Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 43

Новый комментарий
 
LeoV писал (а): Отличия есть, но они не существенны, я так считаю. А период не большой =14. Так что алгоритм качественный.
Леонид, у меня вопросик по JMA, который в Code Base. О смысле параметра phase. Из кода видно, что реально имеет смысл изменять фазу от -100 до +100. За пределами этих значений индюкатор уже не меняется, а некий параметр f10 в зависимости от фазы изменяется как дискриминационная функция между 0.5 и 2.5. Насколько я понял визуально, phase изменяет "размах колебаний" индюкатора, причем в экстремумах JMA разность между JMA(phase=100) и JMA(phase=-100) максимальна по модулю. Похоже, тут как-то учитывается производная самого индюкатора. Может быть, ты знаешь, какую роль этот параметр на самом деле играет?
 
Mathemat писал (а): Леонид, у меня вопросик по JMA, который в Code Base. О смысле параметра phase. Из кода видно, что реально имеет смысл изменять фазу от -100 до +100. За пределами этих значений индюкатор уже не меняется, а некий параметр f10 в зависимости от фазы изменяется как дискриминационная функция между 0.5 и 2.5. Насколько я понял визуально, phase изменяет "размах колебаний" индюкатора, причем в экстремумах JMA разность между JMA(phase=100) и JMA(phase=-100) максимальна по модулю. Похоже, тут как-то учитывается производная самого индюкатора. Может быть, ты знаешь, какую роль этот параметр на самом деле играет?

Ну да, всё так - фаза меняет размах колебаний и в экстремумах разность между JMA(phase=100) и JMA(phase=-100) по модулю максимальна. Прилагаю скрин - внизу эта разность.

 

Вот результат копания в исходнике JMA.

У обоих "фаза" нулевая. Синий - стандартный JMA, зеленый - модифицированный. Чем-то зеленый напоминает QRMA - из-за выплесков дифференцирования. Цена, к которой все это приложено, - PRICE_MEDIAN.

 
Mathemat:

Вот результат копания в исходнике JMA.


Можешь считать меня товарищем по несчастью. Никогда не увлекался машками, но, начитавшись умных людей, все-таки влез. :-) Второй раз это со мной случается и второй раз убеждаюсь, что даже на этой, истоптанной всеми поляне, можно найти цветочки.

Разобраться в алгоритме Джурика или в исходн6ике JMA из codebase задачи не было. Просто возникли собственные мысли. Реализовав одну из них, убедился, что Золотое правило механики действует. Выигрываем в гладкости - проигрываем в фазовой задержке. И наоборот. Тем не менее, используя не слишком уж примитивные алгоритмы (т.е. уменьшая потери на трение :-), можно добиться сносного компромисса и подобрать более-менее подходящую машку (если уж так хочется ее использовать).

Например. Есть такие продвинутые варианты ЕМА - DEMA и TEMA. Как описано у Булашева, они учитывают ошибку сглаживания и поэтому обладают меньшей фазовой задержкой. В частности у DEMA ФЗ меньше, чем у ЕМА, а у TEMA меньше, чем у DЕМА. Написал реализацию этого алгоритма для любого произвольного порядка. Увеличивая порядок можно уменьшать ФЗ, но при этом, естественно, линия индикатора стремится к линии цены и в результате теряет гладкость. После недолгих экспериментов подобрал соотношение, которое не так уж далеко от JMA на твоей картинке и от Джурика на картинке у LeoV.

В обоих случаях видно, что эта машка обладает чуть меньшей ФЗ, но и слегка уступает в гладкости. Наверное, применив какой-нибудь внешний метод сглаживания с достаточно коротким периодом, можно добиться еще большего сходства. Я это к тому, что Джурик и JMA - хорошие алгоритмы, но не являются чем-то уникальным и неповторимым.

 
Реализовав одну из них, убедился, что Золотое правило механики действует. Выигрываем в гладкости - проигрываем в фазовой задержке. И наоборот.
Очень неплохо смотрится HMA в версии igorad'a - при своей полной линейности и простейшей идее (разность двух LWMA с коэффициентами и разными периодами). Рисунок ниже. Синим - НМА(13, PRICE_CLOSE, MODE_LWMA), зеленым - слегка модифицированный Джурик(9,phase=100). Особого отличия - не вижу и даже крайне этим удивлен. Гладкости обеих кривых очень близки, быстрота реакции на резкие движения примерно одинакова, задержки тоже примерно равны.
 

А вот мое "произведение искусства", упомянутый продукт реализации одной идеи. Адаптивная, линейно-взвешенная машка WAMA. Не такая гладкая как Джурик, но не хуже него по ФЗ.

 
Всем привет!
Машки - вещь заразная. Нет-нет, да к ним время от времени возвращаешься. Умом понимаешь, что предел существует и золотое правило(о чем упоминал Yurixx) никто не отменит, но точно не знаешь "достал ли ты дна". Вот то же адаптивный мувинг,на мой взгляд, не хуже Jurika:
 
Хорошие картинки. Вероятно, еще лучше было бы показывать машки в сравнении с тем же Джуриком со сравнимыми визуальными параметрами. Но дело сейчас даже не в этом. Мы интуитивно привыкли предъявлять к машкам как таковым примерно следующие требования: гладкость, малая ФЗ, быстрая реакция на гэпы. И, не будем лукавить, практически идеальные машки фактически уже созданы (HMA, JMA, регрессии, DEMA и пр.).

Тем не менее система "две машки" ни с какими машками удовлетворительно не работает, даже с самыми лучшими Джуриками. И вряд ли будет работать - до тех пор пока мы не поймем, что же нам нужно требовать от СИСТЕМЫ (простейшей системы - т.е. просто двух машек). Мечта идиота, конечно, но, похоже, не все я еще взял от машек, чтобы отказаться от них навсегда...
 
Я думаю, что пересечение двух машек стало стандартом в силу своей примитивности. С моей точки зрения значительно интереснее MACD и осцилляторы, построенные на МА. Они, по крайней мере теоретически, позволяют ловить экстремум цены. При условии достаточной гладкости это не так уж сложно. Более того, при этом условии экстремум можно ловить и непосредственно, по одной машке. В этом смысле сочетание малой ФЗ и гладкости собственно и представляет интерес. А на большее по-моему не стоит рассчитывать даже в теории.
 
Mathemat писал(а) >>
...- до тех пор пока мы не поймем, что же нам нужно требовать от СИСТЕМЫ (простейшей системы - т.е. просто двух машек). Мечта идиота, конечно, но, похоже, не все я еще взял от машек, чтобы отказаться от них навсегда...

система представлена в простой и интуитивной форме одной-двух "простых" (системных) машек - зачем мечта.... так выражаться нехорошо...

1...363738394041424344
Новый комментарий