Теневой лидер Чемпионата TeamSky - страница 6

Новый комментарий
 
scorpionk:
Rosh:
В принципе - ничего. Статистически значимые значения начинаются в районе 2.0 - 3.0 сигма.


На сколько я понял он ничинаются от -2 и ниже или от +2 и выше

если <=-2 то значит что прибыльная сделака порождает прибыльную, убыточная - убыточную

если >=2 то прибыльная сделка порождает убыточную, убыточная - прибыльную

с вероятностью 90%

если значения >-2 или <2 то нельзя сказать какая будет следующая сделка


что это означает в моем случае?
 
azfaraon:
azfaraon:
Zscore =-0,75 что это значит?

в этом случае о советнике что можно сказать( стабильность и тд)?
В этом случае ничего нельзя сказать)
 

то есть получается что принципы торговли использованные в этом советнике привели к прибыльности случайно?

 

Rosh, Mathemat хотелось бы услышать ваши комментарии на мой последний пост. Вы согласны со мной, что для целей ММ и РМ, надо считать как Mathemat написал "статистическую оценку матожидания" будет ли профит и будет ли потеря? И не могли бы вы подсказать методику расчета такой оценки?

Как я уже сказал выше ZScore не совсем подходит, так как он оценивает длительности серий в случайном процессе с нормальным распределением исходов. Но если у нас распределение ненормальное? Как посчитать оценку? Методика должна нормальна отработать на крайних случаях - эксперт все сливает (все исходы отрицательные) или "чистый грааль" (все исходы положительные). Есть мысли где порыться в поисках методики таких оценок?

 
azfaraon:

то есть получается что принципы торговли использованные в этом советнике привели к прибыльности случайно?


Нет, просто как написано, ZScore оценивает случайные процессы с нормальном распределением исходов. Т.е. если твой эксперт в равной степени сливает и выигрывает, тогда он может быть оценен при помощи zscore. А если у тебя чистый грааль или все сливает, тогда zscore ничего не скажет, так как тут процесс можно сказать не случаен.
 
TedBeer:
А если у тебя чистый грааль или все сливает, тогда zscore ничего не скажет, так как тут процесс можно сказать не случаен.
Да, я тоже так считаю.
 
Prival писал (а): Mathemat так что я думаю прежде чем искать какие либо ЗР необходимо до этого решить что с ними можно делать. Да и еще Алексей мог бы хоть вечерами в скайп выходить, мне тут komposter такие алгоритмы наделал, обалдеть + песенками снабжает цены нет которым (и алгоритмам и песням).

ЗР - законы распределений?

А домой прихожу поздно, редко раньше 10. Если после 11-12 ты еще не спишь - выйду.

 
Mathemat:



в 11-12 тока самая работа и начинается, когда всю семью спать положу :-). ЗР (закон распределения)
 
timbo писал (а): Брали компостеровскую библиотеку управления размером лота, прикручивали к стандартному эксперту из поставки МТ и.......... .......


.....получали еще одну подгонку под график. Только теперь подгоняли не только параметры индикаторов, но и параметры индикаторов + манименеджмент .
123456
Новый комментарий