По какой формуле считаеться Матожидание?
Подскажите пожалусто кто нибуть: по какой формуле просчитываеться Матожидание в тестере...
МО = Чистая прибыль / Количество сделок
...да и вобще?
Для разных распределений по-разному. Читайте Булашев "Статистика для трейдеров".
Получил странный результат в тестере. После первого восторга стал разбираться! Показалось что матожидание - для такой прибыли слишком мало. НачАл читать про это. Пока читаю всё понятно! Но как только начинаю соображать сам - перестаю понимать .... ! Пож. подскажите по результатам теста - в чем тут может быль ловушка? Для "бедного трейдера" ..
. Период 15 Минут (M15) , лот=0.1(постоянный)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 5692.76
Общая прибыль 14683.31 Общий убыток -8990.55
Прибыльность 1.63 Матожидание выигрыша 2.35
Максимальная просадка 206.97 (16.73%) Относительная просадка 17.08% (204. 33)
Всего сделок 2423
Короткие позиции (% выигравших) 1258 (52.46%)
Длинные позиции (% выигравших) 1165 (48.33%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1223 (50.47%) Убыточные сделки (% от всех) 1200 (49.53%)
Самая большая прибыльная сделка 300.04 убыточная сделка -31.31
Средняя прибыльная сделка 12.01 убыточная сделка -7.49
rid, Матожидание выигрыша 2.35 = Чистая прибыль 5692.76 / Всего сделок 2423 . Ничего странного. Или ты о чем-то другом?
А почему так мало? Ну давай по-другому подсчитаем:
Средняя прибыльная сделка 12.01 * Прибыльные сделки (% от всех) 1223 (50.47%) +
Средняя... убыточная сделка -7.49 * Убыточные сделки (% от всех) 1200 (49.53%) = 14688.23 - 8988 = 5700.23.
С учетом округлений это и есть чистая прибыль. Все сходится.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования