![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модифицырованый будет по удобней
http://www.forex-indicators.ru/indicator-elder/
...рынки уже не предсказываются с помощью двух скользящих средних.
Вы сказали очень обобщенно. В целом - не согласен. Во-первых, "поведение" и психология рынка не меняется, только растет кол-во денежной массы, кол-во трансакций, а следовательно - волатильность, что, по-моему мнению, нам только на руку. Так что хоть 70-е, хоть наше время - принципы не меняются. А скользящее среднее - средняя цена за n-ый диапазон цен с определенным алгоритмом усреднения(что очень важно) - это же классика и основа почти всех индикаторов! Да в почти любом индикаторе можно обнаружить в явном или неявном виде какой-нибудь алгоритм усреднения цены! Так что...
Вы сказали очень обобщенно. В целом - не согласен. Во-первых, "поведение" и психология рынка не меняется, только растет кол-во денежной массы, кол-во трансакций, а следовательно - волатильность, что, по-моему мнению, нам только на руку. Так что хоть 70-е, хоть наше время - принципы не меняются. А скользящее среднее - средняя цена за n-ый диапазон цен с определенным алгоритмом усреднения(что очень важно) - это же классика и основа почти всех индикаторов! Да в почти любом индикаторе можно обнаружить в явном или неявном виде какой-нибудь алгоритм усреднения цены! Так что...
+1 =)
Я процентирую Билаа Вильямса, так как более точно и лучше все равно сказать не смогу (Билл Вильямс, Торговый Хаос, стр. 1-1):
Затем настал XX век, и пришло время технического прогресса. После Второй мирововой войны появился принципиально новый класс трейдеров: торговые эксперты, обладатели различных ученых степеней, больших столов из красного дерева и полерованных табличек на дверях кабинетах. Со временем риторика вытеснила реальность, как главную составляющую торговой практики. Иллюзии заменили здравый смысл. Наши интересы стали сосредотачиваться вокруг скользящих средних, стохастиков, RSI, графиков крестики-нолики, осциляторов, индексов направленного движения, индексов среднего направленного движения (ADX), индексов направленного канала(CCI), волатильности, бычьего консенсуса, движущей силы рынка, скорости изменения, схождения-расхождения скользящих средних и т.д. ... Ни один из подобных подходов не доказал свою состоятельность на практике и все они были отвергнуты.
Мне даже добавить не чего. То, о чем вы рассуждаете, было уже известно задолго до нашего с вами рождения. Впрочем это неудивительно, учитывая что Россия пока еще находится на задворках биржевой торговли. Те идеи, которые были известны Западу еще много десятилетей назад, дошли до нас совсем недавно, поэтому неудивительно что они по-прежнему так популярны.
C-4, Вы знаете, глупо говорить работает это или нет. Сама идея, заложенная во все перечисленные индикаторы, в какой то степени гениальна и стала неотьемлемой частью тех анализа во всем мире. Важно научиться правильно интерпретировать/использовать их сигналы, понять принцип работы. А то, что 95% балбесов работают с кодами, даже не представляя по какому алгоритму они составлены, не соблюдают ММ и прочее, приводит к тому, что они теряют деньги. А профи за основу возъмет старую добрую машку в паре с ADX и будет косить.
Ни один из подобных подходов не доказал свою состоятельность на практике и все они были отвергнуты.
Ну ладно, тогда у меня скромный вопрос: а что же по мнению старины Билли доказало свою состоятельность на практике?
Старина Билли достал пыльные ретро индикаторы, изменил период усреднения, подвел под них красивую но недейственную теорию и успешно распродал свою идею. Это можно прочесть у него самого (разумеется между строк).
Ничего генеального в идеи сложить три числа вместе и разделить их на три я не вижу.
А то, что 95% балбесов работают с кодами, даже не представляя по какому алгоритму они составлены
Здесь Вы правы, нет лучшего способа понять индикатор, чем написать его самому. Именно поэтому я здесь. В свое время я потратил ни одну сотню часов на то, что бы изучить Си, и эти знания сейчас я использую каждый день. Однко есть распространенное заблуждение, будто-бы соблюдая ММ можно даже используя убыточную стратегию зарабатывать деньги. Это не так. Ни одна самая консервативная и правильная стратегия управления капиталом, не сможет сделать из убыточной системы прибыльную. Уж Вы мне поверте, вначале я думал также как и Вы, однако простые компьтерные тесты открыли мне глаза.
Вы думаете что те 95% трейдеров, что теряют свои деньги не используют правильную систему ММ? Вы думаете каждый из 95 берет на себя завышенные риски? Для примера я скажу что терял деньги на своем первом реальном счете используя правильную систему "ММ". Я чувстовал себя полным идиотом. Вроде бы соблюдаю риски на консервативном уровне, как и учили (около 2%) а деньги планомерно уходили в никуда. Только на много позже я понял, что дело вовсе не в ММ, а в самой торговой стратегии. И сечас, с помощью MQL и опыта моделирования торговых ситуаций я смотрю на рынок совершенно с другой стороны. Мои утверждения могут быть голословны для Вас, но не для меня. Я могу доказать отрицательный результат любой системы который вы приводите как успешной. И знаете, мне бы, может быть даже больше Вашего хотелось что бы эти индикаторы работали. Было бы так просто и здорово однако "риторика вытеснила реальность, как главную составляющую торговой практики". Иными словами можно сколько угодно говорить о красивых рыночных теориях (Билл Вильямс) и рассуждать об эффективности технических индикаторов (А Элдер), но это не заставит реальность работать на Вас.
Согласен с Вами полностью.
И я вовсе не считаю, что соблюдение ММ сможет сделать из убыточной ТС прибыльную. Это невозможно. Когда я говорю о грамотном соблюдении ММ, я имею в виду умение вовремя отсечь убытки. Принять убытки также, как мы принимаем прибыли. И все. Вы никогда не задумывались, почему 90% сливают? Да потому что они не знают, где сказать stop. Потому что обманывать себя усреднениями и мартином нет смысла. Если сделка вышла за рамки прогноза и не зафиксирована, т.е. начинается пересиживание убытков, вероятность того, что вы выйдете в плюс, существенно снижается. Но я не отрекаюсь от мартингейла, его нужно правильно использовать и это сложно, но это уже другой разговор.
И сечас, с помощью MQL и опыта моделирования торговых ситуаций я смотрю на рынок совершенно с другой стороны. Мои утверждения могут быть голословны для Вас, но не для меня. Я могу доказать отрицательный результат любой системы который вы приводите как успешной.