советник на недельных

Новый комментарий
 
в мт4 тестере максимум дневки, но я видел здесь на форуме недельные эксперты, как их тестят, если тестер максимум рассчитан на дневные?
 

Наверное принудительно задают ТФ в индикаторах, например, так:

double iMA( string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
PERIOD_W1 10080 1 неделя

iMA(NULL, PERIOD_W1 ,13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i);

 

голд трейдер,

ясно, но почему таких советников сравнительно мало и в тестере нет неделек - ведь чем больше ТФ тем более надежны его сигналы

 
delyus:

голд трейдер,

ясно, но почему таких советников сравнительно мало и в тестере нет неделек - ведь чем больше ТФ тем более надежны его сигналы


Думаю, что стопы и тейки при работе по неделькам должны быть сравнительно далеки и не все могут позволить себе просадку в 500-1000п, количество сделок будет сравнительно мало, а прибыль хочется многим получить и проесть уже сегодня, да и количество сделок при тестировании/оптимизации ТС желательно иметь хотя бы от сотни для статистики иначе велик риск подгонки, а на недельках соблюсти это нелегко.

А любой (в т.ч. и нестандартный) ТФ вроде как можно получить скриптом period converter. Но не уверен.

 
delyus:

голд трейдер,

ясно, но почему таких советников сравнительно мало и в тестере нет неделек - ведь чем больше ТФ тем более надежны его сигналы


Потому что за год получается 50 баров. За 100 лет - 5000 баров. Это недостаточно для тестирования. Когда форекс просуществует 1000 лет, тогда будет смысл.
 
Integer:
Когда форекс просуществует 1000 лет, тогда будет смысл.
Беда в том, что скорость изменения рынков намного выше скорости накопления истории W1 баров, поэтому вряд ли кто будет использовать через 1000 лет сегодняшние данные :)
 
goldtrader:
Integer:
Когда форекс просуществует 1000 лет, тогда будет смысл.
Беда в том, что скорость изменения рынков намного выше скорости накопления истории W1 баров, поэтому вряд ли кто будет использовать через 1000 лет сегодняшние данные :)

Не совсем вас понял!
 
Integer:
goldtrader:
Integer:
Когда форекс просуществует 1000 лет, тогда будет смысл.
Беда в том, что скорость изменения рынков намного выше скорости накопления истории W1 баров, поэтому вряд ли кто будет использовать через 1000 лет сегодняшние данные :)

Не совсем вас понял!

Хотел сказать что уже даже через 10 лет, когда накопится всего лишь 500 W1 баров (чего явно недостаочно для тестирования), рынки изменятся настолько что данные 10-летней давности едва ли будут представлять практический интерес. Кто сейчас использует при оптимизации/тестировании данные до 2000-го года, не говоря уже о 1997-м? Ни при каких тестах не лезу глубже 2000г (обычно ограничиваюсь 2003/2005).
 

голдтейдер,

краткосрочно в лонг надо вступать когда начинает расти после падения в несколько дней, а в шорт наоборот. рискну предположить, что данная аксиома работает за всю историю бирж аж с 1809 года))

 
goldtrader:
Integer:
goldtrader:
Integer:
Когда форекс просуществует 1000 лет, тогда будет смысл.
Беда в том, что скорость изменения рынков намного выше скорости накопления истории W1 баров, поэтому вряд ли кто будет использовать через 1000 лет сегодняшние данные :)

Не совсем вас понял!

Хотел сказать что уже даже через 10 лет, когда накопится всего лишь 500 W1 баров (чего явно недостаочно для тестирования), рынки изменятся настолько что данные 10-летней давности едва ли будут представлять практический интерес. Кто сейчас использует при оптимизации/тестировании данные до 2000-го года, не говоря уже о 1997-м? Ни при каких тестах не лезу глубже 2000г (обычно ограничиваюсь 2003/2005).

Это зависит от таймфрейма. Надо не годами считать, а барами.

Новый комментарий