ФР Н-волатильность - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется, что тренд это все таки свойство рынка. Если посмотреть на правый край графика, то там длительность ЗЗ увеличивается (размах по оси
Y больше), было бы странно наоборот, если бы размах увеличивался, а тренда не было. Хотя я немного не понимаю печали по этому поводу.
Candid, у меня примерно такие же результаты. То есть это не баг твоего алгоритма. Или баг и моего тоже. :)
Угу, понял, спасибо. Осталось понять, можно ли это как-то использовать :). Или задуматься над алгоритмом ЗЗ, учитывающем это свойство.
Хотя я немного не понимаю печали по этому поводу.
Например возникают сомнения в корректности усреднения результатов ФФТ на длительных периодах.
Тогда станет ясно, что задирание правого края есть результат определенного характера рынка в окрестности 3000 отсчета. Если не влом, выложите с такой машкой вместо полиномиальной регрессии.
Не совсем ясно, почему полином 4-й степени по сути проигнорировал окрестность 3000 отсчёта. В принципе, если я захочу искать какие-то правильные(то есть прогнозируемые) осцилляции, я для начала применю к данным ффт. Но пока для меня гораздо важнее вопрос о тренде, точнее о том является тренд свойством моего алгоритма или свойством рынка. Если не влом, выложите аналогичные данные для своего любимого алгоритма зигзага.
P.S. Хочу заметить, что короткие осцилляции тренд никак отменить не могут, его могут отменить только осцилляции с периодом, существенно превышающим охватываемый графиком интервал.
Проигнорировал потому, что 4-й степени недостаточно чтобы даже в незначительной степени отобразить изгибы (мягко говоря) вашей кривой. У 4-й степени точек-то перегиба всего две. Как можно при этом показать какие бы то ни было осцилляции ? А если уж быть совсем точным, то он (ваш полином) показал - правый максимум выше левого. Ну а на большее он не способен.
Ни правильных, ни прогнозируемых осцилляций на форексе быть не может. А ффт применять можно и к неправильным. Я предложил машку чтобы элементарными средствами подчеркнуть, что здесь есть стохастические осцилляции. И, поскольку процесс цены имеет фрактальную структуру, то эти осцилляции (так же как и тиковые - сравните временные интервалы между тиками) будут иметь стохастическую природу при любом масштабе.
А мне не влом. Хотя грузить для этого 8 лет я не буду. Смотрите для последних двух лет. ЗигЗаг я люблю любой, поэтому взял такой чтобы он на четверти вашего периода дал четверть ваших сегментов ЗЗ. Заодно уж полюбуйтесь и на машку с периодом N=50, и на линейную регрессию.
По оси Y - продолжительность сегмента в минутах. Вычислялась она не путем вычитания из времени конца времени начала (в этом случае переход через субботу-воскресенье может дать дополнительно 2880 минут), а по числу минутных баров в сегменте. Обращаю ваше внимание, что это не точное вычисление, поскольку на вялом рынке, как известно, минутные бары выпадают. А это значит, что реальная продолжительность отдельных сегментов может быть на несколько единиц (или даже десятков) больше. Поскольку вы не назвали инструмент я сделал для EURUSD. Мои максимумы достают до 4000, а ваши только до 3000. Наверное это связано с тем, что у нас разные пары.
Проигнорировал потому, что 4-й степени недостаточно чтобы даже в незначительной степени отобразить изгибы (мягко говоря)
...
По оси Y - продолжительность сегмента в минутах. Вычислялась она ... по числу минутных баров в сегменте.
...
Поскольку вы не назвали инструмент я сделал для EURUSD. Мои максимумы достают до 4000, а ваши только до 3000. Наверное это связано с тем, что у нас разные пары.
Ага, спасибо.
О 4-й степени говорилось в контексте вашего предположения что одна пучность может сместить всю оценку, уж одну такую она должна была бы почувствовать. Впрочем, 10-я степень тоже ничего на чувствует.
Продолжительность сегмента я считал так же
Пара в принципе неважна, я ведь писал, что такая картинка наблюдается для всех мажоров. А для расхождения с максимумами ответ прост - на всякий случай я писал статистику отдельно для сегментов "вниз" и для сегментов "вверх". Общий характер поведения, как оказалось, для них одинаков, но приведенный график построен только по половине сегментов. То есть на моей картинке ось Х сжата в два раза по сравнению с вашей. Или, другими словами, соответствует вдвое большей статистике для одинакового временнОго интервала.
Теперь мои выводы: Небольшой тренд заметен и на вашей картинке, несмотря на разный (по моей вине) масштаб Х и неудачную (для эффекта) фазу - конец выборки приходится на флуктуацию "против тренда". То есть эффект подтверждается, хотя мера его полезности остаётся неопределённой :)
Использовать это явление скорее всего нельзя.
