Пожелание к разработчикам платформы

Новый комментарий
 
Заметил странную вещь: тестер отказывается адекватно работать во время выхода важных новостей, т.е. не открывает половину ордеров, а открытые отказывается трейлить и закрывать принудительно. В итоге получаем слив на многократно проверенной стратегии
 
Kharin:
Заметил странную вещь: тестер отказывается адекватно работать во время выхода важных новостей, т.е. не открывает половину ордеров, а открытые отказывается трейлить и закрывать принудительно. В итоге получаем слив на многократно проверенной стратегии

Как-то сумбурно: тестер или терминал? Скорее это не терминал виноват, а торговый сервер не успевает обрабатывать шквал свалившихся на него приказов. Да и цена перепрыгивает уровни, на которых многие из этих приказов установлены. Отсюда проскальзывания, реквоты. А в чём собственно пожелание разработчикам? (см. название темы) Можно попросить участников рынка быть более степенными на новостях, чтобы ритм не сбивали :) 
 
goldtrader:
Kharin:

Заметил странную вещь: тестер отказывается адекватно работать
во время выхода важных новостей, т.е. не открывает половину ордеров,
а открытые отказывается трейлить и закрывать принудительно.
В итоге получаем слив на многократно проверенной стратегии


Как-то сумбурно: тестер или терминал? Скорее это не терминал
виноват, а торговый сервер не успевает обрабатывать шквал свалившихся
на него приказов. Да и цена перепрыгивает уровни, на которых многие
из этих приказов установлены. Отсюда проскальзывания, реквоты.
А в чём собственно пожелание разработчикам? (см. название темы)
Можно попросить участников рынка быть более степенными на новостях,
чтобы ритм не сбивали :) 
1. Тестирование идет на истории
2. Как я понимаю, история не должна переписываться
3. Еще у меня подозрение, что свопы в истории не привязаны к дате, а постоянно равны действующему на момент теста
4. Я не понимаю причем здесь прегрузка сервера, т.к. я не посылаю ордеров, я тестирую
 
Пожелание в следующем: нельзя ли пожестче привязать уровни стопов и значение котировок к истории
 
Выражайтесь яснее. Что означает "нельзя ли пожестче привязать уровни стопов и значение котировок к истории"? Почитайте статьи из раздела Тестер.
 
Kharin:
1. Тестирование идет на истории
2. Как я понимаю, история не должна переписываться
3. Еще у меня подозрение, что свопы в истории не привязаны к дате, а постоянно равны действующему на момент теста

Да, история изменения свопов в тестере не сохраняется как и другие параметры (спред, стоплевел, маржин требования, плечо...) Берутся текущие настройки.

Kharin:
4. Я не понимаю причем здесь прегрузка сервера, т.к. я не посылаю ордеров, я тестирую

Если тестирование, то сервер ни при чем. Возможно, задано в торговых приказах OrderSend(...); OrderModify(...) небольшое значение проскальзывания, а цена в эти моменты прыгала значительно. Нужно трассировку применять.

 

проверьте пж-та алгоритм рассчёта стандартного отклонения, т.к. в хэлпе написано что он вычисляется так

StdDev = SQRT (SUM (CLOSE - SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

а на самом деле должен вычислятся так

StdDev = SQRT ((SUM (CLOSE - SMA (CLOSE, N), N)^2)/N)

также рекомендую глянут хелп по функции СТАНДОТКЛОНП в экселе

Новый комментарий