Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
алгоритм простой Заменяем ряд котировок (close) первыми разностями. Выкладываю gbpjpy.
x=Close[i]-Close[i+y] так?
Ну и по приведенному графику:
Каким образом использовать его? Частота дана? Далее что с ней делать, каков принцип анализа?
алгоритм простой Заменяем ряд котировок (close) первыми разностями. Выкладываю gbpjpy.
x=Close[i]-Close[i+1] так?
Ну и по приведенному графику:
Каким образом использовать его? Частота дана? Далее что с ней делать, каков принцип анализа?
x=Close[i]-Close[i+1] так? ДА
Далее генерим фильтры (генерим это для ручной системы) а так (для EA) я использую свои индикаторы на DLL Фильтры НЧ Если привязываться к Кравчуку (СТЛМ) Делаю их максимально "быстрыми" накладываю фильтр НЧ на каждую частоту и когда фильтры разворачиваются в одну сторону
( интересы всех инвесторов "игроков" совпали) открываем позицию. Закрытие то же по рынку.
Система должна давать прирост депозита и только. Это цель всей торговли на этом и любом другом рынке.
Вы упускаете саму суть рискового инвестирования, но я не хочу вдаваться в обсуждение этой проблемы, т.к. мне гораздо более интересна основная тема этой ветки и не хочится здесь офтопить. Вы поймете о чем я говорил, прочитав книги по управлению капиталом или поработав с ощутимой суммой на реальном счете.
Далее генерим фильтры (генерим это для ручной системы) а так (для EA) я использую свои индикаторы на DLL Фильтры НЧ Если привязываться к Кравчуку (СТЛМ) Делаю их максимально "быстрыми" накладываю фильтр НЧ на каждую частоту и когда фильтры разворачиваются в одну сторону
( интересы всех инвесторов "игроков" совпали) открываем позицию. Закрытие то же по рынку.
Вы упускаете саму суть рискового инвестирования, но я не хочу вдаваться в обсуждение этой проблемы, т.к. мне гораздо более интересна основная тема этой ветки и не хочится здесь офтопить. Вы поймете о чем я говорил, прочитав книги по управлению капиталом или поработав с ощутимой суммой на реальном счете.
Нет, не упускаю и прекрасно Вас понимаю. Я не согласен именно с приведенной Вами классической концепцией такого подхода к анализу успешности ТС
(хотя исходя из него же размер депозита не важен, поэтому не понятно к чему ваши слова про "ощутимую сумму")
, а не именно с Вами.
Не надо думать что кругом одни глупцы в моем лице. И про книги- книг много а Хороших книг мало.
Далее офтопить не будем, смысла нет уже.
А что отложено по осям графика?
по оси X частота в герцах, на эти частоты настроены фильтры (прямое преобразование фурье). Ось Y амплитуда сигнала на выходе N-го фильтра.
.Правка. Ошибся по оси Х не герцы, в 60 раз больше, т.к использовал минутки
А что отложено по осям графика?
по оси X частота в герцах, на эти частоты настроены фильтры (прямое преобразование фурье). Ось Y амплитуда сигнала на выходе N-го фильтра.
А в каком приложении сделан анализ?
А что отложено по осям графика?
по оси X частота в герцах, на эти частоты настроены фильтры (прямое преобразование фурье). Ось Y амплитуда сигнала на выходе N-го фильтра.
А в каком приложении сделан анализ?
это мои наработки, в маткаде