ФР Н-волатильность - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага точно ЧЧММСС, с первым файлом вроде все ясно. А вот со втрорым и несовпадением тиков и volume ?
Привет, Сергей!
Во втором файле третий столбец, это сквозное время - количество секунд прошедшее с 1971 г. и по "сейчас". Что касается не совпадения объёмов в данных от Альпари и числа тиков за минуту, так это можно объяснить тем, что минутный бар не всегда равен минуте например, или ещё чего... Незнаю.
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Market Makers na FX ogromnie den'gi zarabativaut. Vopros v vozmozhnosti vipolnit' sdelku. Esli govorit' o prop kagi-H strategii, to konechno nado vibirat' gramotno instrumenti, na EURUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, no est' mnogo drugih nizko volatil'nih instrumento gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet.
Rosh писал (а):
Есть такое мнение:Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Фуф, добрался я и до этой темы. заинтересовал второй пост сверху вот тут https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
писал в той теме, но там она не прижилась да и про НС та тема, посоветовали либо создать новую либо найти старую, покавырялся вроде нашел здесь сходство))
тема вроде как раз в рамках этой темы. нус . попозже начнем
привет всем И С НОВЫМ ГОДОМ!
всем привет классный сайт!!!
помогите написать индюка
нужен как здесь https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
в виде осциллятора расчета исторической и ожидаемой волатильности в %
для mt4
вот способ для расчета :
Ниже показан расчет 20-дневной годовой исторической волатильности.
Шаг 1. Разделите сегодняшнее закрытие на предыдущее закрытие рыночного дня.
Шаг 2. Возьмите натуральный логарифм частного, полученного в шаге 1. Для примера рассчитаем годовую историческую волатильность японской йены на март 1991 года. При написании даты будем использовать формат (год/месяц/день). Закрытие 910225, равное 74,52, разделим на закрытие 910222, равное 75,52.
74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Натуральный логарифм 0,9907309322 равен 0,009312258.
Шаг 3. По истечении 21 дня у вас будет 20 значений для шага 2. Теперь рас*считайте 20-дневную скользящую среднюю значений из шага 2.
Шаг 4. Найдите 20-дневную дисперсию выборки данных из шага 2. Для этого необходима 20-дневная скользящая средняя (см. шаг 3). Далее, для каждого из 20 последних дней вычтем скользящую среднюю из значений шага 2. Теперь возведем в квадрат полученные значения, чтобы преобразовать все отрицательные ответы в положительные. После этого сложим все значения за последние 20 дней. Наконец, разделим найденную сумму на 19 и получим дисперсию по выборке данных за последние 20 дней. 20-дневная дисперсия для 901226 составляет 0,00009. Подобным образом вы можете рассчитать 20-дневную дисперсию для любого дня.
Шаг 5. После того как вы определили 20-дневную дисперсию для конкретного дня, необходимо преобразовать ее в 20-дневное стандартное отклонение. Это легко сделать путем извлечения квадратного корня из дисперсии. Таким образом, для 901226 квадратный корень дисперсии (которая, как было показано, равна 0,00009) даст нам 20-дневное стандартное отклонение 0,009486832981.
Шаг 6. Теперь преобразуем полученные данные в «годовые». Так как мы используем дневные данные и исходим из того, что по йене в году 252 торговых дня (примерно), умножим ответы из шага 5 на квадратный корень 252, то есть на 15,87450787. Для 901226 20-дневное стандартное отклонение по выборке составляет 0,009486832981. Умножив его на 15,87450787, получаем 0,1505988048. Это значение является исторической волатильностью, в нашем случае — 15,06%, и оно может быть использовано в качестве входного значения волатильности в модели ценообразования опционов Блэка-Шоулса.
спасибо за внимание и понимание)
по скрипту:
думаю такой индюк будет пользоваться спросом
так как расчет валатильности на рынке является главным приоритетом для дальнейших решении
тоесть при вычислении низкой волатильности (цене) покупаем при высокай (цене) продаем - вот в чем смысл этого осцилятора
я думаю если его правельно написать то он будет полезен большенству трейдеров для онализа своей стратегии в таком популярном терминале как mt4
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!
Здесь напишут.