Адаптивные цифровые фильтры - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С удовольствием бы помог. Но к сожалению не могу читать код MQL так же свободно как MathCad где формулы пишутся так как мы и привыкли видеть их в книгах. Единственное, что мне показалось (хотя я и не уверен) используется один из видов регрессии, что бы было понятнее
Есть линейная регрессия типа y(x)=ax+b. Можно коэффициенты а и b рассчитать разным способом, можно по МНК (вроде бы там не используется), а можно используя рекурсию, но что бы понять это надо четко разобраться в циклах (там я уже путаюсь, где, что, за чем вычисляется). Скорее всего там нелинейная регрессия, т.к. есть какие то if() при расчете + сам вид уравнения регрессии не понятен, сколько же там этих коэффициентов.
В принципе почти все индикаторы можно рассматривать как цифровые фильтры, та же обыкновенна МА, это цифровой фильтр. А слово адаптация обычно говорит о том что какие то параметры (коэффициенты в нутрии фильтра) должны меняться в зависимости от характеристик вх. сигнала. Поэтому в первую очередь к адаптивным цифровым фильтрам (ЦФ) я бы отнес АМА, FRAMA и им подобные (параметр усреднения (n), меняется в зависимости от оценки дисперсии входного процесса), почти все фильтры FFT, вейвлет у которых используется пороговая обработка (попытка согласовать параметры ЦФ со спектром входного полезного сигнала).
А вот SATL, FATL не являются адаптивными, т.к. 1 раз при проектировании были рассчитаны коэффициенты ЦФ, которые позволили согласовать переходную характеристику фильтра со спектром входного сигнала (АЧХ и ФЧХ), и в процессе работы эти коэффициенты не меняются. Это так называемые согласованные фильтры. Но есть идеал, то что называют в ЦОС оптимальный фильтр, построить его трудно, но возможно. Для этого необходимо знать спектры полезного сигнала и шума.
Не знаю помог чем либо или наоборот запутал :-), но в любом случае удачи.
И я и Mathemat и ещё кто то этот шум видели на тиках. При чем, на тиках видно что у +-1 пипс вероятность обратного движения выше чем его продолжение. К сожалению эта закономерность внутри спреда. Да и невысокая она.
А вот то что она появилась после обработки - это интересно.
Так у вас в результате глубокого детрендинга и должен остатся returns, раз уж вы пипсы видите.
Когда говорят об измерительном шуме имеют в виду случайное отклонение данных измерений от истинного значения измеряемой величины. Например, радиолокатор (для специалистов :-)) выдал значение дальности 105, а истинное - 100, в следующем замере 99 вместо 101 и т.д. Распределение ошибки, как правило, нормально. В случае прихода цены, например, 1.2567 - это её истинное значение, ошибка равна нулю! О каком шуме будем говорить?
А почему собственно нельзя оперировать понятием "истинное значение цены"? Согласитесь, оно так же недоступно для нас, как и истинное значение дальности для радара :). Дальше действительно возникает разница: "радару" нужно обязательно "попадать" в истинное значение дальности, а нам достаточно "попасть" в измеренное значение цены. Но мы можем видвинуть гипотезу, что истинное значение цены более пригодно для прогнозирования чем измеренное и эта гипотеза ничем не хуже всех прочих, явно или неявно лежащих в основе любых других МТС.
Я немного не точно выразился. Если returns это дискретный ряд +-1 пипс, то у меня точнее, выход фильтра дает оценку, т.е. результат в долях пипса.
Когда говорят об измерительном шуме имеют в виду случайное отклонение данных измерений от истинного значения измеряемой величины. Например, радиолокатор (для специалистов :-)) выдал значение дальности 105, а истинное - 100, в следующем замере 99 вместо 101 и т.д. Распределение ошибки, как правило, нормально. В случае прихода цены, например, 1.2567 - это её истинное значение, ошибка равна нулю! О каком шуме будем говорить?
А почему собственно нельзя оперировать понятием "истинное значение цены"? Согласитесь, оно так же недоступно для нас, как и истинное значение дальности для радара :). Дальше действительно возникает разница: "радару" нужно обязательно "попадать" в истинное значение дальности, а нам достаточно "попасть" в измеренное значение цены. Но мы можем видвинуть гипотезу, что истинное значение цены более пригодно для прогнозирования чем измеренное и эта гипотеза ничем не хуже всех прочих, явно или неявно лежащих в основе любых других МТС.
Да это не гипотеза, это факт. Прогнозировать надо "истинное зачение", если прогнозировать измерение, то результат в картинках я выкладывал вот тут 'Сборщики тиков. Оптимизация. DDE в VB (VBA)'.
И прежде чем, что то прогнозировать, нужно как можно точнее стараться измерить сейчас, т.к. ошибки прогнозирования напрямую связаны с ошибками измерения. Именно из-за этого чем дальше прогноз по времени от точки измерения, тем он хуже (менее точен).
Да и ёще "1.2567 - это её истинное значение, ошибка равна нулю. " Такого не может быть. Это измерение того "истинного" значения которое никто не знает. Просто это утверждение равносильно тому, что вот этот конкретный ДЦ, знает истинную цену. А все остальные участники форекса, кто не пользуется данными этого ДЦ, вполне могут думать и подругому. Допустим Дойч банк в это время будет думать, что это 1.2566. И кто прав, где истина ?
Prival, истина там, где ты работаешь. Если в твоем ДЦ будет котировка 1.2567, а котировки 1.2566 (из Дойче) не будет, то никакие доверительные интервалы тебе не помогут.
Твоя реальность жестко ограничена именно твоим ДЦ. Тебе позволят открыться только по 1.2567 - даже если эта котировка будет за границей твоего любимого доверительного интервала, скрупулезно построенного по данным от 100 разных ДЦ. И никаких претензий своему ДЦ на основании того, что это аутлаер, ты не сможешь предъявить, т.к. правила игры для тебя устанавливает именно он.
1.2567 - это точное измерение, абсолютно реальное для тебя (т. к. ты по этой цене можешь открыться).
Prival, истина там, где ты работаешь. Если в твоем ДЦ будет котировка 1.2567, а котировки 1.2566 (из Дойче) не будет, то никакие доверительные интервалы тебе не помогут.
Твоя реальность жестко ограничена именно твоим ДЦ. Тебе позволят открыться только по 1.2567 - даже если эта котировка будет за границей твоего любимого доверительного интервала, скрупулезно построенного по данным от 100 разных ДЦ. И никаких претензий своему ДЦ на основании того, что это аутлаер, ты не сможешь предъявить, т.к. правила игры для тебя устанавливает именно он.
1.2567 - это точное измерение, абсолютно реальное для тебя (т. к. ты по этой цене можешь открыться).
Незнаю, может я както не так обяснаю. То что открыться сейчас в данный момент времени я могу только по цене 1.2567, да абсолютно согласен. Но вот для прогноза ИХМО использовать только это число + считать что оно истинно и точно, бред.
Но вот для прогноза ИХМО использовать только это число + считать что оно истинно и точно, бред.
Всё ни как не мог понять, что же меня беспокоит, оказывается вот это предложение. Вероятность событий которые произошли могут быть неравны единице. Понятно, всё зависит от точки зрения.