Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот CSSA-Cycles. Это с параметрами по умолчанию. А так - параметры нужно подбирать конечно.......
В точке N совпадает за минусом искажений от графики МТ4.
уже Выкинул массив [100][21] и неделю кустарной работы.)))
Респект Математику и математике.
В точке N совпадает за минусом искажений от графики МТ4.
уже Выкинул массив [100][21] и неделю кустарной работы.)))
Респект Математику и математике.
Что бы Вам не копаться. Вот кусок из С.Булашев "Статистика для трейдеров" стр.156
Алексей (Математик), что думаеш про это ? У меня это вызывает чувство дискомфорта, что то не так.
Будет над чем подумать.
Да, Вы правы, экспериментально при периоде 4 => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==а
Но массив [100] [21] я выкинул и еще десятка три индюков за ним полетят. Респект.
Алексей (Математик), что думаеш про это ? У меня это вызывает чувство дискомфорта, что то не так.
Я не Mathemat, но скажу. Среднее вычисляется на интервале и должно относиться ко всему интервалу целиком. Отнесение его к конкретной точке интервала это, в известном смысле, произвол и некорректность. Интерпретация Булашева - среднее функции соответствует среднему аргумента, - не в большей степени оправдана, чем любая другая интерпретация. Можно было бы без всякого суммирования сказать, что средняя точка интервала наиболее оправдана потому, что в ней будущее и прошлое равноправны. А можно было бы, исходя из соображений причинной обусловленности, сказать, что цена в данный момент времени зависит только от прошлого и не зависит от будущего и отнести ее среднее значение к последней точке интервала. С физической (но не математической) точки зрения это имеет больше смысла, но таким образом и возникает фазовая задержка.
Вот результаты LRMA + нейросеть (стратегия с постоянным лотом):
Юра просьба, давай в отдельную ветку. Выложи чуть подробнее про это. Интересно. Только чур договор, меня можешь хоть ботаником, хоть горшком называть (только в печку не ставь :-) ). Но ветку не бросать. При корректном споре иногда рождается истина. С Уважением. Привал.
<Скан из Булашева>
Алексей (Математик), что думаеш про это ? У меня это вызывает чувство дискомфорта, что то не так.
Для LWMA, кстати, запаздывание поменьше: Lag = (Т-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3.42. Это связано с перекосом весовых к-тов в правую сторону, т.е. к текущей цене.
Для EMA: тут уже интегрировать надо, чтобы оценить. Перекос еще больше.
Наконец, для LRMA: функция весов - прямая с отрицательными к-тами в левой части окна. Поэтому у нее лаг еще меньше, чем у LWMA, но на больших окнах она все же проигрывает по лагу EMA.
Если интересно - подсчитаю и выложу задержки для EMA и LRMA.
Запаздывание разное, а в точке N сходятся. Пока у меня это вызывает дискомфорт, что то не догоняю видно. Это наверное из той же области где я с мех.матовцами спорил, как решать интеграл в форме ИТО (- t …0) или Стратоновича (- t /2 … t /2) 'ФР Н-волатильность'. Ведь решения получаются разные (хотя модель одна, там в файле есть оба решения на простой модели), а какое правильное не знаю :-( .
З.Ы. Yurixx и Mathemat
Идея после прочтения ваших постов появилась, пишу, что бы не забыть. Сделать адаптивный индикатор на основе FFT не перерисовывающийся + треугольное окно с пиком в точке t=0, адаптация порогом устраняющим шумы АЦП. Надо додумать варьирование шириной окна.
Наконец, для LRMA: функция весов - прямая с отрицательными к-тами в левой части окна. Поэтоу у нее лаг еще меньше, чем у LWMA, но на больших окнах она все же проигрывает по лагу EMA.
Если интересно - подсчитаю и выложу задержки для EMA и LRMA.
И еще, подскажи, пожалуйста, с какого окна EMA начинает выигрывать по лагу у LRMA?