Теневой лидер Чемпионата TeamSky - страница 5

Новый комментарий
 

TedBeer (кстати, почему все-таки пиво?), ну если у тебя есть хоть какое-то восприятие тервера (тем более в универе ведь учился), ты должен четко понимать, что от интегральной статистики Z-score никакой детерминистской инфы о текущем моменте ты не получишь. Получишь только некий намек на вероятности - и все. Точнее, только на статистические оценки их матожиданий. А что еще можно ждать от статистик случайного процесса?

 
Mathemat:

TedBeer (кстати, почему все-таки пиво?), ну если у тебя есть хоть какое-то восприятие тервера (тем более в универе ведь учился), ты должен четко понимать, что от интегральной статистики Z-score никакой детерминистской инфы о текущем моменте ты не получишь. Получишь только некий намек на вероятности - и все. Точнее, только на статистические оценки их матожиданий. А что еще можно ждать от статистик случайного процесса?

Ник играет чисто на буржуйской ассоциации, почти никто из буржуев с первого раза не может прочитать правильно, потому что у всех ассоциация теддибир. Игрушка такая, медвежонок. Ну а пиво так, програмерский напиток, я его тоже пью :-)

По поводу zscore и любой другой статистики конечно тут нет полного детерминизма, а есть процесс изменения матожидания тех или иных событий, так как процесс все таки не представляется белым шумом, а события являются зависимыми, то на этом вполне можно строить выигрышную стратегию или по крайней мере оптимизировать работу эксперта. Текущяя оценка деятельности эксперта является именно интегральной оценкой, т.е. имеет некоторый интервал усточивости. Согласитесь, что zscore по мере работы эксперта не меняет враз знак с одного на другой и не скачет между крайними значениями. Т.е. может использоваться как оценка работоспособности эксперта на некотором интервале. Аналогично и другие статистические оценки. Значит на этом интервале мы может корректировать работу в соответствии с этими оценками, а в крайнем случае вообще отключить советник от торговли.

 
TedBeer:
.. мы может корректировать работу в соответствии с этими оценками, а в крайнем случае вообще отключить советник от торговли.
Так в этом весь смысл анализа, принятие решения на основании неких данных. И Zscore является тут как раз данными. Нельзя получить 100% что будет, потому это просто как один из критериев. Я как раз его и собираюсь использовать как индикатор открывать реальную сделку или виртуальную. а чтобы он потом корректно расчитывался нужну данные и виртуальной сделки. и вот эти данные надо сохранить.
 
Как провести Z-score  на данных бэктеста?
 
Включаете файл Z_include.mqh в ваш советник, в deinit() ставите вызов функции getZ(), которая и рассчитает значение. Инклюдник находится в Code Base - Вычисление Z-счета

#include <Z_include.mqh>
 
.....
int deinit()
  {
//----
   double Zscore=getZ();
   Print("Z счет проведенных сделок на аккаунте равен ",DoubleToStr(Zscore,2));   
   /*
   Запишем в файл значения входных параметров, и все рассчитанные показатели, в том числе значения Z счета.
   */
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Не знаю, есть ли эта вероятность в жизни или нет, спор у нас однажды был в научной лаборатории на эту тему. В качестве примера было взято 2 хирурга, один в 95% случаев делает успешные операции, другой только в 10%. Вроде бы очевидный выбор идти к 1-му хирургу. Но как 1-ый так и 2-ой может тебя зарезать, т.е. относительно тебя это событие (одно единственное) и у него нет вероятности :-(.

Единственное мнение, к которому единодушно пришли, что принимая решение мы убиваем вероятность и принимая любые решения основанные на теории вероятности (будь это жизнь или созданный алгоритм «торговая система») надо не забывать об ошибках первого и второго рода (в радиолокации мы эти ошибки подругому называем).

Mathemat так что я думаю прежде чем искать какие либо ЗР необходимо до этого решить что с ними можно делать. Да и еще Алексей мог бы хоть вечерами в скайп выходить, мне тут komposter такие алгоритмы наделал, обалдеть + песенками снабжает цены нет которым (и алгоритмам и песням).

 
Zscore =-0,75 что это значит?
 
В принципе - ничего. Статистически значимые значения начинаются в районе 2.0 - 3.0 сигма.
 
azfaraon:
Zscore =-0,75 что это значит?

в этом случае о советнике что можно сказать( стабильность и тд)?
 
Rosh:
В принципе - ничего. Статистически значимые значения начинаются в районе 2.0 - 3.0 сигма.


На сколько я понял он ничинаются от -2 и ниже или от +2 и выше

если <=-2 то значит что прибыльная сделака порождает прибыльную, убыточная - убыточную

если >=2 то прибыльная сделка порождает убыточную, убыточная - прибыльную

с вероятностью 90%

если значения >-2 или <2 то нельзя сказать какая будет следующая сделка

123456
Новый комментарий