![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу привести соответствующие аналитические рассчеты.
вот отсюда если не затруднит подробнее. с приходом новых данных коэфициенты А и В могут поменяться, вродебы, хотя я могу и ошибаться :-). Для ЛР вроде решили, а вот для параболической регресии как ?
Очень хочу узнать, что может быть лишнее в этих формулах ? :-)
Что касается "реального выражения", то как вы думаете, откуда все эти формулы берутся ? Вот если подставить в это "реальное выражение" конечные формулы, полученные с помощью МНК для А и В, то как раз и получится приведенное выражение для СКО. Могу привести соответствующие аналитические рассчеты.
По определению рекурсия это вычисление следующего значения с использованием предыдушего? Тогда подсчёт сумм нарастающим итогом есть самая натуральная рекурсия.
Дело в том, что мой расчёт по "реальному выражению" даёт некоторое несовпадение с этими формулами. Вот результаты для N=5 и N=20. Линии считались как ЛР + 3*СКО, для белой СКО брался как sqrt((СКО^2)*N/(N-2)). Красная линия - по моей формуле, белая - по вашей. Для N=20 красная практически не видна, можно считать, что результаты с хорошей точностью совпадают. А вот для N=5 различия вполне заметны.
Да, можно посчитать сумму вначале один раз и просто вычетать последний элемент, и прибавлять новый первый. Тогда получается без цикла.
Могу привести соответствующие аналитические рассчеты.
вот отсюда если не затруднит подробнее. с приходом новых данных коэфициенты А и В могут поменяться, вродебы, хотя я могу и ошибаться :-). Для ЛР вроде решили, а вот для параболической регресии как ?
Нет расчета коэфициента В. Хотя если добавить расчет его, то вродебы как приходим к исходному. Нет рекурсии, т.е. прибавления к прошлому значению какогото нового, расчитанного на 0 шаге. ANG3110 извини тут нет рекурсии
Да, можно посчитать сумму вначале один раз и просто вычетать последний элемент, и прибавлять новый первый. Тогда получается без цикла.
Но вычисление LRMA, без использования коэффициентов линии a и b, ничего в расчетных рессурсах не выигрывает, а в возможностях обедняет, потому что в формуле линейной регрессии b - это положение конца, а*i - это угол. И что еще важно, что по зная a и b можно легко считать СКО. А можно поступить обратным способом, и счтать чтобы СКО было бы постоянным, а период менялся бы, тогда получим регрессию, как костюм сшитый точно по размерам, под тренд.
а период менялся бы, тогда получим регрессию, как костюм сшитый точно по размерам, под тренд.
Если есть индикатор обладающий этим свойством. Нельзя ли поделиться. Хотя я понимаю что это уже не то что выкладывают в общий доступ, но если вдруг Вы решитесь, желтые штаны и два раза ку при встрече + любимый Вами напиток в это время дня постараюсь достать :-)
З.Ы. нужна парабола, ЛР не интересует
Могу привести соответствующие аналитические рассчеты.
вот отсюда если не затруднит подробнее. с приходом новых данных коэфициенты А и В могут поменяться, вродебы, хотя я могу и ошибаться :-). Для ЛР вроде решили, а вот для параболической регресии как ?
Нет расчета коэфициента В. Хотя если добавить расчет его, то вродебы как приходим к исходному. Нет рекурсии, т.е. прибавления к прошлому значению какогото нового, расчитанного на 0 шаге. ANG3110 извини тут нет рекурсии
мультивалютный анализ, с разными периодами циклов. Если считать циклы (период выборки) 1, 2, 8, 12, 24 и 120 часов + на 12 валют, то скорость расчета не последнее дело. Хотя (жаль смайлика нет с кружкой или рюмкой) у моей дочки 14 февраля 12 лет, так что пишу в промежутках между рюмкой и развлечением гостей (собрались все в субботу).
Но вычисление LRMA, без использования коэффициентов линии a и b, ничего в расчетных рессурсах не выигрывает, а в возможностях обедняет,
...
И что еще важно можно считать СКО. А можно поступить обратным способом, и счтать чтобы СКО было бы постоянным, а период менялся бы, тогда получим регрессию, как костюм сшитый точно по размерам, под тренд.