Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
PPPS. ну и ещё. Красный график, EURGBP, видно что где то в районе 7-12 часов не московского времени происходит небольшое рассогласование между движением цен и количеством тиков. С чего бы это?
Вы наверное заметили что не только по этой пере такое "рассогласование"....
Я думаю (ИМХО) что это связано с тем что открывается европейская сессия и народ определяется "куда сегодня будем торговать"
Тоесть торгуют и "быки" и "медведи" и каждый пытается сдвинуть рынок в свою сторону.
По этому получается что тиков больше чем само движение свечек.
После 12 часов чаще всего уже определилось направдение и большенство торгует именно в этом направлении.
А тренд-то все равно появляется при интегрировании ряда returns (он же восстанавливается однозначно).
При том что мо циклично зависит от времени суток и дисперсия циклично зависит от времени суток. И это не говорит в пользу стационарности. Если бы всё было стационарно, то вместо этих горбатых графиков мы бы видели прямые линии.
P.S. Уточнение. Вот так будет если не яснее, то менее двусмысленно ) "взять хронологический ряд мгновенных значений returns например за год, пусть это будет, скажем, семичасовая точка, и проверять на стационарность именно этот ряд"
PPPS. ну и ещё. Красный график, EURGBP, видно что где то в районе 7-12 часов не московского времени происходит небольшое рассогласование между движением цен и количеством тиков. С чего бы это?
Вы наверное заметили что не только по этой пере такое "рассогласование"....
Я думаю (ИМХО) что это связано с тем что открывается европейская сессия и народ определяется "куда сегодня будем торговать"
Тоесть торгуют и "быки" и "медведи" и каждый пытается сдвинуть рынок в свою сторону.
По этому получается что тиков больше чем само движение свечек.
После 12 часов чаще всего уже определилось направдение и большенство торгует именно в этом направлении.
Да, такое объяснение имеет под собой основание. Главное, что вот это "эффект толпы" имеет место на графике.
При том что мо циклично зависит от времени суток и дисперсия циклично зависит от времени суток. И это не говорит в пользу стационарности. Если бы всё было стационарно, то вместо этих горбатых графиков мы бы видели прямые линии.
Конечно же у меня есть такие ряды. Конечно же ряды МО во времени имеют характерные особенности и закономерности. И т.д. Более того, на рынке нельзя использовать проверки на длительных интервалах, в виду не стационарности.
Ребята! перестаньте обманывать сами себя и надеяться что рынок преподнесет вам приятный сюрприз.
Более того, на рынке нельзя использовать проверки на длительных интервалах, в виду не стационарности.
Уж было решил вступить в долгий и нудный спор с Prival-ом, уж было начал «катать» длинный текст, как меня вот так просто опередил Серверный Ветер.
Единственное более менее корректное применение обсуждаемому выше спектру, - так это расчет по нему параметров для некоторых видов индикаторов, например MACD . На эту тему можно найти много интересных исследований, это хорошо проработанное направление.
Что касается перехода к стационарности – то задача не решена в принципе (и я узнавал) и вряд ли в ближайшее время будет решена. А, например, такие «глыбы» науки, как теория управления вообще предполагает, что все стационарно, а если это не так – то сводят к влиянию шума и ошибкам измерений.
Более того, на рынке нельзя использовать проверки на длительных интервалах, в виду не стационарности.
Я бы даже сказал так - на рынке стационарна только нестационарность. :) А возможности для получения профита за счет арбитража (на некоторых небольших промежутках времени) всегда есть, просто возможности эти то же меняются во времени. Это я к вопросу о возможности построить мтс которая всегда будет "зарабатывать". Пришел к мнению что это не возможно, всё время нужно быть начеку и "подгонять" мтс под рынок.