Теневой лидер Чемпионата TeamSky - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да забудь ты про эти два варианта. По мне так неважно 2 варианта или 122. Это уже детали реализации. Главное что была озвучена нестандартная идея управления капиталом/риском.
Представь что ты написал эксперта или кто-то еще. NN или что-то другое, неважно. Теперь его можно рассматривать как черный ящик и внутренности не трогаем. Он торгует в основном успешно, но какие-то моменты проваливает. Тренируем сетку на определение таких моментов работы эксперта. Предсказать не валютный рынок, а будет ли успешной очередная сделка. И таким образом сглаживаем провалы эксперта.
Если эсперт заваливает каждую 5ю сделку - научим сеть уменьшать лот на пятых сделках. А если каждую пятую покупку? А если покупку после успешной продажи ? А если .. А если ... И таких если может быть сколько угодно. В том и прелесть что не надо задавать явным образом эти "если".
А с таким отношением TP & SL любого советника можно настроить на вероятность выигрыша свыше 90 процентов. Просто пока везёт, но пару лосей - и всё по другому.
При вероятности 90% 14 сделок из 136 должны были закрыться по SL, однако мы не видим пока ни одного чистого стопа.
И если всё так просто, то что же Вам мешало "настроить свой советник на вероятность выигрыша свыше 90 процентов"? Думаю, 40К и Вам карман не оттянули бы?
Если уже и придираетесь к словам, то делайте это поточнее. Не = 90%,а >90%. :) Посмотрите текст полностью. т.е. гляньте на отчёты. там просадка по 5-6 косарей. Вы будете уверенно спасть с таким советником?
Представь что ты написал эксперта или кто-то еще. NN или что-то другое, неважно. Теперь его можно рассматривать как черный ящик и внутренности не трогаем. Он торгует в основном успешно, но какие-то моменты проваливает. Тренируем сетку на определение таких моментов работы эксперта. Предсказать не валютный рынок, а будет ли успешной очередная сделка. И таким образом сглаживаем провалы эксперта.
Если эсперт заваливает каждую 5ю сделку - научим сеть уменьшать лот на пятых сделках. А если каждую пятую покупку? А если покупку после успешной продажи ? А если .. А если ... И таких если может быть сколько угодно. В том и прелесть что не надо задавать явным образом эти "если".
Понятно, но зачем уменьшать лот в 100 раз при заведомо проигрышной сделкой если проще её вовсе не открывать? По сути дела в данном случае NN - это надстройка, советник, управляющий не лотом (ММ), а советником.
Посмотрите текст полностью. т.е. гляньте на отчёты. там просадка по 5-6 косарей. Вы будете уверенно спасть с таким советником?
Лот конкурсный. На реале лот можно уменьшить в 2-3 раза, пусть прибыли будет не 60-70%%/мес, а 20-30%% (вполне достаточно), но и просадки станут умеренными.
Понятно, но зачем уменьшать лот в 100 раз при заведомо проигрышной сделкой если проще её вовсе не открывать? По сути дела в данном случае NN - это надстройка, советник, управляющий не лотом (ММ), а советником.
Это для того, чтобы продолжать обучение, так как нет уверенности, что "забаненная" сделка будет убыточна. Логика в этом есть, и только из-за того, что Юрий эту идею "засветил" со своей стороны (и со свойственной ему манерой), не стоит её хоронить. Этот подход можно использовать не только в отношении ММ, но и в определении когда системе необходимо произвести изменение параметров (обучение, переоптимизация, инверсия сигналов...) с целью увеличения прибыльности (снижению убыточности). Если бы терминал штатными средствами позволял бы открывать "виртуальные" сделки, то необходимости в открытии реальных с мин. лотом и не было б.
Это для того, чтобы продолжать обучение, так как нет уверенности, что "забаненная" сделка будет убыточна. Логика в этом есть, и только из-за того, что Юрий эту идею "засветил" со своей стороны (и со свойственной ему манерой), не стоит её хоронить. Этот подход можно использовать не только в отношении ММ, но и в определении когда системе необходимо произвести изменение параметров (обучение, переоптимизация, инверсия сигналов...) с целью увеличения прибыльности (снижению убыточности). Если бы терминал штатными средствами позволял бы открывать "виртуальные" сделки, то необходимости в открытии реальных с мин. лотом и не было б.
Виртуальные сделки может вести сам советник а потом учитывать их в расчетах каких либо параметров. Конечно тут есть большой минус, терминал может отвалится) и виртуальная сделка закроется не корректно. К томуже придется организовывать свое собственное хранилище сделок (истории счета), дабы не потерять данные о виртуальных сделках при выгрузке и повторной загрузке эксперта
Считаю это очень перспективно, тк это позволить не открывать заведеомо убыточную сделку и в тоже время она затем будет учавствовать в расчетах
Виртуальные сделки может вести сам советник а потом учитывать их в расчетах каких либо параметров. Конечно тут есть большой минус, терминал может отвалится) и виртуальная сделка закроется не корректно. К томуже придется организовывать свое собственное хранилище сделок (истории счета), дабы не потерять данные о виртуальных сделках при выгрузке и повторной загрузке эксперта
Считаю это очень перспективно, тк это позволить не открывать заведеомо убыточную сделку и в тоже время она затем будет учавствовать в расчетах
Вопрос с виртуальными сделками неоднократно поднимался, но практической реализации имхо не получил. Достаточно качественным их хранилищем мог бы выступить файл.
Вопрос с виртуальными сделками неоднократно поднимался, но практической реализации имхо не получил. Достаточно качественным их хранилищем мог бы выступить файл.
Я встречал где-то в форуме автора бибилотеки, которая поддерживает в том числе совершение виртуальных сделок. Он ее продавал. Просто думаю, что реализация требует достаточно много усилий, чтобы раздавать свой труд направо и налево :-) К тому же, если честно, очень мало грамотных разработчиков среди общей массы народа на форуме, достаточно посмотреть на опубликованные исходники разных индикаторов/экспертов, на код в статьях.
Вопрос с виртуальными сделками неоднократно поднимался, но практической реализации имхо не получил. Достаточно качественным их хранилищем мог бы выступить файл.
Я встречал где-то в форуме автора бибилотеки, которая поддерживает в том числе совершение виртуальных сделок. Он ее продавал. Просто думаю, что реализация требует достаточно много усилий, чтобы раздавать свой труд направо и налево :-) К тому же, если честно, очень мало грамотных разработчиков среди общей массы народа на форуме, достаточно посмотреть на опубликованные исходники разных индикаторов/экспертов, на код в статьях.
В одной из статей Роша (если не ошибаюсь) приводился код виртальных сделок (точнее механизм и код) но без сохранения истории виртуальных сделок в файл.