Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 6

 

mql4-coding

посто не уходите с этой ветки, тут есть кто может помочь и уровень многих форумчан не хуже профессоров математики

 
Piligrimm:
Суть идеи проста, при создании ковариаций случайного процесса и детерминированного, результирующий унаследует признаки того, и другого, и становится уже квази случайным. А если использовать для ковариаций несколько детерминированных процессов, разных по своим характеристикам, и создавать ковариации с одним случайным, а затем из полученной группы производить отбор с помощью генетических алгоритмов наиболее информативных признаков, а далее осуществить прогноз по полученным сигналам, и в результате, из полученного прогноза вычесть детерминирванный процес, то в осадке у нас будет прогноз случайного процесса, и точность прогноза будет гораздо выше, чем при любых попытках сделать этот прогноз в лоб, непосредственно по случайному процессу.

Забавно, но напоминает вытягивание себя за косичку из болота. Не язвлю - просто не понимаю. Ув. Piligrimm, не могли бы Вы пояснить подробнее: как считать ковариацию случайного и детерминированного ряда; по какому принципу (критерию) с помощью генетического алгоритма Вы производите отбор наиболее информативных признаков (и признаков чего); как затем восстанавиваете исходный оптимизированный таким образом ряд и проводите прогноз. На чём основано Ваше утверждение о повышенной точности такого прогноза? Вы можете показать эти результаты прогнозов в сравнении с прямым прогнозом "в лоб"? Спасибо.
 

Система Кравчука на мой взгляд сама по себе примечательной не является. Она построена на "стандартной" модели интерпритации сигналов индикаторов.

Её особенность, которая и дала толчок к развитию метода анализа финансового рынка известным уже нам путем, состоит в введении в неё на тот момент нестандартных индикаторов (ЦФНЧ).

Но теперь ясно, что автор (и не только он) топика созданием оного ищет более приемлемый вариант спектрального анализа временного ряда. Тема бесспорно нужная и очень интересная, но требует достаточной квалификации в данной области.

Так что придется ждать ученых мужей

 
Piligrimm:
Суть идеи проста, при создании ковариаций случайного процесса ...
При таком сообщении видна только одна самая простая суть идеи: Сказать много и не понятно, так ничего и не сказав.
 
Предлагаю выдвигать идее по методикам переходу ряда к стац. Я могу их проверять Всовывать в ЕА полученные при том или инном исследовании фильтры. Конечная цель сотрудничества получение алгоритма корректного перехода. 
А все остальное (фильтры + ЕА)  уже вопрос техники. В принципе не против помочь.
 
есть как минимум 5 вариантов
 
Integer:
есть как минимум 5 вариантов

давайте поэтапно все рассмотрим и проверим. Я просто вижу в этой идее большой смысл так как даже просто спектроанализ нестационарного ряда на участках близким (далеко условно) к стационарному дает результат.... Я бэктесты выкладывал да и мониторю 2е системы в реале Все вроде оч неплохо
 
да я как бы не сказал я о себе. Я не пытаюсь у кого ты вытянуть инфу. Я сам имею 2а высших + аспирантура + работы по элиптич интегралам в серьезных науч журналах + работы в области магнетизма и т.д диссертацию не защитил только по тому что не посчитал нужным тратить свое время и уехал в канаду. Просто намного легче поработать в команде т.к всегда нужен взгляд со стороны.
 
mql4-coding писал (а): Предлагаю выдвигать идее по методикам переходу ряда к стац.
Главный вопрос - критерий стационарности ряда. Не доморощенный, а обоснованный. Сколько ни пытал о нем форумян, в том числе и мехматян, - ответ не услышал. Создалось впечатление типа того, что общепризнанного такого критерия якобы просто не существует. Готов выслушать варианты, так как не верю, что такого нет. Тема слишком наболевшая.

P.S. Начать, например, с простейшего вопроса: каким образом можно установить стационарность в слабом смысле для некоего ряда, являющегося, скажем, статистической константой с м.о. = 0 (пардон за некачественную терминологию, так как спецом по статистике не являюсь)?

Очевидно (для меня), что одного только м.о. для установления его стационарности в слабом смысле недостаточно. Нужно еще знать и его с.к.о. То бишь при с.к.о. реального ряда, равном 0.5, критерий, в основе которого с.к.о. не должен превышать 0.03, с некоторой высокой вероятностью отвергнет стационарность исследуемого ряда, так? mql4-coding, помоги, а?
 
Mathemat:
mql4-coding писал (а): Предлагаю выдвигать идее по методикам переходу ряда к стац.

Главный вопрос - критерий стационарности ряда. Не доморощенный, а обоснованный. Сколько ни пытал о нем форумян, в том числе и мехматян, - ответ не услышал. Создалось впечатление типа того, что общепризнанного такого критерия якобы просто не существует. Готов выслушать варианты, так как не верю, что такого нет. Тема слишком наболевшая.



P.S. Начать, например, с простейшего вопроса: каким образом можно установить стационарность в слабом смысле для некоего ряда, являющегося, скажем, статистической константой с м.о. = 0 (пардон за некачественную терминологию, так как спецом по статистике не являюсь)?



Очевидно (для меня), что одного только м.о. для установления его стационарности в слабом смысле недостаточно. Нужно еще знать и его с.к.о. То бишь при с.к.о. реального ряда, равном 0.5, критерий, в основе которого с.к.о. не должен превышать 0.03, с некоторой высокой вероятностью отвергнет стационарность исследуемого ряда, так? mql4-coding, помоги, а?

на мой взгляд оценкой прогнозируемости ряда служит (может служить) уменьшающаяся последовательность среднего (ско). Уменьшающаяся последовательность дисперсии среднего. Т.е ско должно уменьшаться. К примеру если канал линейной регрессии  рассмотреть  то в нем будет ско падать. Можно еще подумать и как то всунуть критерий херста в оценку ряда (не уверен). я как бы честно не отталкивался от определения стационарности ряда а считал его изначально не стационарным :-) и просто искал как корректно его анализировать. Но наверное вы правы и надо начать 
с четких критериев стационарности. завтра подумаю и сформулирую критерриии стационарности четко с формулами.