Адаптивные цифровые фильтры - страница 10

 
Bivis:
Prival:

С удовольствием бы помог. Но к сожалению не могу читать код MQL так же свободно как MathCad где формулы пишутся так как мы и привыкли видеть их в книгах. Единственное, что мне показалось (хотя я и не уверен) используется один из видов регрессии, что бы было понятнее

Есть линейная регрессия типа y(x)=ax+b. Можно коэффициенты а и b рассчитать разным способом, можно по МНК (вроде бы там не используется), а можно используя рекурсию, но что бы понять это надо четко разобраться в циклах (там я уже путаюсь, где, что, за чем вычисляется). Скорее всего там нелинейная регрессия, т.к. есть какие то if() при расчете + сам вид уравнения регрессии не понятен, сколько же там этих коэффициентов.

В принципе почти все индикаторы можно рассматривать как цифровые фильтры, та же обыкновенна МА, это цифровой фильтр. А слово адаптация обычно говорит о том что какие то параметры (коэффициенты в нутрии фильтра) должны меняться в зависимости от характеристик вх. сигнала. Поэтому в первую очередь к адаптивным цифровым фильтрам (ЦФ) я бы отнес АМА, FRAMA и им подобные (параметр усреднения (n), меняется в зависимости от оценки дисперсии входного процесса), почти все фильтры FFT, вейвлет у которых используется пороговая обработка (попытка согласовать параметры ЦФ со спектром входного полезного сигнала).

А вот SATL, FATL не являются адаптивными, т.к. 1 раз при проектировании были рассчитаны коэффициенты ЦФ, которые позволили согласовать переходную характеристику фильтра со спектром входного сигнала (АЧХ и ФЧХ), и в процессе работы эти коэффициенты не меняются. Это так называемые согласованные фильтры. Но есть идеал, то что называют в ЦОС оптимальный фильтр, построить его трудно, но возможно. Для этого необходимо знать спектры полезного сигнала и шума.

Не знаю помог чем либо или наоборот запутал :-), но в любом случае удачи.


 
Prival:
NorthernWind:
Prival:
в остатках был шум, но не гаусовский. Странный какой то шум +-1 пипс и больше ничего, несколько редких выбросов 2-5 пипсов плюс 1 гэп был пунктов 40 (специально искал недельку с хорошим гэпом).

И я и Mathemat и ещё кто то этот шум видели на тиках. При чем, на тиках видно что у +-1 пипс вероятность обратного движения выше чем его продолжение. К сожалению эта закономерность внутри спреда. Да и невысокая она.

А вот то что она появилась после обработки - это интересно.

Вы анализировали returns, я видел все что вы выкладывали. По нескольку раз перечитывал. Я делал по другому. Брал все тики за неделю, удалял тренд y(x)=a*x+b. В остатках искал колебательный процесс. Вычислял АКФ. И с помощью Калмана удалял это колебание, и так до тех пор пока не получилось почти похожее, на ретурнс (практически оно и вышло). Я искал все составляющие процесса, хотел приблизительно оценить размерность модели (сколько значимых колебаний есть на неделе)

 Так у вас в результате глубокого детрендинга и должен остатся returns, раз уж вы пипсы видите.
 
rsi:

Когда говорят об измерительном шуме имеют в виду случайное отклонение данных измерений от истинного значения измеряемой величины. Например, радиолокатор (для специалистов :-)) выдал значение дальности 105, а истинное - 100, в следующем замере 99 вместо 101 и т.д. Распределение ошибки, как правило, нормально. В случае прихода цены, например, 1.2567 - это её истинное значение, ошибка равна нулю! О каком шуме будем говорить?


А почему собственно нельзя оперировать понятием "истинное значение цены"? Согласитесь, оно так же недоступно для нас, как и истинное значение дальности для радара :). Дальше действительно возникает разница: "радару" нужно обязательно "попадать" в  истинное значение дальности, а нам достаточно "попасть" в измеренное значение цены. Но мы можем видвинуть гипотезу, что истинное значение цены более пригодно для прогнозирования чем измеренное и эта гипотеза ничем не хуже всех прочих, явно или неявно лежащих в основе любых других МТС.
 
NorthernWind:
Так у вас в результате глубокого детрендинга и должен остатся returns, раз уж вы пипсы видите.

