Индикатор зигзаг и нейронные сетки - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SK, с этим согласен на 100%. И вообще смотрю зигзаги обычно пытаются использовать поклонники волн Эллиота. А к этой теории я отношусь, если очень иягко говорить, довольно настороженно. Однако в сжатии данных зигзагу нет равных. Это я думаю ты тоже должен признать.
Я думаю, что надо отделять зёрна от плевел.
Одно дело - волны Эллиота. Плохие они или хорошие.. Он говорит, что они есть, другие говорят, что их нет. Я, например, склонен считать, что следует говорить только о тенденции, но не требовать обязательности наличия. Это скорее вопрос веры или, в большей мере (более строго) вопрос статистики.
Зигзаг же - это способ графического представления некоторой характеристики рынка. Если уж говорить о признании, то Зигзаг может показать искомую характеристику со 100%-ной точностью, а именно, наличие в прошлой истории последовательности экстремумов определённой величины (кот. ошибочно называют фракталами) . Речь о том, что набор данных, полученный в результате работы Зигзага, нисколько не улучшает исходный набор котировок, но наделяет его двумя недостатками - огрублением и запаздыванием.
Более того!
Вот это "сжатие" - не знаю что это. Если речь об усреднении, то давно есть разные МА. А Зизаг такой специфический.. С одной стороны он оставляет прямолинейный угловатый след, как бы сглаживая "шум", а с другой стороны - строит свои экстремумы по хаям и лоям единичных свечей, не принимая при этом к расчёту соседние свечи.
На мой взгляд, имеется единственная, ярковыраженная характеристика самого Зигзага - наглядность экстремумов. Вот эта наглядность и вводит в заблуждение новоиспечённых терйдеров, не отдающих себе отчёт в том, что картинка касается прошлой истории и для прогнозирования непригодна. Просто для того, чтобы это понять, обязательно необходимо мусолить Зигзаг на десятках форумов в течение длительного срока, нарабатывая свой опыт искличительно изуверским способом - применяя и наблюдая. Всё же в наше-то время можно действовать более эффективно - задуматься на час-два и понять что к чему, не тратить на этот процесс месяцы или годы.
Одно дело - волны Эллиота. Плохие они или хорошие.. Он говорит, что они есть, другие говорят, что их нет. Я, например, склонен считать, что следует говорить только о тенденции, но не требовать обязательности наличия. Это скорее вопрос веры или, в большей мере (более строго) вопрос статистики.
Зигзаг же - это способ графического представления некоторой характеристики рынка. Если уж говорить о признании, то Зигзаг может показать искомую характеристику со 100%-ной точностью, а именно, наличие в прошлой истории последовательности экстремумов определённой величины (кот. ошибочно называют фракталами) . Речь о том, что набор данных, полученный в результате работы Зигзага, нисколько не улучшает исходный набор котировок, но наделяет его двумя недостатками - огрублением и запаздыванием.
Более того!
Вот это "сжатие" - не знаю что это. Если речь об усреднении, то давно есть разные МА. А Зизаг такой специфический.. С одной стороны он оставляет прямолинейный угловатый след, как бы сглаживая "шум", а с другой стороны - строит свои экстремумы по хаям и лоям единичных свечей, не принимая при этом к расчёту соседние свечи.
На мой взгляд, имеется единственная, ярковыраженная характеристика самого Зигзага - наглядность экстремумов. Вот эта наглядность и вводит в заблуждение новоиспечённых терйдеров, не отдающих себе отчёт в том, что картинка касается прошлой истории и для прогнозирования непригодна. Просто для того, чтобы это понять, обязательно необходимо мусолить Зигзаг на десятках форумов в течение длительного срока, нарабатывая свой опыт искличительно изуверским способом - применяя и наблюдая. Всё же в наше-то время можно действовать более эффективно - задуматься на час-два и понять что к чему, не тратить на этот процесс месяцы или годы.
Сколько бы ни было у ЗигЗага недостатков, но есть у него одно несомненное достоинство: ЗигЗаг может быть построен для любой последовательности чисел. Для этого достаточно задаться всего одним числом - его чувствительностью. В результате получается интересный график, который весьма наглядно представляет два плохо формализуемых понятия форекса - тренд и флэт. Опираясь на этот график можно придать вполне конкретный смысл понятию "волна". Поэтому совсем не надо быть Элиоттом, чтобы убедиться в том, что волны есть. А на совести Элиотта остается не само представление о волновой природе движения цены, а только выделение конкретных паттернов типа 5-3. При современном инструментарии МТ4 каждый владеющий MQL4 может написать несложный скрипт (типа того, что написал eugenk), чтобы увидеть статистическую картину и понять насколько в действительности структуры Элиотта доминируют на рынке. Почему-то сторонники EWT этого не делают. Может из боязни усомниться в своей вере ? :-))
А относительно пригодности для прогнозирования у меня вопрос. А что вообще по вашему мнению пригодно для прогнозировании на форексе ? Если исходный ряд - цена, - по определению не поддается прогнозированию, что можно сказать обо всех инструментах, которые из него получены ?
