Индикатор зигзаг и нейронные сетки - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SK.
Я вообще часто встречая Ваши ответы, замечаю что мы многое одинаково представляем. Я бы очень хотел помочь klot (в благодарность за его библиотеки и труд), он задал очень правильный вопрос на 1-ой странице этой ветки. «Работает довольно сносно. Ну т.е., нейросеть, на входах которой присутствует показания данного индикатора, практически не потопляема. Но это не главное. Главное, - алгоритм разузнать, по которому рассчитывается вероятность Пика или Донышка.
Есть ли соображения как можно посчитать?»
Нейросеть будет непотопляема, если на её выходе будет зигзаг, а не на входе. Я хотел вот эту мысль ему подсказать. А создать и настроить НС он великолепно может и сам.
...
Такое впечатление, что Эллиот знал о золотом сечении и числах Фибоначи, и совершенно намеренно выбрал такие числа волн в законе комбинации.
...
Так что не верю я в это, ибо откуда оно следует, не объяснено совершенно никак.
А объяснения... ну какие тут могут быть объяснения? Это уже позже, когда Эллиотт решил объяснить не только основные, но и все подряд движения рынкета (он работал с Доу), он начал придумывать сложные коррекции, связки Х между ними, неудачи пятой, иррегулярные коррекции и прочие извращения. А сам волновой принцип назвал чуть ли не самым базовым законом природы. Ну, короче, понесло его, а ученики подхватили и развили (самый сильный из них - Р. Болтон).
SK.
Я вообще часто встречая Ваши ответы, замечаю что мы многое одинаково представляем. Я бы очень хотел помочь klot (в благодарность за его библиотеки и труд), он задал очень правильный вопрос на 1-ой странице этой ветки. «Работает довольно сносно. Ну т.е., нейросеть, на входах которой присутствует показания данного индикатора, практически не потопляема. Но это не главное. Главное, - алгоритм разузнать, по которому рассчитывается вероятность Пика или Донышка.
Есть ли соображения как можно посчитать?»
Нейросеть будет непотопляема, если на её выходе будет зигзаг, а не на входе. Я хотел вот эту мысль ему подсказать. А создать и настроить НС он великолепно может и сам.
Я думаю, что на вход надо подавать всю доступную историю рынка в исходном виде. А на выходе получать облако вероятности событий (подобное тем, что представлены на Ваших последних картинках в этой теме). И в зависимости от формы, размера и плотности (или высоты в 3D) облака формировать торговые критерии и расчётные уровни SL и TP. По моим понятиям, зигзаг сюда - никаким боком.
Надеюсь успеть в следующему чемпионату:)
Я не согласен, что исходный ряд не поддаётся прогнозированию.
Для прогнозирования необходимо найти параметры, характеризующие рынок, и эксплуатировать их. Например, повторяемость, цикличность, периодичность, фракталы. Т.е., необходимо выявить зависимости, которым в той или иной мере подчиняется рынок. И когда это удастся, то, уже на этапе реализации стратегии в программный код, можно использовать тот или иной инструмент или их сочетание, причём совсем не обязательно из числа стандартных. Не все законы, которым подчиняется рынок, описываются простыми инструментами.
Для прогнозирования не параметры нужны, а адекватная теория. Именно закономерности (а это существенно отличается от параметров) определяют движение цены и мое утверждение о принципиальной невозможности прогнозирования надо понимать так, что на данный момент не существует ни одной модели (не говоря уже о теории), которая бы это позволяла. Соответственно, все существующие инструменты одинаково бесполезны. Также, как очки мартышке.
И выступление мое имеет совершенно конкретный смысл. Вы, отделяя зерна от плевел, решительно выбросили ЗигЗаг в корзину. Я полагаю, что эту решительность надо тогда или распространить на все остальные средства ТА, или отставить на время. А время покажет нужен ЗигЗаг или нет. В том числе и новичкам.
"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". А что уважаемые SK. и Yurixx ответят на существование уважаемого nen'а, который, судя по опубликованным графикам баланса, чрезвычайно успешно торгует на реале, используя некоторые паттерны ЗЗ (Гартли, Пессавенто) и Фибо-инструментарий для прогнозирования уровней суппорта/резистанса - без каких-либо НС?
Жаль что ты не понял из моих постов, что я как раз защищаю ЗигЗаг. Не знаю насколько он полезен, но ставить на нем крест считаю преждевременным. О чем и написал.
