Алгоритм расчёта просадки, или Самостоятельная оценка результатов тестирования эксперта - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так проверьте сначала. Кстати, его логика не отличается от того, что предложил komposter. Он просто чуть подлизан.
Разъясняю. DrawDown - это когда вы сначала имеете прибыль, а затем убыток. На вашем рисунке то, что отмечено как DrawDown, имеет обратный порядок событий.
Единственный момент, DrawDownRel следует в конце (для вывода пользователю) интерпретировать как (1-DrawDownRel)*100. Оно такое для простоты расчётов на лету.
Разъясняю. DrawDown - это когда вы сначала имеете прибыль, а затем убыток. На вашем рисунке то, что отмечено как DrawDown, имеет обратный порядок событий.
Единственный момент, DrawDownRel следует в конце (для вывода пользователю) интерпретировать как (1-DrawDownRel)*100. Оно такое для простоты расчётов на лету.Да, проверил, все сходится! Я не учел, что расчет здесь ведется по Equity, а не по балансу и действительно от максимума на истории, а не от минимального баланса. Рисунок исправлю, чтоб других не путать, всем спасибо!
Почему же у меня расхождения?
Подставлял MaxDrawdown, AbsoluteDrawdown, RelDrawdown (из SummaryReport.mq4) - не помогает.
Так какая переменная дает ту просадку, которая отражается в тестере при оптимизации?
Извините. Компостер правильно сказал. Просадка считается по эквити.
Алгоритм не изменился. Но раньше (когда писалась статья) просадка считалась по балансу, что было методологически неверно. С какого-то момента просадка стала считаться по эквити, но по тому же самому алгоритму.
Извините. Компостер правильно сказал. Просадка считается по эквити.
Алгоритм не изменился. Но раньше (когда писалась статья) просадка считалась по балансу, что было методологически неверно. С какого-то момента просадка стала считаться по эквити, но по тому же самому алгоритму.
Вот хорошо бы тогда мануал подправить (описание максимальной просадки), что бы с толку не сбивал...