Машка выростала более чем на 70%.
На рис. слева чёрным показано время формирования вершины ЗЗ, красным - его амплитуда. Данные по EUR/USD с 2004 г., шаг построения Н=10 пунктов. сильных трендов не видно. Да и что этот тренд может означать? Реально, только то, что увеличивается время между формированиями соседних вершин ЗЗ. Значит рынок становится менее волатильным или более антиперсистентным. Второй вариант выглядит привлекательнее, т.к. это свойство можно использовать в ТС. Увеличение антиперсистентности должно отразится на амплитуде сегментов ЗЗ - они уменьшатся, что и можно наблюдать в конце рисунка.
Справа красным показано распределение амплитуд сторон ЗЗ, чёрным - времени формирования очередной вершины. Вообще, эти два параметра, по отдельности, указывают область, где предполагается формирование очередной вершины, один - по временной шкале, другой - по ценовой шкале. Т.е., мы получаем координаты цели, куда следует нанести меткий удар. Это же то, о чём так долго расказывал Prival! Например, из приведённых построений следует, что следующая вершина ЗЗ будет скоре всего сформирована через десять минут, и её амплитуда будет около 15 пунктов.
Теперь мои выводы: Небольшой тренд заметен и на вашей картинке, несмотря на разный (по моей вине) масштаб Х и неудачную (для эффекта) фазу - конец выборки приходится на флуктуацию "против тренда". То есть эффект подтверждается, хотя мера его полезности остаётся неопределённой :)
Некоторое время назад в этой ветке был разговор с kamal по поводу волатильности. Небольшой такой экскурс, в котором, в частности, прозвучало, что волатильность персистентна. Если между размером сегмента ЗЗ и его продолжительностью есть статистическая связь (а это легко проверить нанеся на плоскость "размер-время" точки, соответствующие сегментам ЗЗ, и проведя линию регрессии; только все точки, а не отдельно вверх или вниз), то существование таких осцилляций вполне оправдывается этим фактом. Размер сегмента фактически представляет волатильность на некотором масштабе, а связь его с периодом (если она есть) приводит к тому, что увеличение размера ведет и к увеличению продолжительности. Если же волатильность персистентна, то такое увеличение будет иметь знАчимую продолжительность жизни, то есть сформирует локальный тренд.
На рис. слева чёрным показано время формирования вершины ЗЗ, красным - его амплитуда. Данные по EUR/USD с 2004 г., шаг построения Н=10 пунктов. сильных трендов не видно. Да и что этот тренд может означать? Реально, только то, что увеличивается время между формированиями соседних вершин ЗЗ. Значит рынок становится менее волатильным или более антиперсистентным. Второй вариант выглядит привлекательнее, т.к. это свойство можно использовать в ТС. Увеличение антиперсистентности должно отразится на амплитуде сегментов ЗЗ - они уменьшатся, что и можно наблюдать в конце рисунка.
Привет, Сергей !
Не согласен с выделенной фразой в твоем посте. Эту закономерность я обнаружил пару лет назад: между размером сегмента и его продолжительностью есть статистическая линейная связь. Поэтому когда возникает uptrend продолжительности сегмента, то это означает не уменьшение, а увеличение волатильности. Правда связь эта, подчеркиваю, - статистическая, и исследуя распределения сегментов ЗЗ я не нашел изменения формы ПВ при изменении волатильности. Так что как это можно использовать не знаю.
Вообще, эти два параметра, по отдельности, указывают область, где предполагается формирование очередной вершины, один - по временной шкале, другой - по ценовой шкале. Т.е., мы получаем координаты цели, куда следует нанести меткий удар. Это же то, о чём так долго расказывал Prival!
Увы, всё не так просто. Дело даже не в ширине распределений. Мы можем построить доверительный интервал в котором происходит, скажем 90% разворотов. И я такие построения делал :). Выясняется что цена может находиться в этом интервале довольно долго, то есть проблемой становится предсказание момента ухода цены из этого доверительного интервала.
Юра, привет!
Позволь и мне с тобой не согласиться. На рис. ниже приведена зависимость времени формирования очередной вершины ЗЗ от её амплитуды (красные точки).
Чёрными точками показана линейная регрессия построенная по методу наименьших квадратов, найденная для случая неравномерного разбиения по оси абсцисс. Как видишь, можно говорить о очень слабой зависимости времени от амплитуды, т.е. зависимости практически нет - речь идёт о приросте времени в 4 минуты при изменениии амплитуды с 10 до 100 пунктов.