Я немного не точно выразился. Если returns это дискретный ряд +-1 пипс, то у меня точнее, выход фильтра дает оценку, т.е. результат в долях пипса. 
 
lna01:
rsi:

Когда говорят об измерительном шуме имеют в виду случайное отклонение данных измерений от истинного значения измеряемой величины. Например, радиолокатор (для специалистов :-)) выдал значение дальности 105, а истинное - 100, в следующем замере 99 вместо 101 и т.д. Распределение ошибки, как правило, нормально. В случае прихода цены, например, 1.2567 - это её истинное значение, ошибка равна нулю! О каком шуме будем говорить?


А почему собственно нельзя оперировать понятием "истинное значение цены"? Согласитесь, оно так же недоступно для нас, как и истинное значение дальности для радара :). Дальше действительно возникает разница: "радару" нужно обязательно "попадать" в истинное значение дальности, а нам достаточно "попасть" в измеренное значение цены. Но мы можем видвинуть гипотезу, что истинное значение цены более пригодно для прогнозирования чем измеренное и эта гипотеза ничем не хуже всех прочих, явно или неявно лежащих в основе любых других МТС.


Да это не гипотеза, это факт. Прогнозировать надо "истинное зачение", если прогнозировать измерение, то результат в картинках я выкладывал вот тут 'Сборщики тиков. Оптимизация. DDE в VB (VBA)'.

И прежде чем, что то прогнозировать, нужно как можно точнее стараться измерить сейчас, т.к. ошибки прогнозирования напрямую связаны с ошибками измерения. Именно из-за этого чем дальше прогноз по времени от точки измерения, тем он хуже (менее точен).

Да и ёще "1.2567 - это её истинное значение, ошибка равна нулю. " Такого не может быть. Это измерение того "истинного" значения которое никто не знает. Просто это утверждение равносильно тому, что вот этот конкретный ДЦ, знает истинную цену. А все остальные участники форекса, кто не пользуется данными этого ДЦ, вполне могут думать и подругому. Допустим Дойч банк в это время будет думать, что это 1.2566. И кто прав, где истина ?

 

Prival, истина там, где ты работаешь. Если в твоем ДЦ будет котировка 1.2567, а котировки 1.2566 (из Дойче) не будет, то никакие доверительные интервалы тебе не помогут.

Твоя реальность жестко ограничена именно твоим ДЦ. Тебе позволят открыться только по 1.2567 - даже если эта котировка будет за границей твоего любимого доверительного интервала, скрупулезно построенного по данным от 100 разных ДЦ. И никаких претензий своему ДЦ на основании того, что это аутлаер, ты не сможешь предъявить, т.к. правила игры для тебя устанавливает именно он.

1.2567 - это точное измерение, абсолютно реальное для тебя (т. к. ты по этой цене можешь открыться).

 
Mathemat:

Prival, истина там, где ты работаешь. Если в твоем ДЦ будет котировка 1.2567, а котировки 1.2566 (из Дойче) не будет, то никакие доверительные интервалы тебе не помогут.

Твоя реальность жестко ограничена именно твоим ДЦ. Тебе позволят открыться только по 1.2567 - даже если эта котировка будет за границей твоего любимого доверительного интервала, скрупулезно построенного по данным от 100 разных ДЦ. И никаких претензий своему ДЦ на основании того, что это аутлаер, ты не сможешь предъявить, т.к. правила игры для тебя устанавливает именно он.

1.2567 - это точное измерение, абсолютно реальное для тебя (т. к. ты по этой цене можешь открыться).


Незнаю, может я както не так обяснаю. То что открыться сейчас в данный момент времени я могу только по цене 1.2567, да абсолютно согласен. Но вот для прогноза ИХМО использовать только это число + считать что оно истинно и точно, бред.
 
Prival:
Но вот для прогноза ИХМО использовать только это число + считать что оно истинно и точно, бред.
+1
 
Хорошо, бред. Если хочешь, можешь использовать еще и несколько чисел до этого, т.е. историю цен :)
 
rsi писал (а): Вероятности прогноза имеют право на существование, а всё что уже произошло имеет вероятность равную единице.

Всё ни как не мог понять, что же меня беспокоит, оказывается вот это предложение. Вероятность событий которые произошли могут быть неравны единице. Понятно, всё зависит от точки зрения.