Расчет индекса валюты. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коэффициент кореляции всегда будет лежать в диапазоне -1 до 1 (по определению). Или вы его неправильно расчитываете. И у Вас должен быть не 1 коээфициент, а матрица таких коэффициентов. + нулю не получается добиться, т.к движение валют корелированы к сожалению :-(.
Только вот про волну я немного не понял. Если не затруднит, что вы подразумеваете под энергией пары, волной и её направлением ?
То есть коэф. кор. любой пары к любой в любую секунду будет от -1 до +1?
Идея в том, что если коэф. корреляции равен 0, то можно попробывать это интерпритировать, как положительное условия для импульса основной пары т.к. в этом тике импульс может быть поддержен соседней парой. Или бред?
Мне кажется Вы не точно понимаете как расчитывается коэф кореляции. Для его расчета нужно 2 массива. Допустим один массив 1 2 3 4 5, второй 11 12 13 14 15. Коэффициент кореляции для этих массивов =1, а вот если взять массив 15 14 13 12 11 то КК будет = -1., т.е. для одной пары нет понятия КК, есть только автокореляционная функция (АКФ)=сравнение с собой со здвигом во времени.
Если в вашем примере ввести 3-ю валюту eur/gbp то станет понятно что валюты корелированы между собой через крос курсы (KK не будет равен 0). И возможность заработать на разницах в этих движениях, довольно эффективно перекрывается расширенным спредом. Но вот использовать это для возможности обнаружения начала движения валют (движение многомерного и много планово) я думаю можно и нужно
Ну да.. eur/usd=gbp/usd*eur/usd
Тут есть еще несколько мыслей на эту тему! У меня получилось 51 уровнение, в точке схождения 80% я получаю угаданный импульс в 50-170 пп по евробаксу. Вау. Интересное побочное явление.. Тем, не менее, Prival, подскажи плиз..
Я хочу не примере уровнения: eur/usd=gbp/usd*eur/usd рассчитать индекс каждой валюты и уже здесь более точно определять какая из валют за кого, а какая против и оттуда уже высчитывать пары.. Так мы сможем угадать не только направление импульса, но и с небольшой погрешностью рассчитать его силу и точный момент возникновения. Такая вот мысль...
У меня нет ответов на все вопросы. Я сам ищу, очень важный для меня индикатор (я называю его индикатор «массы»). И если я правильно понимаю Вам он тоже нужен. «Вы хотите определить какая валюта за кого». В моих терминах, чья масса больше, что к чему будет притягиваться (насколько будет сильно притяжение). Для правильной построения ТС нужно анализировать вектор скорости, его направление + ускорение. И уже есть индикатор силы, энергии, скорость и ускорение посчитать не сложно. Очень нахватает массы, последней составляющей, что бы сделать замкнутую систему. На первый взгляд линия баланса (нулевая линия 'Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX') всех валют это точка притяжения.
Но возможно вы под индексом валюты подразумеваете, что то другое, т.к. приведенное уравнение мне немного не понятно, там все сокращается решать нечего. Как оттуда вытащить индекс ? Что Вы подразумеваете под этим ?
И второе если не сложно, что такое «точка схождения 80%». Не могли бы Вы пояснить (показать) на рисунке или в виде этих 51 уравнений, что это такое.
Если пойму что спрашиваете, то возможно и смогу помочь, а так смысл вопроса ускользает от меня. Правильный вопрос 2/3 ответа :-).
https://www.mql5.com/ru/users/solandr
Я вот на чемпионате проверял следующую простенькую идейку по поводу кластерных индикаторов, которые схожи с индексами валют. По данным индексов каждой валюты в кластерном индикаторе выбирались пары валют с наибольшими разностями значений. На 3х выбранных парах открывались позы соответствующего направления. Закрытие позиций было либо по достижению суммарного профита по 3м парам в 100 пунктов, либо поочерёдное закрытие убыточных поз при изменении сигнала (когда разница между индексами валют меняла свой знак - то есть валютная пара согласно индикатору меняла направление движения). Результат можно посмотреть по приведённой ссылке.
https://www.mql5.com/ru/users/solandr
Я вот на чемпионате проверял следующую простенькую идейку по поводу кластерных индикаторов, которые схожи с индексами валют. По данным индексов каждой валюты в кластерном индикаторе выбирались пары валют с наибольшими разностями значений. На 3х выбранных парах открывались позы соответствующего направления. Закрытие позиций было либо по достижению суммарного профита по 3м парам в 100 пунктов, либо поочерёдное закрытие убыточных поз при изменении сигнала (когда разница между индексами валют меняла свой знак - то есть валютная пара согласно индикатору меняла направление движения). Результат можно посмотреть по приведённой ссылке.
Если не затруднит, Ваше мнение улучшит ли подобную систему дополнительное введение в анализ уровней Мюрея (Pivot, Фибо), а не просто взятие прибыли при достижении профит 100 пунктов. Есть ли смысл копать в этом направлении ?
..На мой взгляд уровни любого разлива не имеют под собою физического обоснования...
С физическим обоснованием, возможно ДА. А вот как с психологическим ?
...
на тему индексов есть очень хорошая разработка ZZ_AIASM
лучше я ничего не встречал! - может конечно мало знаю... это скорее не индикатор а аналитическая софтина..