего. Зная «точный» прогноз MA – Вы «точно» восстановите будущий ВР (в рамках точности)
Да, такое объяснение имеет под собой основание. Главное, что вот это "эффект толпы" имеет место на графике.
Да, такое объяснение имеет под собой основание. Главное, что вот это "эффект толпы" имеет место на графике.
И вообще это самое интересное за 11 !!! страниц.
Вот мы тут так здорово рассуждаем о стационарности и прочих умных вещах. А четкого критерия стационарности пока до сих пор и не видно (визуальная оценка последнего графика Prival'a, который якобы похож на БГШ, не является строгой методикой). Как "остационаривать" процесс - это уже другая тема.
Я всего лишь хочу знать, как проверить стационарность. И "остационаренные" ряды мне нужны не для трейдинга, а для проверки систем (хотя нет, вру, проверю и на профпригодность для трейдинга).
Вот что нашел на математическом форуме, может пригодится?
http://exponenta.ru/forum/viewtopic.asp?t=1357
Спасибо, D500_Rised. Prival, есть у тебя что-нибудь такое:
Дики-Фуллера (или его расширенный вариант)- ADF - тест
он достаточно хорошо реализован в программе Eviews.
Сложнее другое реализовать тесты на структурные сдвиги
-Эндрюса-Зивота и
-Люмсдейна-Паппеля
Да, такое объяснение имеет под собой основание. Главное, что вот это "эффект толпы" имеет место на графике.
Да, можно. И более того, есть люди которые эти закономерности пользуют уже несколько лет. С поправками конечно.