ФР Н-волатильность - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx, свои предварительные выводы об эквиобъемных барах я уже написал вот здесь: 'Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени.' . Это не совсем то, о чем ты спрашиваешь, да и настроение это открытие мне не улучшило, так как я ожидал чего-то ближе к гауссовости.
Но некие надежды внушает - если, скажем, набросить на этот график. .. ну ладно, проверить надо...
А насчет распределения максимумов тебе вроде kamal дал идею, насколько помню.
Я видел этот пост тогда, когда ты написал его. Отметил для себя, что и ты получил результаты, которые мы с Neutron'ом получили ранее. Отметил также, что ты собираешься разобраться со статистикой High-Low для эквиобъемных баров, с тех пор жду результатов. Они будут ?
Я не питал иллюзий по поводу того, что переход на эквиобъемные бары сделает революцию. Если бы это было возможно, то эта революция свершилась бы очень давно - идея-то лежит на поверхности. Но вот то, что она позволит выявить какие-нибудь тонкости - это вполне допускаю. А часто именно в тонкостях кроются разгадки.
Ты совершенно прав, "это не совсем то, о чем я спрашивал". Однако, если знаешь подход, который позволит решить поставленную задачу, то поделись, pls. В моем посте на прошлой странице в приведенных двух цитатах задача сформулирована, по-моему, достаточно четко.
Кстати, обрати внимание на эту ветку 'Классификация торговых систем и оценка их стоимости'. Ты там, кажется, еще не был, а без той задачи, которую ты пытаешься решить, все рассуждения по той теме - конструирование формул с потолка.
Отметил также, что ты собираешься разобраться со статистикой High-Low для эквиобъемных баров, с тех пор жду результатов. Они будут ?
...
Ты совершенно прав, "это не совсем то, о чем я спрашивал". Однако, если знаешь подход, который позволит решить поставленную задачу, то поделись, pls. В моем посте на прошлой странице в приведенных двух цитатах задача сформулирована, по-моему, достаточно четко.
...
Кстати, обрати внимание на эту ветку 'Классификация торговых систем и оценка их стоимости'. Ты там, кажется, еще не был, а без той задачи, которую ты пытаешься решить, все рассуждения по той теме - конструирование формул с потолка.
2. Нет, такого подхода не знаю. Я пока не ставил перед собой задачу получения такого распределения теоретически.
3. Я там побывал и показал автору ветки, какой абсурд показывают его формулы в применении к советникам Better'a и TeamSky. Главным приоритетом (и самым критичным показателем) должна быть, безусловно, устойчивость стратегии, а не профит-фактор (который у Better'a, кстати, далеко не идеален, но тем не менее народ в восторге от него).
Если говорить о сверхзадаче оценки стратегии с помощью синтетик, то устойчивость Е можно было бы измерять, например, в зависимости от оценки вероятности р убийства системы на определенном временном интервале T при заданной максимальной просадке D.
Очень похоже на то, что при всех прочих равных условиях p( k * T, D ) ~ k * p( T, D ) , т.е. вероятность смерти системы на 10-летнем интервале в 10 раз выше оной на годовом. Проще то же самое: вероятность выживания системы в течение k лет равна 1 - ( 1 - р ) ^ k ~ k * p при небольших р. Так что интервал тестирования можно сделать стандартным (например, год).
Зависимость этой функции от D уже гораздо индивидуальнее. Но и здесь можно попытаться примерно выяснить зависимость вероятности смерти от D и снова задать некую стандартную величину D - например, 20%.
Разумеется, эту формулу можно применять только при соблюдении предварительных условий - достаточно небольшая p, приличное матожидание сделки и пр. ОК, допустим, мы установили, чему равна p для системы при стандартных T (год) и D (0.2). Это будет Р.
Ну а в стоимости системы V могут участвовать, скажем, наша P и фактор восстановления. А вообще достаточно только понять, как потенциальный инвестор принимает решение. Он оценивает риски и возможную прибыль и на основе этих показателей принимает решение.
3. Я там побывал и показал автору ветки, какой абсурд показывают его формулы в применении к советникам Better'a и TeamSky. Главным приоритетом (и самым критичным показателем) должна быть, безусловно, устойчивость стратегии, а не профит-фактор (который у Better'a, кстати, далеко не идеален, но тем не менее народ в восторге от него).