Непонятки со всем этим начинаются, когда во-первых постулируется универсальность этих самых паттернов, а во-вторых вводится закон 5-3, и приводящий к последовательности Фибоначи. Первое правдоподобно. В самом деле, все графики кроме минутного выглядят настолько схоже, что на глаз почти неотличимы. Хотя оно тоже по-идее должно быть как-то обосновано. А вот закон 5-3, это что-то уже совершенно непонятное. Почему не 4-2 и не 7-5 спрашивается ??? Такое впечатление, что Эллиот знал о золотом сечении и числах Фибоначи, и совершенно намеренно выбрал такие числа волн в законе комбинации. Так что не верю я в это, ибо откуда оно следует, не объяснено совершенно никак.
Когда-то, в любимой ветке на параллельном форуме, в полемике с Ниробой я писал о ЗигЗаге и о происхождении Элиоттовского соотношения 5-3. В этой паре чисел могут присутствовать только нечетные числа - этот факт имеет совершенно ясное происхождение, которое следует из структуры ЗигЗага. Вот Alex-Bugalter повозился уже с ЗигЗагом и, я уверен, занет почему это так. А собственно значения 5 и 3 в какой-то мере основаны (надо полагать) на статистике, то есть в реальной жизни встречаются наиболее часто. И это все о "теории" Элиотта.
Чтобы подтвердить (или опровергнуть) это нужно было бы эту статистику просто проанализировать. Имея индикатор ЗигЗаг это сделать очень просто. Однако, мне, поскольку я не использую EWT, это не нужно. А вот какому-нибудь начинающему элиотчику я бы посоветовал сделать это в качестве упражнения. Пользы от этого будет много, но самое главное - он получит статистическую картину обоснованности EWT. Для того, кто хочет рискнуть своими кровными это, по-моему, имеет смысл.
.. на данный момент не существует ни одной модели (не говоря уже о теории), которая бы это позволяла.
.. на данный момент не существует ни одной модели (не говоря уже о теории), которая бы это позволяла.
А вот тут я с Вами не согласен. Есть эти работы, только их надо применить к рынку Forex.
«Машины не научатся думать до тех пор, пока не научатся думать люди»
Первые основополагающие результаты по теории фильтрации в дискретном времени принадлежат советскому ученому А.Н. Колмогорову [1] (1941г. ), а в непрерывном времени – американскому ученому Н. Винеру [2] (1942г.). Законченные результаты по теории линейной фильтрации гауссовых процессов в дискретном и непрерывном времени получили ученые Р.Е. Калман и Р.С.Бьюси [3] (1960, 1961г.). Фундаментальные результаты по теории нелинейной фильтрации принадлежат советскому ученому Г.Л.Стратоновичу, который, начиная с 1959г., разработал теорию нелинейной фильтрации Марковских случайных процессов [4,5, 6 и т.д].
Еще есть работы Левина Б.Р. http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm и Тихонова В.И.
Я бы все Нобелевские премии, отдал бы Стратоновичу за его ВЕЛИКОЕ уравнение. Просто, я думаю надо его (уравнение) уметь приготовить для Forex. Что сейчас я и пытаюсь делать.
Есть эти работы, только их надо применить к рынку Forex.
Я говорил о публикациях практического применения научных изысканий к проблемам форекса.
А что касается математики, то нам всем стоит подучиться. Это даже обсуждать не приходится. Какой уж тут зигзаг..:)
Значит это не тот же масштаб.
Я бы просто взял и нашел на графике подходящего т/ф классическую фигуру 5-3, подобрал бы параметр ЗигЗага так, чтобы он эту фигуру воспроизводил, а потом посчитал бы, с одной стороны, сколько таких фигур на заданном куске истории и, с другой стороны, сколько трендов величиной не менее, чем заданная (например, размером 5-ти волн в сумме), случилось за это время всего. Это, конечно, далеко не вся статистика, но это просто и доступно, и показывает общую долю фигуры 5-3 в сумме всех паттернов рынка ан этом куске истории.
Это только самая простая идея расчета. К ней нужно добавить ряд тонкостей, но это тонкости технического характера, каждый может решить их и сам.
А вот тут я с Вами не согласен. Есть эти работы, только их надо применить к рынку Forex.
Присоединяюсь к SK. Речь шла собственно о теории рынка, а не о мат. методах, которые можно к нему применить. Эти мат.методы ничего не говорят о природе рынка и о его закономерностях, а теория рынка - обязана.
А за книги - спасибо. Это очень интересно.
Кстати, а что такое "zinear filking" ? Если это "linear filtering", то хорошо бы исправить. А заодно и просмотреть все ссылки на предмет ошибок. Нам-то эти книги искать. :-)