ФР Н-волатильность - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще вопрос. Как я понимаю картинки построенные от конца и от начала будут слишком сильно отличаться. То есть, Нужно иметь постоянную точку отсчета. А это может и не получиться.
От начала, Vinin. Это произвол по точке отсчета, но, думаю, не слишком страшный. Если строить от конца, последний бар будет слишком динамичным, да и те, что рядом, будут перерисовываться.
Тут есть технические проблемы, связанные с тем, что число эквиобъемных баров, вообще говоря, будет другим, чем Bars. Думать надо.
Но когда процесс дискретный и эта дискретность имеет принципиальное значение ситуация меняется в корне.
Ну-ну ... Давайте вернемся на землю. Цена определяется в каждой конкретной сделке - это в реальности. Число сделок - не только счетно, но даже конечно. Пока сделки не совершаются мы считаем, что цена стоит. Но справедливо ли это ? Увы, нет. Недавняя история постсоветского пространства имеет много примеров, когда торговля замирала не потому, что торговать было нечем и не потому, что никому ничего не было нужно, а потому, что продавец в быстро меняющихся условиях не мог сложить цену. Вспомните гиперинфляцию.
Да, экономика существует непрерывно. Да, жизнь течет. Но если объективно взглянуть на цену, то ее нет, пока не совершена сделка. И даже котировки транслируемые брокером, когда не выливаются в конкретную сделку, все равно отражают его готовность в такую сделку вступить. Так что процесс цены - это цифры, которые мы видим в момент фотовспышки. А что там в остальное время - неизвестно.
Но если даже принять точку зрения, что тики - это процесс изменения цены, то и в этом случае операционное время рулит. Это ведь и означает, что сколько бы ни прошло времени между тиками - роли это не играет, за это время на рынке формально ничего не происходит. А потому и привязываться к часам смысла нет.
Ну а шум присутствует на рынке сам по себе. Сделок много, все они происходят одновременно в разных местах, и между разными агентами рынка. Потому и является ценообразование стохастическим процессом. По мне так наоборот, астрономическое время увеличивает шум, а не операционное. Попробуйте это опровергнуть. :-)
Еще вопрос. Как я понимаю картинки построенные от конца и от начала будут слишком сильно отличаться. То есть, Нужно иметь постоянную точку отсчета. А это может и не получиться.
Все просто выходит военный и говорит ЛЮМИНЬ, это бар в котором 5 тиков. И начинает паралельно с минутками (обычными), хранить второй архив баров с равными количествами тиков начиная с 1. 01.2008. При этом Volume можно выбросить за не надобностью в этом архиве. И будет нам счастье.
Тут я думаю что то проще. Спред выбирается изходя из дисперсии входного потока цен для ДЦ
Противоречиш сам себе или это опечатка а надо читать так "связанный с дискретностью измеРения цены", сама цена вроде непрерывна мы же уже 2 страницы назад пришли к этому выводу.
Yurixx, браво (без иронии)! Мир не существует, пока в нем нет наблюдателя (измерителя). А здесь наблюдение - сделка (или котировка). Операционное время рулит! А между отсчетами ничего нет, и незачем тут теории о непрерывном стох. процессе выдумывать.
P.S. Мне нравится такой солипсизм... "Мира нет, пока я его не измеряю".
Я говорю о том графике, который ты приводил в предыдущем своём посте.
Да, я хочу заменить первые разности их логарифмами, и полученный ряд проинтегрировать. Поученный результат сравнить с исходным рядом (насколько это возможно будет).
Понял. Это был график с Yahoo. Я качнул оттуда дневные данные начиная с 1990 г. выкладываю их здесь. Если хочешь заряди их хоть в Excel, хоть в маткад. Я бы с удовольствием сделал это, но завтра уезжаю и у меня еще куча дел. Извини.
Еще одна попытка прикрепить файл. Окончилась неудачно.
АУУУУ!!! Модераторы, опять эта проблема ! Чините сайт !
Противоречиш сам себе или это опечатка а надо читать так "связанный с дискретностью измеРения цены", сама цена вроде непрерывна мы же уже 2 страницы назад пришли к этому выводу.
Yurixx, а zip не прикрепляется?