А относительно пригодности для прогнозирования у меня вопрос. А что вообще по вашему мнению пригодно для прогнозировании на форексе ? Если исходный ряд - цена, - по определению не поддается прогнозированию, что можно сказать обо всех инструментах, которые из него получены ?
Я не согласен, что исходный ряд не поддаётся прогнозированию.
Отвечая формально, пожалуй, можно сказать, что ни один отдельно взятый инструмент не пригоден. Думаю, что вообще ставить вопрос таким образом не совсем корректно. Дело не в инструментах. Они лишь отражают некоторую математическую характеристику.
Для прогнозирования необходимо найти параметры, характеризующие рынок, и эксплуатировать их. Например, повторяемость, цикличность, периодичность, фракталы. Т.е., необходимо выявить зависимости, которым в той или иной мере подчиняется рынок. И когда это удастся, то, уже на этапе реализации стратегии в программный код, можно использовать тот или иной инструмент или их сочетание, причём совсем не обязательно из числа стандартных. Не все законы, которым подчиняется рынок, описываются простыми инструментами.
Я вижу корректное использование ZigZag, только для разбиения входного потока, на пики и донышки. Т.е. получение классов, на которые нужно пытаться настроить НС (обучать сеть на распознавание этих классов). А не подавать его на вход, т.к. зигзаг в момент времени t=0, не может помочь в распознавании (донышко это или пик). Вот картинка приводил её в другой ветке
Рис.1
Можно усложнить задачу и распознавать 4 класса, пики и донышки на 5 мин и 15 мин и т.д.
Рис.2
Можно пробовать и разные валюты. Только с увеличением классов, все сложнее будет проводить красные линии как на рис.2. Тогда возможно могут помочь диаграммы Воронова.
To Alex-Bugalter
… Боюсь это Вы меня не совсем поняли. Когда речь заходит о зигзагах, то автоматически подразумевается волновая теория…
Удивительно, как это у Вас получается. Я говорю про одно, а Вы автоматически подразумеваете другое :-).
Если Вы подразумеваете под волновой теорией монографию «Волновой принцип» Ральфа Нельсона Эллиотта опубликованную в 1938 году. То я говорил совершенно не про это. Тем более я бы вообще это не назвал теорией, а скорее набором постулатов. Теория это немного другое.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Это уже его последователи возвели набор постулатов (см. название монографии «…принцип») в ранг теории. И если строго подходить, то это вообще не волна, а колебание вот посмотрите в чем их отличие.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
По-моему куда более интересный вопрос для обучения сети это время закрытия позиции с профитом в N пунктов.
Я вот здесь 'Теория случайных потоков и FOREX' писал , что нельзя НС настраивать на это. Извините, но с моей точки зрения это как минимум потеря времени. У котировок нет свойства взятие профита в N пунктов. Это свойство созданной Вами торговой системы.
"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". А что уважаемые SK. и Yurixx ответят на существование уважаемого nen'а, который, судя по опубликованным графикам баланса, чрезвычайно успешно торгует на реале, используя некоторые паттерны ЗЗ (Гартли, Пессавенто) и Фибо-инструментарий для прогнозирования уровней суппорта/резистанса - без каких-либо НС?
Я не знаю кто как торгует и на какой основе построена технология.
Фибо - это совсем другое. В фибо заранее названо, что мол, если было 4 волны, то обязательно жди пятую (с большой вероятностью). Применять фибо полезно, т.к. эти инструменты несут прогнозную составляющую (отражают заранее названное обнаруженное свойство рынка).
А зигзаг - нет. И ничего в нём ни заранее, ни послеранее не названо. А только имеется иллюзорное воодушевление, что вот же они, вершины. А на самом деле это просто графическое представление вчерашних фактических событий и к завтрашнему дню никакого отношения не имеет.
Ещё думаю, что не стоит противопоставлять эти инструменты нейронным сетям. В общем случае, безусловно, у НС больше шансов, т.к. НС может закономерно обнаружить такое свойство рынка, кот. при прочих методах моделирования закономерно вычислено быть не может, а лишь случайно, если повезёт.
По-моему куда более интересный вопрос для обучения сети это время закрытия позиции с профитом в N пунктов.
Я вот здесь 'Теория случайных потоков и FOREX' писал , что нельзя НС настраивать на это. Извините, но с моей точки зрения это как минимум потеря времени. У котировок нет свойства взятие профита в N пунктов. Это свойство созданной Вами торговой системы.