ФР Н-волатильность - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Говорю о кривой описывающей ФР плотности вероятности.
Что касается AR-моделей различного порядка, то ТС построенные на их основе не перекрывают существующие комиссии:-(
Кстати, хочу поделиться одним наблюдением. Ниже выложен индикатор, который в отдельном окне выводит Каги-построения (красная линия) с порождающим их Зиг-Загом (синяя линия). Причём, построения не привязаны к временной шкале (шаг - грань). Мне показалось, что так легче выявлять особенности поведения ВР в смысле Н+ или Н- арбитражности.
Возможно, имеет смысл накладывать ограничения на применимость Каги-стратегии. Это даст повышение числа профитных фходов и, как следствие, превышение арбитражности над величиной транзакции.
P.S. Индикатор сыроват!
Сергей, немного непонял.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }В этой строке ты присваиваешь текущее значение Вid всем элементам массивов hh, YY ? Если даже и так, то все равно неверно. Размерности этих массивов 5000, а Start=10000.
Может просто словами объяснишь что он делает ?
Кстати, а что есть вообще интересное с точки зрения арбитража ? Признаюсь, я в этом смысле совсем необразован. Просто не представляю себе какие средства статистики могут быть полезны для арбитража. Или ты что-то другое имел в виду ? Все равно объясни.
Длина векторов YY, hh равны числу изломов Зиг-Зага, которое заранее не известно и должно быть меньше заявленного в описании переменной величины (5000). После определения элементов вектора, оставшиеся неопределёнными элементы заполняются нулями автоматически. Из-за этого, при масштабировании картинки, иногда возникает ситуация, когда в окне одновременно присутствуют элементы Каги построений и нули. Как следствие, ничего не видно. Вот я и забиваю предварительно весь вектор числами близкими к ожидаемым. Я этот индикатор переваял не мудорствуя лукаво из аналогичного для чарта. Поэтому он перегружен ненужными деталями.
Ниже ссылка на доработанную версию:
Юра, на твой второй вопрос я ответа не знаю!
Да, что ты! Это же в готовом виде "Merrill patterns". Сравни: http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php :-)
Спасибо, просветил. Я признаться ничего об этом не знал и не слышал. Посмотрю, может и вправду есть там чего интересное.
А тема эта - как раз то, что мы в последнее время обсуждали: ФР реального процесса, безарбитражность, эффективность стратегии Пастухова и Н-волатильности. И центральный момент всего этого - действительная мера арбитражности рынка - где она ?
Вот, что мне думается по поводу индикатора арбитражности: Пастухов в своей работе вводит понятие Н-инверсии (отношение суммы абсолютных приращений цены на величину более Н, к числу изломов Зиг-Зага составленного из этих приращений), как меры арбитражности рынка, доказывая, что для безарбитражного рынка, эта величина стремится к 2Н. По сути, это сводится к сравнению абсолютных величин длин сторон Зиг-Зага с 2Н. Пастухов, интегрирует эту величину по некоторому окну и показывает устойчивое, для некоторых инструментов отличие её от 2Н.
Вот я подумал, что если привязываться не к этой интегральной характеристики, а к абсолютной величине стороны Зиг-Зага без 2Н, вычисляемой на каждом шаге построения... По сути, это есть ни что иное, как размер профита в пунктах, которые ты бы взял, ели бы открывался " по ходу". С этой точки зрения, арбитраж есть наличие зависимости в чередовании знака длин сторон Зиг-Зага без 2Н. Можно мечтать о том, что бы быстро и точно обыгрывать рынок.
На рис. синей гистограммой показаны длины сторон Зиг-Зага без 2Н, красной линией - коэффициент автокорреляции усреднённый по окну, между соседними барами гистограммы.
Нужно исследование данной фичи на робастость.
Я крутил зигзаг в этом направлении довольно долго. Кстати, исследование ФР - часть этих исследований. Для каги я делал при всех значениях Н=1 ... 50. Для Н=1, 5, 10, 15, 20 полученные ФР выкладывал в этой ветке. Но я делал то же самое и для зигзагов, построенных без ограничения величиной Н. Вид ФР полностью идентичен.
Однако, АКФ я при этом не пробовал. Не знаю что это может дать. Ведь при расчете АКФ берется фиксированный временнОй лаг между текущим отсчетом и отсчетом из прошлого ? Если так, то вряд ли это даст что-то хорошее. Фиксированный лаг - слишком жесткая связь для ряда СВ. Мне больше понравился твой эксперимент с АКФ, о котором я уже упоминал. Я даже нашел тот твой пост. Он находится на 111 стр. известной ветки. Там ты строил АКФ не по временному лагу (целое число эквидистантных отсчетов времени), а по дельте цены (т.е. свечи строились как эквидистантные отсчеты в изменении цены). solandr тоже делал нечто подобное, и даже картинки выкладывал где-то. По моему он даже ТС построил на этом. приносящую умеренный профит.
А ты наблюдаешь за чемпионатом ? Смотришь на лидера ? Что можешь сказать теперь о том, насколько рыночный процесс является безарбитражным. Или может быть винеровским ? :-)Интересно, как ты оцениваешь статпреимущество, которое обеспечивает система Better'a ?