Теория случайных потоков и FOREX - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модераторы удалили анекдот про "варианты". Шустрые какие.
Тут нужно определиться, о каком стационарном процессе мы говорим. Но если честно, мне такое определение пока не нравится.
Давайте не будем впадать в совсем уж крайности. Пусть процесс будет стационарным в узком смысле, когда мы на графике видим график, а не эвересты с марианскими впадинами.
Признаю свое невежество в теме полноты и непротиворечивости. Если обидел Вас, faa1947, приношу свои извинения. Но все же Ваша
- это какой-то нонсенс... Да и "Обратная теорема" (которая, конечно, не обратна Прямой, но обратна теореме, доказанной Геделем) справедлива только для достаточно богатых математических теорий. Надеюсь, тут я не напутал?
С Гёделем просто сорвалось давнее, так что Вы меня извините. Строго формализованную теорию никто из нас разрабатывать не будет, но для нас, практиков, наиболее интересен вывод из теорем Гёделя, что обсуждать перво-наперво надо исходные посылки любого утверждения. Вот приняли на веру с начала 20 века "ВР - это случайный процесс с нормальным распределением" и все тут.
Лирика. А сорвалось вот почему. Я имел дело с выпускниками мехмата. Мои знания и способости рядом не стояли с их. Эти люди мало того, что знают много, так и способны за неделю другую освоить практически все. Поручаешь работу такому гению, приносит и говорит: "Я доказал, что солнце восходит на западе, а заходит на востоке". По рабоче-крестьянски говорю: "Сейчас 9 утра, давай возмем компас и проверим". "Нет", отвечает, "покажи ошибку в доказательстве". А дальше идет коментарий с характеристикой моего образования и умственных способностей, что я их блестящую теорию опровергаю детским компасом. Все мои знакомые мехматовцы такие, может не повезло. К сожалению, таких людей очень много - умные и ученые дураки. Настроят эффективных границ, и дурят лохов портфелями с управляемыми рисками. На форуме полно таких. Пишет: "Я произвел расчеты на матлабе". Что он засунул на вход, как понимать результат, но стоит насмерть - не суйтесь с компасом.
Конструктив. Лучше всего, изначально ТС (метод на котором она построена) считать черным ящиком. И если с выходом из ящика более или менее ясно, то со входом просто беда. Может быть оказалось бы конструктивным классифицировать не ВР, а методы его переработки (черные ящики) и всем колхозом набрать перечень этих методов со ссылкой на соответствующие источники и оформить статьей, чтобы обеспечить накопление информации.
Да, у меня запускалась, как раз собирался с ее помощью нормальное распределение построить. Получилось, хотя вроде бы так не делают.
Тут уже заявляли об это некоторые. Не будете ли так любезны привести схему, алгоритм, доказательство или что вам угодно, но содержательное, что показало бы как это сделать. Можете ограничиться случайным блужданием с нормальным распределением. Pls.
Случайное блуждание это НЕ стационарный процесс, т.к. у него variance зависит от времени и уходит в бесконечность.
Weak or wide-sense stationarity A weaker form of stationarity commonly employed in signal processing is known as weak-sense stationarity, wide-sense stationarity (WSS) or covariance stationarity. WSS random processes only require that 1st and 2nd moments do not vary with respect to time. Any strictly stationary process which has a mean and a covariance is also WSS.
Стационарное распределение с толстыми хвостами может сыграть злую шутку с такой стратегией, т.к. понятие "достаточно далеко" в этом случае крайне расплывчато или вообще отсутствует (второй момент, скажем, бесконечен).
Стационарное распределение никаких шуток не сыграет, если ты правильно оценил его параметры и тип. Не надо зацикливаться на нормальном распределении. Боишься толстых хвостов - используй устойчивое распределение (stable distribution). Стратегия от этого не поменяется.
Стационарное распределение никаких шуток не сыграет, если ты правильно оценил его параметры и тип. Не надо зацикливаться на нормальном распределении. Боишься толстых хвостов - используй устойчивое распределение (stable distribution). Стратегия от этого не поменяется.
Допустим, наш процесс цены отвечает распределению Коши с постоянными параметрами. Это распределение - как раз stable distribution, у которого нет не только конечной дисперсии, но даже матожидания. И для него эта стратегия очень опасна.
Или ты о каких-то частных случаях stable distribution говоришь?
Гы. Все заработало. У меня просто в настройках МТ не стояла галочка "разрешить импорт dll". :)
Так что, извиняюсь за свои претензии к стратору :)
Допустим, наш процесс цены отвечает распределению Коши с постоянными параметрами. Это распределение - как раз stable distribution, у которого нет не только конечной дисперсии, но даже матожидания. И для него эта стратегия очень опасна.
Или ты о каких-то частных случаях stable distribution говоришь?
Я говорю об оценки типа и параметров процесса с точностью достаточной для практических целей. Если ты определил, что твой процесс имеет не фиксированные параметры, значит тебе нужен другой процесс - иди и найди его. Лично мне пока хватает нормального распределения, хотя товарищи по борьбе активно сватают мне stable. Естественно, частные случаи, общего решения, насколько я знаю, оно не имеет.