По следам Bettera - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3. Нет
А по каким сигналам (классам NN) кроются в таком случае позиции с рынка? ИМХО как минимум должно существовать два сигнала:
- close long,
- close short.
Я думаю, что клоузы это:
close long = open short
close short= open long
или TP/SL. Вроде другого не замечал.
ИХМО классов должно быть больше + зона незнаю обязательна. И классы это не Open и Close, а другое
Да что-то вы зациклились на 2-3 классах, думаю их значительно больше. Скажу по своим исследованиям нейронок, у меня 144 нейрона и такое же количество классов :-) Из них всего около 3х десяток можно брать в расчет, остальное игнорировать. Ну а уже сигналы от них можно комбинировать.
Думаю это большая ошибка - ждать от нейронки ответа покупать или ждать. Сеть только предсказывает поведение, куда пойдет и может каких уровней достигнет цена, но никак - не отвечает на вопрос что делать. Поэтому и выходы должны говорить что-то о поведении цены, например вероятность разворота, вероятность достижения некоторого уровня ... А уже на основе этого предсказания эксперт должен принимать решения о действиях. Поэтому так однозначно
Думаю смысла имеет немного. Все это мое глубокое ИМХО.
Да что-то вы зациклились на 2-3 классах, думаю их значительно больше. Скажу по своим исследованиям нейронок, у меня 144 нейрона и такое же количество классов :-) Из них всего около 3х десяток можно брать в расчет, остальное игнорировать. Ну а уже сигналы от них можно комбинировать.
Думаю это большая ошибка - ждать от нейронки ответа покупать или ждать. Сеть только предсказывает поведение, куда пойдет и может каких уровней достигнет цена, но никак - не отвечает на вопрос что делать. Поэтому и выходы должны говорить что-то о поведении цены, например вероятность разворота, вероятность достижения некоторого уровня ... А уже на основе этого предсказания эксперт должен принимать решения о действиях. Поэтому так однозначно
Думаю смысла имеет немного. Все это мое глубокое ИМХО.
+1, но смысл есть. Именно в зоне незнаю. Классов да нужно больше и это не Клосе и Шелл (что делать). А именно поведение цены, но вот при правильном построении между классами обязательно должна быть зона незнаю. Это логика более устойчива (тройчная), чем двоичная (Да-нет (0-1))
Вот кусок статистики из моих ковыряний. Цифры означают разница в пипсах от сигнала до ближайшего экстремума, а в скобках количество сигналов. Понятно тут цифры уже просуммированы (период 2006-2007):
по первому сигналу:
на длинных: 18359 пипсов - 29168(611) правильных сигналов/-10809( 208) неправильных
на коротких: 40564 пипсов - 58095(971) правильных сигналов/-17531( 392) неправильных
по двойному сигналу - т.е. после первого на следующей свечке пришло подтверждение от этого же или другого нейрона:
28264 пипсов - 33172( 530) правильных / 4908(94) - нет
по тройному сигналу:
12952 - на 3х 13717(188)+ / 765(18) -
ну и так далее до 5 подтверждений.
Т.е. чем больше подтверждений, тем меньше возможный выигрыш, но тем выше вероятность правильного исхода.
Вот кусок статистики из моих ковыряний.
Нейронка - SОМ ака сеть Кохонена, ковыряшка - дедуктор(писал уже в другой ветке), пока свою прогу делаю для исследований, сигналы: короткая история по свечкам в виде свечных патернов, стохастик, лучи элдера(машки, быки, медведи) В общем ничего экстраординарного. Главное правильно приготовить и смешать в нужных пропорциях :-) ТФ - часовки, инструмент EuroUsd. Пока это именно исследования, т.е. никаких оптимизаций, никаких советников, никаких кастомных индюков. Я еще ко всему этому иду.
ЗЫ. тренировал сеть на первом квартале 2006, сигналы оставались устойчивыми до конца 2007
А по каким сигналам (классам NN) кроются в таком случае позиции с рынка? ИМХО как минимум должно существовать два сигнала:
- close long,
- close short.
Я думаю, что клоузы это:
close long = open short
close short= open long
или TP/SL. Вроде другого не замечал.
Часо бывало после закрытия позиции с рынка (а они крылись с рынка в 90% случаев не доходя до стопов и тейков) советник на некоторое время "задумывался". И это время измерялось от минут до часов (можете убедиться по стейту). При перевороте встречная поза открывалась бы практически одновременно с закрытием текущей. Именно поэтому и родилось предположение о существовании ещё двух сигналов.
Часо бывало после закрытия позиции с рынка (а они крылись с рынка в 90% случаев не доходя до стопов и тейков) советник на некоторое время "задумывался". И это время измерялось от минут до часов (можете убедиться по стейту). При перевороте встречная поза открывалась бы практически одновременно с закрытием текущей. Именно поэтому и родилось предположение о существовании ещё двух сигналов.
Часо бывало после закрытия позиции с рынка (а они крылись с рынка в 90% случаев не доходя до стопов и тейков) советник на некоторое время "задумывался". И это время измерялось от минут до часов (можете убедиться по стейту). При перевороте встречная поза открывалась бы практически одновременно с закрытием текущей. Именно поэтому и родилось предположение о существовании ещё двух сигналов.
не мог же сервер несколько часов не реагировать!