Ах, да, видел, читал. Извини, забыл, что это был твой пост. :-)
А потенциальный инвестор принимает решение исходя из соотношения риск-доходность. При этом нулевой риск (т.е. риск, ассоциируемый в США с государственными обязательствами) уже имеет соответствующую доходность - доходность бондов. В принципе есть опорные точки и для доходности более рискованных инструментов. Но вот как будет зависеть цена инструмента от роста доходности при сохранении той же меры риска - это вопрос. Представь себе, что ты оценил вероятность потери депозита МТС-кой в p. При том же риске p средняя доходность имеющихся инструметов рынка равна d. А МТС обеспечивает доходность 10*d. Какова должна быть ее цена ?
Привет, всем!
Ради интереса решил сгенерить небольшую НС в MatLab и посмотреть как это всё работает.
В качестве входных параметров, решил использовать эквидистантный ЗЗ, попробуем прогнозировать его вершины. Эквидистантный выбрал из соображений максимального сжатия входной информации с минимальными потерями полезной.
Сказанное мной иллюстрируют рисунки. Левый верхний демонстрирует обычный ЗЗ наложеный на тиковую историю, правый - его эквидистантное представление. Меня не интересовал прогноз обсолютного значение цены, а лишь прогноз ожидаемого приращения (мы торгуем изменение цены) см. левый рис. ниже. Справа показан пример тринировки НС на произвольной выборке из 100 значений. Видно, что НС научилась предсказывать вершины ЗЗ абсолютно точно!
Признаться, я был не мало удивлён, когда увидел результаты пошагового прогноза без переобучения на участке, который сеть "не видела" во время тренировки (рис. ниже слева), и попытка прогноза ВР винеровского типа (справа):
Тут так, - или я ошибаюсь, и по неопытности "заглянул в будущее", или одно из двух! Для меня этот результат оказался неожиданным и впечатляющим.
Но, тот факт, что прогнозирование, на неизменных параметрах НС, винеровского ряда потерпело неудачу, вселяет в меня определённый оптимизм.
Попробуем усложнить задачу для НС.
Прогнозировать растояние между вершинами ЗЗ не благодарное дело, т.к. эта величина при всей своей непредсказуемости имеет среднее значение равное двойному шагу разбиения ЗЗ. НС это может "просечь" и выдавать "тривиальный" прогноз +-Н на каждом шаге. Это не интересно (мы об этом и так знаем). Зато мы не знаем, куда и насколько двинет цена, после формирования очередной вершины! Для этого построим ряд приращений ЗЗ за вычитом 2Н. На рис. Красным показаны приращения ЗЗ, чёрным - приращения транзакций (ПТ) или движений цены после формирования очередной вершины ЗЗ.
В работе Пастухова приводится интегральная оценка (Н-волатильность) из которой можно найти ожидаемое направление и величину для ПТ. К сожалению, данная величина лежит внутри спреда и не представляет для трейдинга практического интереса. Интерес же представляет прогноз на каждом шаге ПТ с точностью, которая позволит выйти из ворот спреда. Ниже (cлева) показ прогноз выданный НС для ряда ПТ построеного по тикам EUR/JPY, справа - для винеровского ВР.
Результат и сейчас выглядит обнадёживающим! НС на реальных валютных рядах работает, по крайней мере у меня сложилось такое мнение. Похоже, что это направление требует более пристального внимания.
Привет, Сергей !
Насколько я понял, ты подавал на вход сети последовательность значений размеров сегментов ЗЗ. Так или я ошибаюсь ? Если нет, то интересно сколько значений ты подавал. Слишком уж хорошо твоя НС прогнозирует следующий сегмент. Или это просто так совпало ? 5 точек ведь трудно назвать стат.достоверным количеством.
Привет, Юра!
Да, я на вход сначала подавал размер сегмента (результат прогнозирования представлен), а затем пробывал прогнозировать сегмент минус 2Н, этот вариант не провоцирует НС на прогноз знакопеременности сторон ЗЗ (результат представлен). На вход подавал 4 сегмента, а прогнозировал следующий, затем, повторял операцию с учётом нового сегмента, но без переоптимизации и так 5-10 раз. Обычно НС после 5-го прогноза ухудшала свои прогнозные способности и требовалась переоптимизация. Графики представлены на мой выбор. Статистику я предоставить не могу, т.к. пользуюсь готовой НС реализованной в Матлабе - кнопку нажал - результат посмотрел:-)
Ну что ж, впечатляет. В качестве первого результата - набросал побыстрому и вперед, - очень даже. Недаром я люблю ЗЗ. А то тут развели критику - нельзя на вход так прямо его подавать ...
А какую НС (если не секрет) ты под это дело построил ?