Адаптивные цифровые фильтры - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я немного не точно выразился. Если returns это дискретный ряд +-1 пипс, то у меня точнее, выход фильтра дает оценку, т.е. результат в долях пипса.
Ну то есть, удалось описать входной сигнал так точно, что он практически совпал с исходным?
Я немного не точно выразился. Если returns это дискретный ряд +-1 пипс, то у меня точнее, выход фильтра дает оценку, т.е. результат в долях пипса.
Ну то есть, удалось описать входной сигнал так точно, что он практически совпал с исходным?
Знать бы исходный :-), тогда можно было бы что то утверждать. Это вопрос проверки адекватности. И как корректо проверить, я незнаю. Допустим берем 2 модели. Первая это допустим винеровский процесс. Вторая моя модель. Как узнать чья модель лучше (адекватнее). Я уже и математика пытал, молчит, говорит незнаю. Северный ветер может ты что посоветуеш. Хоть книжку какую почитать по проверке адекватности, желательно с картинками (что бы по понятнее было). Ты там что то про снос говорил, может там есть какаято проверка
Хорошо, бред. Если хочешь, можешь использовать еще и несколько чисел до этого, т.е. историю цен :)
Просто называть котировку, которую дает брокер, "истиной" (эталоном, идеалом) - не правильно.
Правильно эталоном считать реальное отношение реального курса одной валюты к реальному курсу другой валюты.
Не с округлением до 4-х знаков после запятой, фильтрованием, искуственным изменением и другими "помехами", а реальную цену.
И прогнозировать надо пытаться не следующий подвиг брокера (изменение фильтра, поход за стопами, и т.д.), а изменение реального курса.
А брокер, как ни крути, к нему придет. Рано или поздно, но придет.
Ну да, Андрей, ты все правильно говоришь. Только вот реальный курс никто и не знает, окромя, может быть, Бернанке (да и он вряд ли). В дебри ФА мне лезть совсем не хоцца, и поэтому все, что у меня есть, - это котиры данного ДЦ. Тем и занимаемся, что выкрутасы нашего ДЦ прогнозируем... А что, не так разве?
Ну придет, конечно, куда он денется. Только эта информация интересна инвестору, а не спекулянту.
Тем и занимаемся, что выкрутасы нашего ДЦ прогнозируем. .. А что, не так разве?
Ну придет, конечно, куда он денется. Только эта информация интересна инвестору, а не спекулянту.
Да, тут несколько увлёкся. Есть понятие апостериорной вероятности. Хотелось подчеркнуть, что всё-таки котировки - неслучайны, тем более - прошедшие, но сформулировал коряво.
Дык я же без претензий, так, за чистоту помыслов.
И прогнозировать надо пытаться не следующий подвиг брокера (изменение фильтра, поход за стопами, и т.д.), а изменение реального курса.
А брокер, как ни крути, к нему придет. Рано или поздно, но придет.
Перестаньте рассазывать всем мои секреты! :)
Ну да, Андрей, ты все правильно говоришь. Только вот реальный курс никто и не знает, окромя, может быть, Бернанке (да и он вряд ли). В дебри ФА мне лезть совсем не хоцца, и поэтому все, что у меня есть, - это котиры данного ДЦ. Тем и занимаемся, что выкрутасы нашего ДЦ прогнозируем... А что, не так разве?
Ну придет, конечно, куда он денется. Только эта информация интересна инвестору, а не спекулянту.
Это важно, куда идет цена. Практически, с помощью простых стратегий можно выигрывать, да практически играя в орлянку и входя в рынок по монетке.
Я немного не точно выразился. Если returns это дискретный ряд +-1 пипс, то у меня точнее, выход фильтра дает оценку, т.е. результат в долях пипса.
Ну то есть, удалось описать входной сигнал так точно, что он практически совпал с исходным?
Знать бы исходный :-), тогда можно было бы что то утверждать. Это вопрос проверки адекватности. И как корректо проверить, я незнаю. Допустим берем 2 модели. Первая это допустим винеровский процесс. Вторая моя модель. Как узнать чья модель лучше (адекватнее). Я уже и математика пытал, молчит, говорит незнаю. Северный ветер может ты что посоветуеш. Хоть книжку какую почитать по проверке адекватности, желательно с картинками (что бы по понятнее было). Ты там что то про снос говорил, может там есть какаято проверка
Нет у математики на этот вопрос прямого ответа. По крайней мере я его не нашел, в такой вот постановке. Это не значит что другие не могут попытаться и может быть им повезет больше. Есть конечно методы оценки адекватности, но они для цен мало подходят. Единственный критерий - регулярный профит.
Prival, вот тебе еще примерчик в картинках. Смотри котиры одного из ДЦ:
Здесь, правда, рисунок "загрязнен" графикой, но все же видно, какое тут безобразие. А вот котиры от другого (уважаемого) ДЦ примерно за тот же период:
В правой части чартов - примерно одно и то же время. А теперь скажи мне: о каких доверительных интервалах можно говорить при такой разнице в котирах?! По какому критерию ты будешь выбирать "приличные" ДЦ?
P.S. Вполне возможно, что есть сдвиг времени, неучтенный мной, но ведь и так очевидно, что на верхней картинке - полный bred safe cable.