Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я еще раз перепроверил формулы для квадратичной регрессии (другим способом, более надежным). Все сходится, формулы верные (не считая моей ошибки с формулой для QWMA, которую я уже поправил). Честно говоря, Korey, меня напрягают ее конкретные перехлесты на экстремумах. Попробую нарисовать сам.
2 Candid: надо бы наложить рядом 3*LWMA - 2*SMA и проверить, сходятся ли. Но у тебя явно код неслабый такой, все по-честному, как в школе учили.
P.S. Ну что, интересны кому формулы для кубической регрессии? И вообще - пора вводить новые машки с полиномиальными весами. Вот только рекуррентные формулы для их вычисления уже не такие простые.
2 Candid: надо бы наложить рядом 3*LWMA - 2*SMA и проверить, сходятся ли. Но у тебя явно код неслабый такой, все по-честному, как в школе учили.
Я еще раз перепроверил формулы для квадратичной регрессии (другим способом, более надежным). Все сходится, формулы верные (не считая моей ошибки с формулой для QWMA, которую я уже поправил)...
А где можно посмотреть верные формулы ?
Я еще раз перепроверил формулы для квадратичной регрессии (другим способом, более надежным). Все сходится, формулы верные (не считая моей ошибки с формулой для QWMA, которую я уже поправил). Честно говоря, Korey, меня напрягают ее конкретные перехлесты на экстремумах. Попробую нарисовать сам....
если не будет этих петель на экстремумах
- пострадает групповая фазовая скорость.
Достоинство в том эффект что накопления в индкаторе носит квадратичный характер,
т.е. перехлесты на экстремумах заметно выглаживаются и приближаются к параболе.
Лекарсво от перехлестов - игра коэффицентами которые сейчас постоянны 10-15/(N+2).
Пора вводить машки с переменными адaптивнo, отдельно: периодом интегирования, периодом дифференцирования.
А для этого может быть нужен критерий гладкости.
А шо це такэ - НМА, pisara?
P.S. Нашел: 'HMA' . А какая там идея?
Думаю все же, что мой способ расчета побыстрее должен быть, хотя и не проверял... У тебя, кстати, значение на последнем баре не рисуется.
Нулевой бар я не обсчитываю принципиально :)
2 zigan:
для линейной регрессии формула такая: LRMA = 3*LWMA - 2*MA
для квадратичной:
Quadratic Regression MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )
Здесь N - период средних,
QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0..N-1 ) (машка с квадратичными весами).
для кубической: ой, все пока не возьмусь вытащить ее из Trading Solutions, больно уж формула у меня там дикая.
2 Candid: ну точно истинный параноик, я бы до такого не додумался...
2 Candid: ну точно истинный параноик, я бы до такого не додумался...