Может ли эксперт 2 месяца работать без убытка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я что то непонял, как пипсовщик может за 100 став депо в 200 раз поднять?
С плечом 1:500. При этом стоит еще не максимальный риск, а тот который обеспечивает устойчивость (не полный слив) в течении всей истории
вот именно, у меня плечо 1к100, или ты на центовом??
3) Были в истории советники, делающие 100 сделок без убытка?
да, на центовом
Я вижу на форуме очень много математиков, программистов и просто людей, увлекающихся Автотрейдингом.
Хочу узнать ваше мнение по следующему вопросу. Полученный мной и Stinger советник на тестере в течение 2 месяцев не сделал ни одной убыточной сделки, и следовательно получилась мультиприбыль.
Вопрос в следующем -
1) Когда будет просадка, если с 1999-2006 их было 3-4 в год, а в 2007 - 12?
2) Есть ли смысл ставить сразу на реал?
3) Были в истории советники, делающие 100 сделок без убытка?
Ставить такой советник на реал - игра в лотерию, ибо стоплоссом у него служит маржинкол. За 2 месяца в тестере не говорит не о чем, только вы знаете как получен этот результат. Была ли оптимизация на этом периоде, сколько параметров оптимизировалось и т.д. Протестируйте эксперта встроив допустимый к реальным деньгам стоплосс, на куске истории вне периода оптимизации. Посмотрите и решите, надо оно Вам?
Получить подряд 100 прибыльных сделок в тестере - "ни вапрос", побольше оптимизируемых параметров и в путь, с десяток персептронов смогут дать и не такой результат. Кажется Sashken (могу ошибаться, а потому прошу не обижаться) перед чемпионатом демонстрировал стейт прогона своего выставляемого эксперта, - гораздо краше Вашего, а что по итогам?
Пересиживание убытков - путь в никуда, убытки надо вовремя принимать и не ждать милости от рынка. Нет нужды вытягивать в профит все до единой сделки рискуя всем депо. Чем раньше это понимаешь, тем быстрее можешь двигаться дальше.
Я вижу на форуме очень много математиков, программистов и просто людей, увлекающихся Автотрейдингом.
Хочу узнать ваше мнение по следующему вопросу. Полученный мной и Stinger советник на тестере в течение 2 месяцев не сделал ни одной убыточной сделки, и следовательно получилась мультиприбыль.
Вопрос в следующем -
1) Когда будет просадка, если с 1999-2006 их было 3-4 в год, а в 2007 - 12?
2) Есть ли смысл ставить сразу на реал?
3) Были в истории советники, делающие 100 сделок без убытка?
Ставить такой советник на реал - игра в лотерию, ибо стоплоссом у него служит маржинкол. За 2 месяца в тестере не говорит не о чем, только вы знаете как получен этот результат. Была ли оптимизация на этом периоде, сколько параметров оптимизировалось и т.д. Протестируйте эксперта встроив допустимый к реальным деньгам стоплосс, на куске истории вне периода оптимизации. Посмотрите и решите, надо оно Вам?
Получить подряд 100 прибыльных сделок в тестере - "ни вапрос", побольше оптимизируемых параметров и в путь, с десяток персептронов смогут дать и не такой результат. Кажется Sashken (могу ошибаться, а потому прошу не обижаться) перед чемпионатом демонстрировал стейт прогона своего выставляемого эксперта, - гораздо краше Вашего, а что по итогам?
Пересиживание убытков - путь в никуда, убытки надо вовремя принимать и не ждать милости от рынка. Нет нужды вытягивать в профит все до единой сделки рискуя всем депо. Чем раньше это понимаешь, тем быстрее можешь двигаться дальше.
3) Были в истории советники, делающие 100 сделок без убытка?
Если судить по стейту , - пока ничего общего. У него очень хорошие входы, разумное ограничение потерь и это на почти реальном (конкурсном) счете. (Я так понял TeamSky весьма опытный трейдер, если конечно не группа трейдеров (в японском не силен)), а у Вас пересиживание убытка до упора в тестере, что ж тут общего?
З.Ы. Подумайте на досуге над моим предыдущим постом, просто я, как многие (а может и все) начинающие трейдеры , когда-то пытался идти "Вашим" путем. Теперь считаю это бесцельно потраченным временем и деньгами...
Ставить такой советник на реал - игра в лотерию, ибо стоплоссом у него служит маржинкол. За 2 месяца в тестере не говорит не о чем, только вы знаете как получен этот результат. Была ли оптимизация на этом периоде, сколько параметров оптимизировалось и т.д. Протестируйте эксперта встроив допустимый к реальным деньгам стоплосс, на куске истории вне периода оптимизации. Посмотрите и решите, надо оно Вам?
Получить подряд 100 прибыльных сделок в тестере - "ни вапрос", побольше оптимизируемых параметров и в путь, с десяток персептронов смогут дать и не такой результат. Кажется Sashken (могу ошибаться, а потому прошу не обижаться) перед чемпионатом демонстрировал стейт прогона своего выставляемого эксперта, - гораздо краше Вашего, а что по итогам?
Пересиживание убытков - путь в никуда, убытки надо вовремя принимать и не ждать милости от рынка. Нет нужды вытягивать в профит все до единой сделки рискуя всем депо. Чем раньше это понимаешь, тем быстрее можешь двигаться дальше.
Стоплосс - 26. До маржинкола ни разу с 1999 года не доходил. Оптимизация на периоде в год. Кол-во оптимизированных параметров - СтопЛосс, ТейкПрофит, Риск, Процент от депозита, Секретный параметр. Полного слива нет при старте с любой даты. Пила на отрезке июнь-сентябрь 2007. На остальной истории все красиво.
Персептронов и подобия нейросетей нет.
Стоплосс - 26. До маржинкола ни разу с 1999 года не доходил. Оптимизация на периоде в год. Кол-во оптимизированных параметров - СтопЛосс, ТейкПрофит, Риск, Процент от депозита, Секретный параметр. Полного слива нет при старте с любой даты. Пила на отрезке июнь-сентябрь 2007. На остальной истории все красиво.
Персептронов и подобия нейросетей нет.
А откуда просадка 80% в тестере за 2 месяца? И 30% за всего 10 дней демо?
Ну да дело Ваше , искренне желаю Вам профитной торговли.
Стоплосс - 26. До маржинкола ни разу с 1999 года не доходил. Оптимизация на периоде в год. Кол-во оптимизированных параметров - СтопЛосс, ТейкПрофит, Риск, Процент от депозита, Секретный параметр. Полного слива нет при старте с любой даты. Пила на отрезке июнь-сентябрь 2007. На остальной истории все красиво.
Персептронов и подобия нейросетей нет.
А откуда просадка 80% в тестере за 2 месяца? И 30% за всего 10 дней демо?
Ну да дело Ваше , искренне желаю Вам профитной торговли.
Относительная просадка - это возможная просадка, если вы заметили. я могу просто поставить значение Риск не 70, как у меня - а скажем 10 - тогда и относительная просадка будет 12-13%. Естественно будет и меньше Баланс.
А на демо предыдущая версия - и основной слив за последние 3-4 дня попричине увеличения волатильности рынка.