Долой спред! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спрэд - это ваша плата за сделку. Просто эта плата заложена в цену открытия/закрытия позиции, но смысл от этого не меняется. Так что комисия и спрэд - это по сути одно и то же. Исключение может быть только если спрэд плавающий, либо же если комиссия берётся только за транзацию, без учёта объёма сделки
Не согласен.
После открытия позиции поставьте SL=TP (имею ввиду что прибыль от TP будет равна убытку от SL). До стопа путь цене будет короче на спред чем до тейка, а следовательно вероятность срабатывания стопа становится выше чем тейка.
Зачем бороться со спредом????? Плохие тейкпрофиты из-за спреда? Неужели когда внутри дня ловишь по 10-50 пипсов, 2 пипса спрэда разрушают всю прибыльную систему? Неужели даже для скальпера поймать микротренд в 3 пункта (2 из которых спред) на таком волатильном рынке, как форекс, невозможно? Или чему-то еще мешает.....?????????
Дело в том, что 10-50 пипсов будет, может быть:) Может быть даже в мою пользу, опять же может быть:) А вот спред возьмут железно, детерминировано. Возможно это кажется удивительно, но имено сочетание случайности и детерминированности все определяет.
ДЦ который работает через контрагента не сможет снизить мне спред, ниже спреда контрагента. Значит надо выходить на самого контрагента. Пусть даже минимальный объем сделки у него будет 5 лотов.
Выгода контрагента будет в количестве сделок. При минимальной комиссии за сделку, мы сможем обеспечить ему десятки тыс. сделок в год!
ДЦ который работает через контрагента не сможет снизить мне спред, ниже спреда контрагента. Значит надо выходить на самого контрагента. Пусть даже минимальный объем сделки у него будет 5 лотов.
Три года тому назад я мыслил точно так же. Вышел на конрагента ... и ... с великим удивлением обнаружил .... что спред у него больше чем у его дилера/представителя. Видимо, ответ заключается в том, что контрагент все или по крайней мере бОльшую часть позиций выводит на межбанк (а это стОит немало), а представитель/дилер все или бОльшую часть перекрывает у себя (в клиринге) и это дешевле. Но нам-то по барабану куда выводятся или не выводятся наши позиции - лишь бы ордера исправно исполнялись с минимумом задержек, проскальзываний и реквот...
ЗЫ давно это было, мож чего и поменялось с тех пор.
ЗЫ давно это было, мож чего и поменялось с тех пор.
ЗЫ давно это было, мож чего и поменялось с тех пор.
Есть брокеры, аффилированные к торговым площадкам. Торговые площадки они вроде как некоммерческие организации. А вот через таких аффилированных контрагентов они прибыль и делают себе. Если смогу предложить им прибыль в размере существенной для них за счет большого кол-ва сделок (десятки тыс. позиций за год), то заинтересую и наверняка пойдут на встречу. За прибыль сделают что угодно. Вопрос лишь в масштабах требуемой прибыли для предоставления особых условий. Никто ведь не подумал надеюсь, что я буду на одном депозите держать жалких 10 тыс. $ Речь идет о крупных оборотах.
Именно по этому всякие "кухни" не годятся. Мы будем зарабатывать много и стабильно, а "кухне" это не выгодно.
... Мы будем зарабатывать много и стабильно ...
Звучит мажорно ... ;) Дай-то Бог ...
Неправда Ваша: когда Вы открываете позицию со спредом, то цене труднее дотянуться до тейка и одновременно легче дотянуться до стопа на величину спреда, т.о. повышается вероятность закрытия сделки в убыток (статпримущество работает против Вас). Комиссия же не влияет на статпреимущество: ни текущая цена ни тейк ни стоп не сдвигаются. Поэтому спред для трейдера гораздо хуже комиссии (если бы спред был ею заменён в ценовом эквиваленте).
Спрэд - это ваша плата за сделку. Просто эта плата заложена в цену открытия/закрытия позиции, но смысл от этого не меняется. Так что комисия и спрэд - это по сути одно и то же. Исключение может быть только если спрэд плавающий, либо же если комиссия берётся только за транзацию, без учёта объёма сделки
Нет никакой иллюзии. Совершенно согласен с позицией goldtrader. Конечно цене не тяжелее и не легче, но выглядит все именно так. Еще на заре своей деятельности я понял, что с нас снимают двойной спред (как не кажется это странным) по сравнению с аналогичной комиссией, но без спреда. Вы не только платите за сделку, но и отодвигаете (точнее это делают за вас) цену.
Проведите эксперимент: спред равен 5п, цена одного пункта (п) равна 5ед. и комиссия равна 5ед.
Откройте (можно мысленно или на бумаге) на одном уровне цены две сделки бай и селл.
Например, при открытии был уровень 100, цена прошла 10п вверх и вырешили закрыть обе сделки на уровне 110.
Теперь считаем. При комиссии за каждую открытую сделку вы заплатили по 5ед. Итого минус 10ед. за открытие. Цена прошла 10п Вы заработали 10ед за бай и потеряли 10ед. за селл. Всего по сделке ваши общие потери 10ед. При спреде вы тоже заплатили по 5ед. Итого минус 10ед. за открытие. Цена прошла 10п. и вы заработали за бай +5ед. и за селл -15ед. Вы потеряли 10ед. Всего с учетом открытия потери составят 20ед.
Вот такая математика! Так что если бы небыло спреда, а комиссия составляла эквивалент спреда (при этом нету БИДа и АСКа) то было бы интересней.
Xadviser, платим только один спред. Тема многократно поднималась на разных форумах, и ответ только такой: один спред. Для доказательства достаточно открыть только одну мысленную сделку и тщательно подсчитать.
ДЦ просто отодвигает цену открытия против нас (это и есть его комиссия), и убыток при открытии позиции равен спреду в точности.
Допустим, мы открыли бай, когда бид равен 1.4500. Открытие происходит по аску, т.е. 1.4502. Убыток при открытии равен 2 пипсам. Как только цена вырастет на 2 пункта, бид станет 1.4502. Теперь именно бид - цена, которую мы отслеживаем (потому что по нему закрывается лонг). Закрываем сделку.
При 1.4502 наша прибыль равна 1.4502 (закрытие по биду) - 1.4502 (открытие по аску) = 0, т.е. движение цены минус один спред.
Нет никакой иллюзии...
Вот такая математика!
Но главнее имхо то что в реальной торговле, когда выставляется SL и TP вероятность срабатывания перого и несрабатывания второго возрастает именно из-за спреда.
ЗЫ Странно, что не все согласны с этим постулатом. Давайте более простой пример: Пусть работаем по EURUSD и текущая цена Bid=1.4870 (Ask=1.4872, spread=2p). Открываем Buy по Ask=1.4870 c TP=5p и SL=5p. Наш ордер по TP c 5п профита закроется по Bid=1.4877 (т.е. цена должна пройти не 5п, а 7п чтобы он сработал, чтобы мы получили реальный профит в 5п, из этих 7п ровно спред или 2п цена будет идти до б/у). До SL, который исполнится по цене Bid=1.4865 цене идти ровно 5п. Двойного спреда не насчитать ;), но и одного достаточно.
И чем ближе SL и TP к текущей цене (чем краткосрочнее торговля), тем больше статпреимущества дилера перед трейдером. Это одна из причин, по которой средне- и долгосрочные ТС лучше работают (вторая причина - меньше влияния шума котировок). Meat, в чём я не прав?